Несостоявшийся главный идеолог национал-социализма родился в древнем ганзейском городе Ревеле 12 января 1893 года в семье добропорядочных остзейских немцев, на протяжении многих веков занимавшихся сапожным ремеслом. Впоследствии столь «низкое» происхождение, равно как и не совсем ясные расовые корни сильно смущали Розенберга, который жаждал быть дворянином и чистым арийцем на все сто процентов. Его отец, возглавлявший торговое представительство одной немецкой фирмы, и мать умерли рано, поэтому воспитанием юного Альфреда занимались тетка и старший брат.
Закончив реальное училище в Таллинне, в начале 1910 года Розенберг поступил в Рижский Политехнический институт на архитектурный факультет. В 1915 году немецкая армия стремительно продвигалась к Риге, и Альфред Розенберг вместе с институтом эвакуировался в Москву. Такое поведение было довольно странно для будущего патриота Германии. Более того, в Москве он поступил на службу в разведку Генерального штаба и вместе со старшим братом Евгением был заслан во Францию, где проработал несколько месяцев в русской агентурной сети.
Когда Альфред Розенберг вернулся в Россию, монархия пала, и в стране была установлена демократическая республика. Он принялся за дипломную работу – проект современного крематория в псевдороманском силе, и с головой окунулся в антисемитскую и немецкую националистическую литературу. После большевистского переворота он бежал в Крым, а в 1918 году через оккупированную кайзеровской армией Украину и Белоруссию добрался до Таллинна.
Там Розенберг явился в немецкую военную контрразведку и предложил свои услуги. Германское командование заявило, что не нуждается в его услугах и отклонило последовавшею за этим просьбу дать разрешение на выезд в Рейх. Однако Альфред Розенберг развернул бурную антисемитскую и антибольшевистскую пропагандистскую деятельность, и в конце концов ему разрешили вместе с отступающими германскими войсками вернуться на историческую родину.
30 ноября 1918 года он покинул Таллинн и вскоре оказался в охваченном революцией Берлине, где стал свидетелем возвращения немецкой армии с Западного фронта – серые колонны хмурых и озлобленных солдат маршировали через Бранденбургские ворота под гробовое молчание собравшейся толпы. Розенбергу не удалось обосноваться в столице, и в январе 1919 года он прибыл в Мюнхен, где у него были друзья еще по довоенным посещениям Германии, а также проживало множество русских эмигрантов, среди которых он рассчитывал найти старых знакомых.