В России скальперы появились в рамках фондового рынка довольно давно и в те времена специалисты этой области торговали с бумагами РАО ЕЭС. Волатильность у инструмента была высокой, но нередко она доходила до 20% за один день, однако, ликвидность была низкой, также и скорость исполнения операций оставляла желать лучшего (интернет был не таким хорошим по скорости как сейчас). Рассмотрим, какие сейчас подходят для скальпинга акции разных эмитентов, торгующихся на разных площадках.
Вот лучшие, на мой взгляд, брокеры для скальпинга:
· Choice
· ICE-FX
С 2005 года стало можно работать еще и с фьючерсом индекса РТС. Он к 2006 году стал очень важной частью торговли, у него повысилась ликвидность. В результате скальперы просто как пчелы за медом слетались, чтобы поторговать этим инструментом. Также в рамках срочного рынка стали торговать фьючерсом бумаги Газпрома. Правда, этот инструмент принимал меньше операций по сравнению с фьючерсом индекса РТС.
По сути, лучшие акции для скальпинга – это любые инструменты, где ликвидность с волатильностью поддерживаются на высоком уровне, там также должно быть быстрое исполнение приказов, а также маленький спред. Комиссионные, конечно, тоже не должны быть высокими, и конечно плечи, чтобы была возможность использовать.
Какие есть акции для скальпинга и какие фьючерсы (сравнение эффективности)
Как уже выяснили, скальпинг в рамках фондового рынка имеет место быть. Но он несколько другой по сравнению с фьючерсами. Потому что, если купить фьючерс на российские акции для скальпинга Газпром по цене, например 13500, то около 1900 рублей будет гарантийное обеспечение. Разница в семь раз. При этом если продать потом этот фьючерс за 13565 рублей, то можно заработать шестьдесят пять рублей, из них комиссия будет, например, два рубля примерно, это за вход и за выход. Таким образом, в результате заработать можно шестьдесят три рубля. А это 3.3% от суммы ГО. При этом актив изменился порядка 0.48 процентов.
Если же купить Газпром, который входит в ТОП акций для скальпинга не в рамках срочного, а в рамках фондового по 133.00 и продать и по 133.65, то комиссия будет, примерно 0.09. Если взять стандартный лот десять акций, то прибыль будет шесть с половиной рублей, комиссия 0.9, получится прибыль 5.6 рублей. А это составит 0,42 процента от суммы актива в 1330,00 рублей. И при этом цена актива изменилась около 0.48 процентов. То есть сравнивается: 3.3% по сделке в рамках срочного и 0.42% по сделке в рамках фондового. Получается, что процент прибыли с фондового меньше процента прибыли со срочного в 7.8 раза.
Однако фондовый позволяет привлечь возможности маржинальной торговли. И это бесплатно, если закрыть сделку в течение одной сессии. В терминале QUIK можно найти такой показатель как Dlong. Он по Газпрому с фондового равен 0.2944, например. Это значит, что сумму сделки можно увеличить - 1330/0,2944 – и это равно 4517.66 рублей. Получается, что с этой суммы можно купить три лота бумаг Газпрома, а не один. Это значит, что процент прибыли с суммы 1330 рублей увеличится до 1.26 процентов. Это позволяют сделать маржинальные условия. Получается, что по эффективности фондовый станет в 2.61 раза меньше срочного, против 7.8, когда плечо не привлекается.
И это то, что касается торговли через Quik в рамках фондового. Если же то же самое проделать с акциями для скальпинга на американском рынке через Метатрейдер 4, с помощью контрактов CFD, то получится следующий результат.
Расчет для Метатрейдер 4
Рисунок 3. Лучшие акции для скальпинга должны иметь минимальный спред и очень маленькую комиссию.
В рамках Метатрейдере 4 получается так. Вошли по цене 132,97 в бумаги Эппл, вышли по цене 133,21. Цена изменилась порядка 0,18%. Залоговая сумма будет 13,3, тут плечо 1 к десяти. Сделка открывается минимум размером 0,01 лота – это одна акция. Прибыль составит 0,24 и так как комиссия 0,1% - это 0,13, прибыль получится 0,24-0,13=0,11. Если сравнить с залоговой суммой, то процент прибыли составит 0,82%. Это в 1.95 раз больше, чем в рамках фондового без плеча, в 1,53 раза меньше чем в рамках фондового с плечом, и в 4,02 раза меньше, чем в рамках срочного.
Стратегии на российских и американских акциях начинающим
Стратегия скальпинга акциями должны быть надежными. Возможно, самые надежные системы трендовые безиндикаторные либо с небольшим количеством индикаторов. Например, только скользящая средняя с периодом 60. Когда видно, что цена устремилась вверх. То нужно покупать после отката. Закрывать сделку лучше фиксированным приказом, остановки прибыли, и фиксированным приказом остановки потерь. Можно, конечно закрываться вручную, но тогда риски того, что цена уйдет против прогноза далеко и принесет неконтролируемые убытки, сильно увеличиваются.
Менее надежны, но тоже очень интересны – флетовые стратегии. Тут важно, чтобы сформировался достаточно широкий флет, чтобы перекрыть комиссионные расходы с входа и выходы, либо в Метатрейдер 4 только за вход. Если комиссионные расходы перекрываются, плюс прогнозируется прибыль достаточная для торговли, можно входить от нижней границы флета вверх. И, если позволяет площадка, от верхней границы вниз.
Манименеджмент, к сожалению, только Мартингейл – увеличение лота в два раза и перезаходы при убытке. Убыток прибыль по прогнозу равны, а если меньше прибыль, то не удвоение лота, а утроение и так далее. Конечно, все зависит от того, сколько сделок выходит в плюс. Чем их меньше, тем вернее нужно использовать Мартингейл.
Все же торговля таким способом – это очень рискованно.