Идея скользящих средних для определения трендов на рынке, была сформирована еще в середине 20 столетия. До нас дошли уже улучшенные алгоритмы вычисления средних, недостаток все же остался - отсутствие гибкости построения линии на графике. Об индикаторе Ama, который решает эту проблему и пойдет речь далее.
Особенности работы индикатора AMA
Adaptive Moving Average - переводится как адаптивная скользящая средняя. Впервые была реализована в 1993 году Перром Кауфманом. Здесь скользящая средняя адаптируется под активность рынка. Для этого используется математическая коррекция, которая основана на волатильности курса. Это значит, что при высокой дневной волатильности, период скользящей уменьшается, а под конец торговой сессии, или после ее закрытия - активность рынка падает и стремится к флэту, в такой ситуации период средней линии увеличивается. Это и есть адаптивность советника.
Описание индикатора
На графике инструмент представлен в виде одной скользящей, которая подстраивается под "настроение" рынка и ходит за графиком таким образом, что:
- уменьшает количество ложных сигналов;
- исключает запаздывание отображения входов или выходов из рынка.
Моменты входа обозначаются голубым (рекомендация заключить длинную позицию) и желтым (короткую позицию) цветом. Таким образом, помимо звукового оповещения присутствует и визуальное.
Преимущество данного индикатора лучше всего увидеть при сравнении с аналогами на рынке.
Для сравнительного эксперимента был взят индикатор moving Average со стандартными настройками, и график пары EUR/USD.
На скриншоте видно, как АМА проигнорировала пересечение красной линии сверху вниз, и не отметила желтым рекомендацию по открытию короткой позиции. Напротив же, по правилу торговли на Moving Averages, нужно было открывать сделку на продажу, таким образом слив часть депозита. И такая ситуация прослеживается в большинстве случаев - сигналы индикатора Ama более точны, а ложных на порядок меньше.
Формула расчета индикатора
Для получение эффекта усреднения была рассчитана константа SSC (изменяющаяся сглаживающая константа).
Коэффициент эффективности, который определяется, как отношение направления цены к волатильности рынка, и рассчитывается так:
ER = abs (Рі-Рі-n)/∑1nabs(Рі-Рі-1), где Р – последняя цена закрытого периода; n – количество периодов; Рі-n – цена n периодов назад. По умолчанию n равен 10.
Fast = 2/(р+1), р – период усреднения быстрой константы (по умолчанию равен 2).
Slow = 2/(q+1), q – период усреднения медленной константы (по умолчанию равен 30).
Сглаживающая константа рассчитывается следующим образом:
SSС = ЕR*(Fast-Slow)+Slow
Теперь, имея все необходимые данные рассчитывается АМА:
АМА = АМАі-1 +SSC2 * (Pi - АМАі-1), где
АМАі-1 - значение АМА за прошлый период.
Настройка и способы использования AMA в торговле
В окне можно настроить период скользящей и отображение точек входа/выхода:
- periodAMA, nfast, nslow, G - выбор периода отображения кривой;
- dk - количество отображенных точек входа на графике.
Параметры подбираются опытным путем.
Советник не перерисовывает сигналы, поэтому нет никакой трудности в тестировании данного инструмента на истории.
Сигналы на покупку и продажу
При торговле на одном советнике, без дополнительных индикаторов - оптимальной стратегией можно считать работу по точкам.
Первый способ
Подразумевается, что при появлении на графике голубой точки - необходимо открыть длинную позицию, и закрыть ее после появления желтой, и наоборот, открыть короткую при появлении желтой точки.
Второй способ
Вход в рынок аналогичен первому способу, а закрытие сделки происходит несколько раньше - когда цена подходит к линии поддержки или сопротивления, которой выступает АМА.
Отзывы с форумов
Мнения пользователей по форумам в общем положительные, вот пример некоторых из них:
Индикатор АМА заслуживает почетное место среди полезных торговых инструментов. Имея в своем арсенале математически-адаптивные настройки - ведет лидерство среди аналогичных трендовых, со скользящей средней индикаторов. Для дополнительной защиты рекомендуется использовать манименеджмент, в размере 3-5% на сделку от депозита.
Информация взята из: http://tradehow.ru/ostrategiyah/indikator-ama.html