В прошлой статье мы рассмотрели простейшую схему арбитража на биржах криптовалют, доступную любому новичку. Все, что нужно для ее реализации — иметь активные аккаунты на двух площадках, знать их условия торговли и вывода средств и действовать быстро.
При арбитражной торговле скорость действительно имеет огромное значение. Сегодня мы рассмотрим пару схем заработка на разнице курсов, где также важно не терять времени зря. Они достаточно просты в реализации и вполне подойдут новичкам на криптовалютном рынке.
Классический треугольный арбитраж
Это простая схема арбитража внутри биржи криптовалют с тремя активами. Для примера возьмем следующие значения USD, BTC, ETH:
1 BTC = 6 000 USD
1 BTC = 32 ETH
1 ETH = 200 USD
Что нужно сделать:
Купить 1 BTC за 6 000 USD,
Купить 32 ETH за 1 BTC,
Продать 32 ETH за 200*32 = 6 400 USD.
В итоге вы получите больше, чем вложили: 6 000 USD → 6 400 USD.
Разница между инвестицией и полученной в итоге суммой составляет $400. От этой суммы еще нужно отнять комиссии. Гипотетически их сумма должна быть меньше, чем в первом примере, описанном в предыдущей статье, потому что это арбитраж внутри биржи криптовалют. Все операции совершаются на одной бирже, не нужно переводить средства между площадками, платить комиссию за транзакцию, терять на этом время и часть прибыли. Однако есть еще несколько моментов, которые нужно учесть при проведении арбитража на биржах криптовалют.
Большинство торговых платформ работают с фиатом — по крайней мере с USD. Но не все. В таком случае нужно заводить на биржу криптовалюту (обычно можно депонировать самые популярные криптовалюты — BTC, ETH, XRP, но на каждой площадке условия разные). После этого уже можно покупать необходимую валюту для арбитража, если есть такая необходимость.
Например, вы завели на биржу биткоины и увидели отличную возможность для арбитража такими криптовалютами как ETH, LTC, XRP. Значит, вам нужно продать BTC. Таким образом, цепочка операций увеличивается, а чем она длиннее, тем выше комиссия.
Это подводит нас к тому, что при арбитраже также важна сумма, которой вы торгуете. Чем она больше, тем меньше в итоге будет размер комиссий и существеннее прибыль. Арбитражная торговля небольшими суммами не имеет смысла, как минимум нужно стартовать от $1000. Это относится к любой арбитражной схеме, в том числе и к той, что мы рассмотрим ниже.
Межбиржевой арбитраж
Эта схема, как и первая, основана на разнице котировок одной и той же валютной пары на разных биржах. Однако она лишена ее главного недостатка — необходимости быстрого перевода средств с одной торговой платформы на другую для совершения транзакции. В этой схеме средства переводятся между площадками только для выравнивания баланса и по желанию трейдера.
Возьмем для примера Биржу A и Биржу B. На счету трейдера на каждой площадке одинаковые суммы — 1 BTC и 20 ETH. При этом котировки отличаются:
Биржа A: ETH/BTC = 0,028
Биржа B: ETH/BTC = 0,036
Общий баланс равен 2 BTC и 40 ETH
В основе арбитража лежит идея продать подороже, купить подешевле. Это и есть следующий шаг.
Продаем 20 ETH на Бирже B по цене 0,036 BTC:
1 BTC + 20*0,036 BTC = 1,72 BTC
Баланс на Бирже B равен 0 ETH и 1,72 BTC
Покупаем 20 ETH на Бирже A по цене 0,028 BTC:
1 BTC — 20*0,028 BTC = 0,44 BTC
Баланс на Бирже A равен 40 ETH и 0,44 BTC
Общий баланс на двух биржах 2,16 BTC и 40 ETH.
Итого заработок составил 0,16 BTC минус транзакционные издержки. Стоит напомнить, что это всего лишь пример, на реальном рынке такой разброс котировок популярных активов не встретишь. Однако даже незначительную разницу в цене криптовалют можно использовать для заработка.
Для проведения арбитража в дальнейшем трейдеру необходимо выровнять баланс на счетах: перевести 20 ETH с Биржи A на Биржу B и 0,72 BTC с Биржи B на Биржу A. Либо же просто вывести деньги на кошелек.
В любом случае реализация этой арбитражной схемы требует одновременного совершения транзакций на обеих биржах. Естественно, вручную вести параллельную торговлю невозможно. О том, какие средства используют трейдеры для автоматизации процесса, мы расскажем в следующий раз.