Риски! Часть II. Расчет для фондового и срочного рынка РФ.

Учитывая что знаешь систему ММ, приступим к РМ. Риск менеджмент, это уже сам расчет позиции. Начну с рынка РФ, затем последовательно пройдем все рынки, если это необходимо. По сути, все переменные в формулах одни и те же. Для начала о фондовом рынке. Поскольку у него самый простой метод расчета. Для начала определю, какие сделки нужно выбирать. Есть всем известное правило. Тейк профит должен быть как минимум в три раза больше потенциального риска. Это делается для того чтобы мат. ожидание было положительным. Если сделка менее чем 3 к 1, уже нет в ней интереса. Это касается всех рынков в целом. Есть трейдеры, которые достигают 15 к 1, 30 к 1. Это уже достаточно серьезная степень мастерства. Теперь поговорим о расчетах позиции. За основу возьму дневной график магнита.

Итак, депозит 1 500 000 руб. Вход будем осуществлять с помощью бара, указанного стрелкой. Для расчета нам необходимо несколько переменных. Риск в деньгах на депозит (2% от депо), цена входа (4075), цена стопа (3987). Нам нужно знать, сколько акций мы можем купить исходя из этих параметров. Кол.-во акций = Риск в деньгах / (цена входа - цена стопа) 88 = 30000 / (4075-3987) Процент риска у каждого может быть индивидуальным.

С фондой все понятно. Единица измерения в рублях. Касаемо срочного рынка (forts) есть свои нюансы. Используем график фьючерса на индекс РТС (RTS-9.18). Тут есть такие моменты как шаг цены и стоимость шага цены. Можно хорошо увидеть на скриншоте. Шаг цены - 10. Стоимость шага -13,67 руб. Сразу расчет цены одного пункта 13,67 / 10 = 1,36 руб. Цена входа 108 078, цена стопа 106 696. Теперь предположим депо 1 500 000 рублей, риск на сделку 2% (30 000 рублей), величина стопа в пунктах 1382 (108 078 - 106 696). Кол.-во контрактов = риск в деньгах / (величина стопа в пунктах * стоимость пункта) 16 =30 000 / (1382*1,36)

Подведу итог:
1) Определить свои правила мани-менеджмента.
2) Определить соотношение прибыли к риску. Чтобы перевесить баланс в положительную сторону.
3) Рассчитать риск по формулам:
фондовый рынок Кол.-во акций = Риск в деньгах / (цена входа - цена стопа)
forts (срочка) Кол.-во контрактов = риск в деньгах / (величина стопа в пунктах * стоимость пункта)

Что ж, удачных торгов) не забываем про риски и подписываемся на телеграм-канал https://t.me/TerritoryofTrading