В этой публикации мы рассмотрим среднесрочную стратегию, а также алгоритм принятия решения на рынке (Система).
Без системного подхода к рынку у вас маловероятно что получится чего – либо хорошего, в этой статье подробным образом рассмотрим важность системы и подхода. Независимо от метода или системы, которые вы используете, если вы не имеете базовые правила, шансы остаться на рынке будут ничтожны.
Простые факты заключается в том, что каждый подход должен иметь следующее:
- Исторический метод выделения повторяющихся моделей, которые показали высокую надежность в течение довольно длительного периода времени.
- Определённый и краткий способ определения паттерна, который вы выбрали, скорее всего, повторится в этот раз или в какой-то момент в будущем.
- Способ управления рисками путем использования стоп-лоссов, которые связаны с волатильностью на рынке.
- Patterns + Process + Постоянство = Profits.
Ведение в систему среднесрочной торговли.
Для поиска SetUpa возьмем недельный график.
Ниже описан процесс формирования SetUpa.
1. В первом окне используется МА (52) – это для определения тренда. Если SetUp образуется берем строго по тренду, если тренд тяжело определить, то берем последние 6 месяцев и по нему определяем направление.
Стрелочки – это SetUp. Он состоит из отчетов COT (Commitments of Traders Report). Алгоритм построения раскрывать не буду, но расскажу на чем основано. Просмотрев отчеты начиная с 1983 была найдена закономерность – изменение определенного процента Commercials продаж или покупок и прикрепив цикл, прогнав на истории на всех рынках результат держится больше 70 % вероятности исполнения).
Кружочки – это сам цикл без отчетов СОТ
Крестик- это отменна SetUpa. Т.е. отмена происходит в первую неделю, если цена сразу переписывает хай или лоу бара.
Алгоритм действия.
Ждем появления SetUpa только по тренду (если в сделки и появляется противоположный SetUp – это сигнал что тренд может развернуться и нужно быть готовым к выходу из сделки). Пример с Какао 08.04.16 SetUp на bay, если не переписываем лои то сигнал остаётся.
Если появился SetUp sell и неделя идет вниз, а через неделю или две идет пробивать хаи сигнал не отменяется до 6 недель.
6 недель самое оптимальное время, чтобы цена вернулась в диапазон, после 6 недель сигнал на вход окончательно отменяется.( т.е. в течении 6 недель можно искать на дневках точки на вход).
2. COT Commercials, COT Large Spec и Open Interest тут я смотрю следующие SetUp
Bay. Comm делали новые максимумы, а OI падал.
И про COT Large (крупные спекулянты) я не знаю, как правильно назвать дивергенция или еще как такая закономерность на Bay, что цена развернулась, а спекулянты делают новые минимумы.
На Sell цена развернулась, крупные спекулянты делают новые максимумы.
3. Индекс рыночных настроений (сантимент) у меня представлен из двух разных источниках.
- TN Consensus – это быстрый индекс.
- Genesis Sentiment Index- более медленный индекс.
SetUp на sell – индексы больше 75%
4. Сезонность. Тут все понятно объяснять не буду.
Теперь объединяем все 4 пункта, полный SetUp складывается тогда, когда по всем пунктам складывается на Bay или Sell.
Пример
Это, конечно, идеальный SetUp и такие ситуации не возникают каждую неделю; они требуют времени, но, имея под рукой 30 активных рынков, вы почти всегда найдете свою сделку.
И потом ищу точку входа она у меня складывается от риска. Риск на сделку 2%. Торговлю веду 4 инструментами это связанно с риск менеджментом.
Если получу 4 стопа подряд то на счете это сильно не отразится.
Про точки входа я писать не буду, потому что для каждого это индивидуально,у всех разный капитал, разная терпимость к риску, разные цели, и планы. Это уже искусство, который каждый отрабатывает сам.
Пример, тут накидал разные точки для входа (с риском на 1 контракт), можно еще использовать внутридневные графики, риск будет еще меньше, но надо понимать, что цене нужно пространство, чтобы ходить, маленькие стопы будет чаще выбивать пока цена не образует тренд.
Вот тут и проявляется искусство. ВАЖНЫЙ момент если кто-то захочет торговать, используя эту стратегию, размер депозита играет важную роль начинать надо с 15000$ как минимум.
Статья по теме: