Вопрос о религии цыган является одной из проблем, представляющей несомненный интерес как для учёных (цыганологов и религиеведов), так и для широкого круга неспециалистов. Когда речь заходит о цыганах, чаще всего, пожалуй, приходится слышать: «А какой они веры? Какая у них религия?»
Однако, несмотря на длительную историю цыганологических исследований, в этой области достигнуто пока очень мало, хотя чуть ли не в каждой монографии по цыганам авторы касаются этого вопроса. Правда, как правило, в разделах, посвящённых религии, сообщается лишь о том, что цыгане верят в бога, которого они называют devel ’дэвэл’, и что его антиподом является дьявол, называемый ими beng ’бэнг’ Чаще всего констатируется также факт распространения среди цыган официальной религии той или иной страны, в которой они проживают, т. е. деление их по вероисповеданию на православных, католиков, протестантов или мусульман. У балканских цыган при этом наблюдается весьма интересное сочетание ислама и христианства. Многие исследователи отмечают также наряду с формальным вероисповеданием цыган пережитки магических, анимистических и прочих верований и обрядов. Так, в частности, Э. Хорватова указывает на то, что в религиозных представлениях цыган первоначально преобладали анимизм и демонология. Стремление постичь иерархию христианских святых во главе с триединым богом привело к симбиозу двух различных по развитию систем — полидемонизма и монотеизма. Некоторые из исследователей обнаруживают в религии цыган и следы вынесенного из Индии культа предков, самые основы которого, по мнению А. П. Баранникова, цыганами, однако, давно забыты.
Отдельные исследователи склонны вообще отрицать наличие у цыган какого -либо религиозного чувства, прямо провозглашая их явными безбожниками, лишёнными какой бы то ни было религии, другие же, наоборот, отмечают у них редчайшую приверженность к церкви, вызывающую удивление самих священников. На обе эти диаметрально противоположные точки зрения среди исследователей религии цыган указывают в своей книге Г. Моде и 3. Вёльффлинг. Однако, как справедливо писал по этому поводу Е. Фицовский, говоря о мнимом «безбожии» цыган, цыганологи путают два разных понятия. Не уважая существующих религиозных систем и не создав собственной, цыгане тем не менее верят в бога, дьявола и в загробную жизнь, о чём свидетельствуют хотя бы их погребальные и поминальные обряды. Кроме того, ими усвоен и некоторый реквизит христианской церковной обрядности (здание церкви, «святая» вода, распятие, лики святых), который используется в связи со специфически цыганскими ритуалами.
Также Лекса Мануш отмечал, что у предков цыган, представлявших собой арианизированное коренное население северо-западной Индии, причислявшееся в кастовой системе древней Индии к варне шудра или даса, несомненно до их миграции в начале второй половины I тысячелетия на запад, существовал наряду с агамическими культами и культ Шивы. Термин dasa (даса), являвшийся одним из этнонимов неарийских племен, встретившихся арьям по приходе в Индию, позднее приобрел в санскрите значения ’демон’, ’злой дух’, ’дикарь’, ’варвар’ и, наконец, ’раб’. В диалектах балканских и некоторых влашских цыган это слово сохранилось в значении покорённых некогда турками южнославянских народов — сербов, хорватов и болгар. В качестве самоназвания цыгане восприняли санскритское название члена касты певцов и музыкантов doma ~ domba, давшее позднее в диалектах азиатских цыган dom, у армянских цыган lorn, а у европейских — rom, причем в диалектах балканских цыган оно еще сохраняется с церебральным согласным — rom. Можно предположить, что принятие предками цыган этого термина в качестве самоназвания было связано с их практикой служения Шиве, который известен и как Натараджа (Nataraja), т. е. царь танца.