Что значит управление позицией?
Это то, что ты делаешь после открытия сделки. Управляя позицией, ты влияешь на торговый результат, возможно, даже сильнее, чем точкой входа.
Просто все онанируют на эту точку входа, думая, что в этом есть трейдерский Грааль. А на самом деле это только половина того, что ты должен делать. Или даже процентов 30.
Здесь ошибка нашего человеческого мышления. Мы думаем, что если найдем идеальный момент для входа в рынок, то автоматически рано или поздно станем богатыми трейдерами. Но это ошибка, и это не является правдой.
Потому, что движение цены - случайная величина. Об этом писал ещё Джон Боллинджер в своих книгах. Это тоже самое, что если бы мы с вами взяли 1000 человек и начали у каждого человека измерять рост. И вот мы берем первого: у него какой-то рост, берём второго: у него другой, берём третьего: у него ещё какая-то величина.
И мы не можем предугадать рост следующего человека. Даже, если мы отмерили уже 50 человек из 100, то не сможем со 100% точностью спрогнозировать рост следующего. Да, можно выявить какие-то тенденции к изменению роста, прикидывать на глазок, выдумывать какие-то формулы, связанные с математикой и так далее. Чувствуешь, как это всё похоже на трейдинг?
Можно придумать тысячу систем для прогнозирования роста следующего человека, но все они будут давать лишь примерный результат - иногда они будут угадывать, а иногда нет. Точно также, как и в трейдинге.
Поэтому фокусировать всё внимание на точке входа в рынок, означает выкинуть за борт примерно 2/3 своей работы, и потерять способность влиять на результаты своего заработка. Я хочу тебе сказать - управление позицией намного важнее, чем вход в неё.
Если мы грамотно настроим управление рисками и капиталом, то мы можем входить в рынок даже подкидывая монетку. И мы всё равно будем в плюсе. Всё это происходит по той же причине - движение цены такая же случайная величина, как и выпадения орла или решки.
Если уже про точку входа мы говорили достаточно много в соответствующем посте, то сейчас пришла пора пообщаться про управление позицией.
Забегая немного вперёд, сообщу, что поиск точки выхода из рынка по-хорошему должен занимать в 3-4 раза больше времени, чем ты искал вход. Потому что это как в спортзале: вот ты пришел и подтянулся на турнике, например, 12 раз. Как ты думаешь, какие по счёту подтягивания были самые значимые? Ни первое, ни второе, а самые последние.
Тоже самое и с моментом выхода из рынка. Он и будет являться той самой вишенкой на торте, вытягивающей твою торговлю. Даже если ты где-то налажал на первых этапах. Но об этом мы поговорим в другой статье, а сегодня у нас немного другая тема для разговора.
Как управлять позицией?
Начать стоит с управления рисками и капиталом. Не побоюсь показаться занудой, но я уже в который раз повторюсь - управлять рисками и капиталом нужно. И об этом нужно знать всё.
Тебе нужно понимать, как это влияет на твою торговлю. Если бы это было не значимо, то доктор Элдер и все прочие маститые трейдеры, не тратили бы так много слов и бумаги, чтобы разжевать для тебя этот момент. Так вот, если ты проигнорируешь мани-менеджмент и риск-менеджмент, то ты рано или поздно, а скорее рано, станешь банкротом.
Ты будешь сливать депозит за депозитом, обвиняя во всём рынок, дилера, человека, который тебя учил торговать или ещё черт знает кого, но только не себя. Всё это будет приводить тебя раз за разом к проигрышам, и так будет происходить, пока ты не возьмёшь ответственность за свою торговлю в свои руки.
Настройка управления рисками
Самый простой способ управлять своими рисками - ограничивать их. С этим справляется стоп-лосс, и повторюсь еще раз для особо одаренных - ими нужно пользоваться. Как и презервативами, лекарствами, и ремнями безопасности.
Номер раз: определяем размер убыточной позиции. Рассчитывается в процентах от депозита. Например, хотим открыть какую-то позицию, и намечаем вероятный стоп-лосс. Считаем количество пунктов, умножаем на лот, котором хотим зайти, и получаем размер убытка, который мы потерпим.
О'кей. Допустим посмотрели, что этот убыток составляет 100 $ и для нас это терпимо. Депозит у нас пусть 5000 $, и потерять с него сотню не очень бьёт по карману. Сколько сделок в день ты торгуешь? Если открываешь 10 сделок в день, и половина из них будет убыточных, то потеряешь от 500 до 1000 $, только за один торговый день! Это большая нагрузка и большие риски.
Поэтому сразу определяется ещё и количество убыточных сделок на один день. Берём те же 5000 $ на депозите, и считаем, что ты готов в день потерять максимум 300 $. Значит, это три позиции по 100 $, или 6 позиций по 50$, ну или одна на все 300.
Всё зависит от стиля торговли и количества сделок в день. Если торгуешь, и получил подряд три убытка по 100 $, и достиг своего максимального риска за день - значит завершаешь всю торговлю на сегодня. Вот это хороший риск-менеджмент, это правильное управление рисками. Так работают в хедж-фондах, в банках, да и вообще все институциональные трейдеры. Каждый подбирает под себя и размер убытка, и количество убыточных сделок. То есть это всё просто цифры. Всё надо сесть и посчитать, ничего в этом нет сложного.
Дальше настройка управления капиталом
Я думаю большая часть трейдеров знакома с основами управления капиталом. Ну, например, не стоит вкладывать в рынок больше 10% капитала. Опять же это каждый трейдер для себя определяет.
Чем больше можешь выложить в рынок, тем больше можешь заработать, но и тем выше потери. За основу возьмем именно такую достаточно классическую цифру в 10%.
Вот твой депозит в 5000$, значит, максимальное вложение в рынок могут составить 500$. Если активно торгуешь, разбивай эти 500$ на несколько сделок, тут всё достаточно просто, справится и ребёнок.
Например, ты в среднем открываешь 3-5 сделок в день. Значит, маржа на каждую сделку не должна превышать 100-110$. Это, если мы говорим о рынке Форекс, про другие рынки я не знаю, какие там условия.
Если торгуешь на бинарных опционах, тут тоже всё очень просто - размер твоей ставки не должен превышать 3-5% от депозита. Ну я думаю больше про управление капиталом сказать нечего, только лишний раз напомню, что чем больше ты учишься разбираться в этих моментах, тем дольше ты сможешь сохранять на плаву свой счёт.
Ты меня наверняка спросишь: “А зачем заниматься всей ты муторной, не интересной темой с настройкой рисков, капиталом и всем прочим? Ведь это ни хрена не весело и отнимает кучу времени! Ведь можно торговать и так?”.
Да, действительно, можно торговать совершенно не занимаясь всем выше перечисленным. Я знаю людей, которые умеют торговать прибыльно, даже не зная о существовании таких моментов..За 10 лет торговли и виденных мною 4000-5000 трейдеров, я знаю двух человек, успешных в этом деле с полным непониманием рынка. Это тебе так, для справки, чтоб знал, что таким макаром ты нихуя не добьешься.Есть такая штука, как статистика, мой друг.
Да и потом, всё нужно приводить в соответствие - если торговать просто для себя, существуя на текущем уровне +-, то можно и так. А если хочешь выйти на уровень выше, и дойти до управления большими, и гигантскими деньгами, то там такие финтиля не прокатят.
Так вот, основное слово в трейдинге звучит так - безопасность. Тебе важно научиться сохранять капитал, и только во вторую очередь зарабатывать. Пойми ты уже наконец, все эти сладкие картинки с интернета, где трейдеры живут на островах, ходят такие загорелые, клёвые, ездят на Ferrari и Lamborghini, обожранные кокосом, это всё прикольно.
И это всё настолько далеко от подавляющего большинства трейдеров. И чтобы выйти на этот уровень нужно очень много знать, очень много пробовать, очень много сливать, и очень много зарабатывать. Но на это не у всех кишка толста.
Поэтому, если хочешь без язвы и сильных нервных потрясений, без ударов скалкой по голове от жены, доползти до финансового результата, тебе нужно именно заниматься всеми этими расчётами рисков и капитала..
Приведу простой пример. Как ты знаешь, я занимаюсь роботами, продаю их, и постоянно дорабатываю старые модели. Потому что этим стоит заниматься.
Ну так вот смотри, на первой картинке результат торгового робота, торгующего по моей системе. На втором скрине результат этого же самого робота, работающего по этой же гипотезе, только в него добавлено управление лотом и безубыток. Посмотри во сколько раз отличается доходность. Еще будут вопросы насколько важна настройка управление позицией?
По пути до тейк-профита может произойти всякое
Особенно, если торгуешь на длительных промежутках и у тебя большие тейки, на несколько тысяч пунктов. Ну да можно пользоваться безубытком, ты должен сам определяться, как тебе поступать.
Но на самом деле могут пригодиться простые логичные советы. Как вариант, дождись где-то с середины пути до тейк профита, и включить безубыток в 0 или там в маленький плюс. Я пользуюсь правилом сейфа. Я впервые это увидел у Павла Дмитриева, в его торговой системе Снайпер. Мне очень понравилась эта тема, периодически пользуюсь.
Ты открылся в покупку одним лотом. Цена прошла половину пути до тейк-профита. Можешь закрыть половину объема, или какую-то другую часть - получается ты уже зафиксировал часть прибыли на своём депозите + ты передвигаешь безубыток в положительную зону. Всё, ты уже в прибыли по-любому.
И это прикольно, потому что, когда у тебя в сделке висит большой объём, и ещё не установлен стоп лосс в безубыток, то ты нервничаешь. В случае с сейфом - ты уже получил немножко денег, и это чисто психологически тебя расслабляет, и ты позволяешь себе спокойно оставить безубыток, и оставить рынок в покое.
Это важно для психологии. Вообще весь трейдинг построен на психологии и лишь на десятую часть на технические нюансах . Я знаю о чём говорю, потому что порой происходят комичные ситуации - когда мой робот торгует лучше, чем я.
Это не постоянно, а в какой-то момент, день там или два. Это нормальное явление потому, что я - человек, и где-то начинаю сомневаться, и лишний раз думать. А работ не думает, он просто тупо лупасит по стратегии, и ему вообще пофиг на всё. И в некоторых моментах он меня обгоняет. Это очень сильно радует, таким образом понимаю, что моя гипотеза была верная и она прибыльная.
Основная задача - продумать, что делать, пока цена идёт до тейк-профита. Какая здесь самая лучшая линия поведения? Что выбрать - безубыток, сейф, или какая-то другая тема? Делай это до открытия сделки. Не стоит играть в экстрасенса и продумывать 1000 вариантов. С прибылью и убытком всё ясно - когда цена достанет стоп или профит. А вот, что делать, когда она начнёт плясать ни там, ни сям? Вот это и надо продумать.
Я тебе дал направление, куда работать. Если всё ещё сомневаешься, нужно это или нет - вернись чуть выше, посмотри на 2 картинки, которые я приложил, и в которых есть две большие разницы, сколько робот зарабатывает с управлением позицией, и без неё.
Мы уже вплотную подобрались к моменту выхода из рынка, а это уже другая статья. Я надеюсь, ты всё понял, поэтому я с тобой пока что прощаюсь. А уже в следующий раз мы с тобой встретимся, и поговорим про выход из рынка самым наилучшим образом.
Не забывай жать на реакцию - мне будет очень приятно, этим ты с мотивируешь меня работать дальше.Не забудь поработать на своей торговой системой.А если будут вопросы, то пиши в личку. Чао какао!
Подписывайся на мой канал в Телеге - "Меняла"