Каждый трейдер, не только криптовалютный, знает, что на рынке вместе с ним торгуют роботы. Самые разные, начиная от тех кто снимает сливки на межбиржевых спредах (в простонародие межбиржевой арбитраж), заканчивая роботами которые в своей торговой стратегии используют машинное обучение. Также роботы могут не только торговать за человека, но быть ему хорошим помощником (и верным другом), например вы хотите слепить два индикатора воедино и получать "100 процентный" сигнал на покупку, это тот же самый робот который считает за вас все показатели индикаторов делает какой-то прогноз и интерпретирует его в числовом виде: вероятность прибыльной покупки 0.9999 ; или в удобном и наглядном графическом виде:
Как работают роботы?
Вся работа робота основывается на математических вычислениях, ну или совсем изощрённо (как мне недавно рассказывали) на распознавании изображений графика.
Как правило, весь математический аппарат использует разного рода экстраполяционные методы предсказания (это когда следующее значение кривой предполагаются из предшествующих). Все эти индикаторы не могут точно предсказать движение рынка, они лишь показывает некий тренд, который не всегда достоверен и служит ловушкой для начинающих трейдеров. На основе показателей этих индикаторов создаются сигналы рекомендующие трейдеру покупать или же вовсе на основе этих сигналов у робота есть модуль, который отправляет приказ на биржу (например пересеклись экспоненциальные средние, короткая пошла выше длинной, робот выдал приказ покупать).
Какие бывают роботы?
По этому вопросу можно давать целую лекцию и проводить дискуссии с аудиторией, но я буду краток. Выше я уже упомянул некоторые виды роботов, и то что они в основном строятся на математическом аппарате. Но, есть множество других интересных подходов, например аналитики умудрялись прогнозировать цену биткоина по статистике поисковых запросов типа "купить биткоин" "where is buy bitcoin" и др. Некоторые встраивают так называемые паттерны или закономерности.
Один из примеров торговой стратегии на основе закономерностей является "Черепаший суп". При варке этого суппа робот анализирует определенный тайм фрейм на большом количестве пар и если N-ое количество подряд цена показывала максимум, то в следующий момент таймфреймя цена покажет минимум. Вот такой простенький, но рабочий (при определенной доработке естественно) алгоритм способен приносить денежку своему разработчику.
Роботы - не панацея.
Хоть я и выбираю алгоритмический трейдинг, но все же человека он не заменит, какой бы искуственный интеллект в нем не был заложен.
Ситуация на рынке постоянно меняется, этому способствует происходящее развитие человечества, одни технологии сменяются другими, более совершенными, ученные изобретают что-то новое, все это влияет на рынок и средства перетекают из стороны в сторону создавая не стабильность рынка. Это является причиной, по которой робот требует постоянной доработки. Многие рынки, как и рынок криптовалют, подвержены фундаментальному влиянию, то есть стоит сказать какому нибудь эвайзеру объявить о слиянии двух проектов, как цена пойдет вверх, а торговая стратегия показывает продажу. В такой ситуации робот просто не успеет среагировать и потеряет много прибыли.