Публикуем перевод статьи американского трейдера Кена Кэлуна о фигуре свечного анализа «молот» и линии скользящей средней. Как использовать их, чтобы подтверждать развороты и генерировать торговые сигналы.
Оригинал статьи Stocks and commodities magazine
Одной из моих любимых разворотных формаций при свинговой торговле является сочетание классической свечной фигуры «молот» и линии поддержки в виде скользящей средней. Объединение свечной формации и индикатора технического анализа позволяет использовать надежные торговые сигналы.
Каждый трейдер должен понимать, что наиболее разумным подходом к технической торговле является использование для подтверждения входа в сделку как минимум двух разных сигналов. Именно это и обеспечивает описываемая в этой статье стратегия. При использовании данного метода, сигналы легче всего находить с помощью дневного свечного графика за период 90 дней. Описанную формацию можно использовать для открытия новых позиций в лонг на следующий день после появления «молота» или для закрытия шортовых позиций.
Разворотные сигналы при свинговой торговле
Общей ошибкой при торговле на разворот является вход в позицию после слабого отскока цены, после которого не происходит существенного ценового движения. Вот почему мой основной стиль торговли – это пробои по ходу установившегося трендового движения. Но когда мы видим, что чуть выше важной скользящей средней появилась фигура «молот», такая ситуация зачастую может дать хорошую свинговую сделку в лонг.
Пример данной формации можно увидеть на рисунке 1, где приведен график индексного фонда BLDRS Emerging Markets 50 ADR (ADRE). Нижняя точка молота находится чуть выше линии 200-периодной простой скользящей средней (SMA). После этой свечи цена прошла вверх два пункта. Другой вариант данной формации возникает, когда тело молота лежит на линии 200-периодной SMA. В этом случае тоже можно входить, если цена продолжит идти вверх.
Рисунок 1. Свинговая сделка на разворот от 200-периодной простой скользящей средней
Пошаговый план действий
Вот как можно использовать молот на 200-периодной SMA для подтверждения разворотов при свинговой торговле:
Шаг 1: Ищем график, на котором после понижающегося тренда появилась фигура «молот», лежащая на линии 200-периодной SMA, как на рисунке 1.
Шаг 2: Выставляем стоповый ордер на покупку для открытия сделки по цене на $0.50 выше High молота (в данном примере: $43.50 + $0.50 = $44). Входим не в день формирования молота, а на следующий день (в течение трех дней после молота).
Шаг 3: Целевой уровень выхода из сделки – перед локальным High 90-дневного периода, отображаемого на графике; в данном примере - $49.
Почему этот метод работает
Свечные разворотные модели во многих случаях хорошо работают сами по себе. Развороты от скользящих средних работают не так стабильно. Сочетание этих двух формаций позволяет получить подтверждение для входа в сделку за счет использования преимуществ обоих методов.
На рисунке 1 можно увидеть и третий технический подтверждающий сигнал. Это большой объем в день формирования молота. Чем больше технических сигналов вы наблюдаете в подтверждение своего решения, тем у вас больше оснований быть уверенным в сделке.
Советы по управлению сделкой
Одной из положительных особенностей торговли разворотов является то, что цена, при которой сделку можно считать неправильной, – это просто Low такого разворота; в нашем случае – $42. То есть расположение стопового ордера однозначно. Как всегда при свинговой торговле акций и ETF, следует использовать начальный стоповый ордер и следящий стоп величиной $2, а также наращивать размер прибыльной позиции по ходу восходящего тренда через каждые $2.
Как и любые профессиональные стратегии торговли, данный метод должен применяться к графикам с достаточно большим диапазоном цен, чтобы иметь хорошую волатильность. Рассмотренный нами график имеет ценовой диапазон в семь пунктов ($49 - $42 = $7), или 14%, что очень хорошо. Описанную формацию следует использовать с графиками, имеющими диапазон торговли за 90 дней не менее 10%. Меньшее значение неприемлемо с точки зрения соотношения риска и потенциала прибыли. Для торговли разворотов нужны очень широкие торговые диапазоны, чтобы можно было заработать за счет волатильности инструмента, когда цена пойдет в вашу сторону.
Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал!