Именно с этими словами полководец Ганнибал Барка обратился к своим уставшим военачальникам при переходе Альп на СЛОНАХ! Представить это возможным довольно тяжело , однако это факт ( доказано учеными ).
Итак к чему это я, новички и трейдеры которые уже значительное время пытаются доработать свою "ТС" , частенько задаются вопросом как верно создать/доработать торговый алгоритм , чтобы он имел рабочие свойства на длительный период. Каждый из них более чем уверен что "ТС" должна иметь четкие правила и критерии , которые обязаны выполнятся и приносить прибыль пока рынок " не изменится ".
Так вот, в данной публикации постараюсь максимально и развернуто ответить и дать те самые постулаты от которых следует отталкиваться при создании "движка" ( алгоритма) рабочей торговой системы.
Для этого начнем с определения самого термина :
Вроде бы все довольно просто и понятно, но как применить данное обозначение к торговле ? Ведь для того чтобы составить эти "шаги" и следовать им , нам требуется иметь значимую рабочую теорию и технические навыки по ее применению ( основа теоретической базы , правил тс и практические наработки ) .
Следует отметить , что в свободном доступе имеется огромное количество информации готовой для работы в рынке, со своей идеологией, задачами и их решениями , которыми довольно прибыльно владеют их создатели . Но по сути в руках отдельно взятого трейдера данная ТС приходит в не годность или начинает давать сбой через некоторое время .
В дальнейшем эти же самые тс пытаются перестроить под себя и вроде как все работает , но опять таки не долго. И все начинается заново по кругу либо же на основных принципах строятся уже свои тс которые более менее пригодны для работы, но со временем происходят системные ошибки, которые приводят к отрицательному результату.
В чем же вся "соль" подобного явления и как с этим бороться?
Итак , чем по сути является алгоритм в создаваемой\готовой тс ,
" Набор сетапов из различных модулей анализа с учетом заданной идеологии (теории) . Следовательно принцип работы зачастую имеет узконаправленную стилистику формируясь в отдельную временную группу"
( пример : внутри дневная контр-трендовая стратегия, краткосрочная трендовая, свинговая торговля во флете\тренде и т.д основанная на техническом ряде точек входа\выхода)
Неважно базируется тс на анализе пустого графика, объемов , паттернов или иных индикаторов , мы имеем очередность сигналов от первого индикатора\критерия, до последнего с учетом правил прописанных в тс. Иными словами ряд ключевых критериев\сигналов , в совокупности формирующие данный сетап. И все бы ничего , но есть одно "НО". Все это можно выделить и обозначить в отдельный технический ряд модулей который работает\тестируется в ряде случаев на истории и предоставляет больше ожиданий , чем сформированную рабочую систему. Проще говоря мы имеем только часть алгоритма предоставляющий нам лишь возможную точку входа\выхода. Следовательно вопрос в построении полной тс остается открытым.
Конечно большинство сейчас скажет, что в ряде формулировок требуется просто рассматривать торговлю в тренде отображаемом на конкретно взятом промежутке, однако и тут есть одна загвоздка.
Тренд как таковой мы можем рассмотреть только на истории ( прошлого дня, недели, месяца, года ) и это всего лишь история , ключевой фактор торговли заключается в принципе "здесь и сейчас" , отсюда пробитые исторические значения , ложные пробои и прочее.
Графически мы можем выделить лишь тренд в истории с надеждой на его продолжение или разворот "+" ко всему мы можем лишь разбирать отдельно взятый отрезок ( день, неделя , месяц , год ) для анализа подтверждения и действительности тренда на текущее состояние рынка. Следовательно для анализа статистики и полного формирования тс, нам нужна константа — точка опоры которая вносит хоть малейший порядок в хаотичность ценообразования актива и этой константой является временной фактор.
полная статья тут https://vahev.livejournal.com/6503.html