Стратегия мартингейла - это старая стратегия ставок, которая в значительной степени прошла путь от порошковых париков и конных экипажей. Тем не менее, это стоит упомянуть, потому что различные воплощения его продолжают появляться среди людей, пытающихся произвести впечатление на начинающих трейдеров. Причина, по которой стратегия, похоже, не умирает, состоит в том, что она звучит довольно интуитивно, когда она впервые описана.
Но, к сожалению, реальность заключается в том, что если кто-то разработал безупречный способ зарабатывания денег на рынках, все это сделают, и трейдерам не понадобится.
Итак, что такое стратегия мартингейла?
Стратегия появилась в начале 17-го века, или, возможно, раньше, и изначально использовалась для ставок на картах. Она приобрел тягу в качестве трюка, чтобы «увеличить» шансы в рулетке.
Основная идея заключается в том, что, делая ставку на что-то с равными шансами на выигрыш, вы делаете свою первую ставку, и если она пойдет по пути, отлично. Если вы проиграете ставку, тогда вы делаете ставку еще раз, на этот раз удваивая ставку, чтобы вы восстановили свою потерю и отыграли то, что изначально было бы. Если вы снова проиграете, вы снова удвоитесь. И так далее, пока вы в конце концов не победите.
Если у вас есть бесконечные карманы, теоретически эта стратегия всегда будет работать, за исключением, конечно, никого не будет иметь бесконечного богатства. В конце концов у вас кончились деньги и, ну, потеряйте все. Но вы можете увидеть популярную склонность к этой теории; «двойная или ничто» идея о том, что кто-то проигрывает на пари, и делает ставку больше в отчаянной попытке вернуть потерю.
Проблема с четными шансами
Некоторые люди могут концептуализировать торговлю как выигрышную, так и проигранную. Ваша торговля либо работает, либо идет против вас. Это похоже на ставку 50:50 и, следовательно, привлекательность стратегии риска, которая была специально разработана для уменьшения потерь по шансу 50:50.
Тем не менее, торговля на самом деле не проигрыш и не победа : в то время как это два технических результата, относительный размер этих побед и потерь может и меняется. Только один пип сделает вашу сделку прибыльной - но вы можете потерять тысячи пипсов. Это зависит от того, где вы берете прибыль и ставите свой стоп-лосс. Это зависит от эффективности вашего прогноза рынка. Это зависит от волатильности рынка .
Существует множество факторов, которые делают различия в каждой сделке разными. Таким образом, даже двоичная идея выигрыша в сделке и проигрышной сделки может показаться интуитивной, но это не фактически точный способ представления торговли в целом.
Мартингейл не работает
Таким образом, стратегия мартингейла не только не работает, потому что у нее нет бесконечных денег, она также не применяется технически для форекс. Однако понимание того, как стратегия не работает, может быть использовано для того, чтобы дать представление о том, как составить собственную стратегию снижения рисков .
Мало того, что важно рассматривать сделки как выигрыш и проигрыш, но также учитывать относительную степень потерь.
Например, итерация стратегии мартингеёла может быть примерно такой: «Всегда делайте свою прибыль в два раза больше, чем ваш стоп-лосс. Таким образом, ваши выигрышные сделки сделают больше, чем ваши проигрышные сделки ».
Звучит неплохо, не так ли?
Ну, шансы на прибыльную торговлю - это не то же самое, что убыточная сделка; потому что рынок должен идти в два раза больше, чтобы вы получили вашу прибыль, чем она, чтобы вызвать стоп-лосс.
Это означает, что потенциальный профиль риска вашей прибыли не совпадает с вашим стоп-лоссом. Фактически, делая это, вы действительно можете взять выигрышную стратегию и превратить ее в проигрышную, поставив свою прибыль выше диапазона рынка, сохраняя при этом свои стоп-лоссы. Ваши сделки будут остановлены намного чаще, чем они принесут прибыль, что приведет к общей потере.
Это не означает, что решение состоит в том, чтобы всегда держать ваши стоп-лоссы и получать прибыль на равном расстоянии; дело в том, что вероятность того, что рынок пойдет на большее расстояние в одном направлении, будет больше, чем другой.
Если на валютных рынках существует одна система, это отсутствие согласованности. Любая стратегия, которая опирается на жесткую согласованность, как стратегия мартингейла, не собирается хорошо адаптироваться к реалиям рынка.