Доля проблемных кредитов на балансе 20-ти крупнейших российских банков оказалась вдвое выше официальной оценки. По сути, есть скрытая «дыра» в 1,7 трлн рублей, или 25 млрд долларов.
Как говорится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch, такая переоценка произошла после того, как кредиты начали считать по международным стандартам МСФО-9, вступившим в силу с 1 января нынешнего года.
Поясним, что в отличие от методики, используемой Центробанком, при которой учитываются лишь займы, просроченные на 90 дней или больше, «плохие активы» по МСФО-9, или - кредиты 3-ей стадии - включают также обесцененные, реструктурированные и некоторые другие рисковые кредиты.
Так, если регулятор сообщал ранее, что по состоянию на 1 июля проблемные активы достигли 5,3% от общего объема кредитов в экономике и насчитывают 3,121 трлн рублей, то по оценке Fitch, согласно МСФО-9 проблемные активы у топ-20 банков в денежном выражении составляют около 4,8 трлн руб., а их доля приближается к 11%.
Причём, что важно, самый большой объем «скрытого» от статистики ЦБ РФ проблемного долга - не у коммерческих, а именно у крупнейших государственных банков.
Так, в частности, у Сбербанка и ВТБ доля «кредитов 3-ей стадии» вдвое больше, чем показатель просрочки, используемый Центробанком.
У Газпромбанка и Альфа-банка разница трехкратная, а у Московского кредитного банка и вовсе пятикратная.
В то же время, как подсчитали в Fitch, еще около 8% составляют «кредиты 2-ой стадии» - пока не обесцененные, но с существенным увеличением кредитного риска. При этом максимальная доля таких активов у банка «Зенит» (33%), Абсолют Банка (16%) и банка «Санкт-Петербург» (13%).
По оценке рейтингового агентства, у некоторых банков чистый объем кредитов 2-ой и 3-ей стадии, за вычетом сформированных резервов, даже больше, чем капитал. Так, у Абсолют-банка это 539% капитала, у банка «Зенит» - 189%.
Подходят к «красной черте» и главные банки страны: у ВТБ - 95%, у банка «Санкт-Петербург» - 76%, у Сбербанка - 64%, у Альфа-банка - 61%. Уязвимым признали аналитики агентства и Россельхозбанк.
Вместе с тем, эксперты отмечают, что при стресс-тесте, сравнимом с банковским кризисом 2014 года в России, большинство банков все же смогут покрыть стрессовые убытки за счет прибыли до отчислений под обесценение менее чем за год. Это неплохой результат.
Однако, согласно оценкам Fitch, Абсолют Банку, ВТБ и Газпромбанку потребуется свыше двух лет, а это делает их более подверженными риску.
Понятное дело - в случае серьезного стресса, госбанки смогут рассчитывать на государственную поддержку. Однако в условиях санкционных войн, навязанных нашей стране, помощь может оказаться не столь продуктивной, как хотелось бы.