На рынке не так много стратегий, по которым вы можете активно торговать. Сложно придумать новое, да и этого не требуется. А если вы собираетесь автоматизировать торговлю, то тут доступный ассортимент еще больше снижается до минимального ассортимента. Но для активного трейдера, который торгует руками есть интересные и простые методики, которые позволяют повысить качество анализа в несколько раз.
Хорошая и простая для такого использования тактика - торговля рыночных корреляций. Она работает почти на всех рынках. Именно она обеспечивает нам схожесть цены базового актива ( акция Сбербанка) и производного от нее ( фьючерс на акцию сбербанка). Эти два инструмента будут повторять движения друг друга почти на 95%. И это можно использовать!
Корреля́ция (от лат. correlatio «соотношение, взаимосвязь») или корреляционная зависимость — статистическая взаимосвязь двух или более случайных величин (либо величин, которые можно с некоторой допустимой степенью точности считать таковыми). В нашем случае мы считаем за эти велечины различные рынки и типы активов. При этом изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют систематическому изменению значений другой или других величин.
Примеры корреляций2 на "Московской бирже".
Вот ситуация с текущих торгов. Найдите десять отличий:) Сверху график акции, а снизу фьючерс на акцию Газпрома (биржа MOEX. Терминал inside mma). Сравните их идентичность. Глобально это близнецы!
А это ситуация с акцией Сбербанка и фьючерса на него (биржа MOEX. Терминал inside mma).
Полное видео с разбором реальной ситуации внизу статьи!
Корреляции на крипторынке.
Немного крипты ( биржа BINANCE. Терминал inside mma ). Тут все еще не так связанно, так как состав участников отличается, но по основным инструментам корреляция действительно есть. И предсказуемость хода присутствует.
Вот здесь как раз видно разницу в характере торгов! Инструменты глобально ходят похоже, но видно разницу. Она получается из-за разного уровня торговой активности.
Именно такое расхождение на рынке позволяет находить активы , которые имеют хорошую перспективу показать нам интересное движение. Это работает только тогда, когда есть прямая корреляция между активами. Именно корреляция и снижает риски инвестиционного решения, делая его более предсказуемым.
Понимание взаимосвязи приходит после осознанного поиска подобных закономерностей на рынке. Время потраченное на понимание таких процессов окупается во много раз.
Очевидно, что такая зависимость имеет торговый потенциал в тот момент, когда она ломается. А это происходит достаточно часто. Ведь каждый изх этих инструментов торгуется отдельно, там разные участники торгов и тд.
Практический пример применения в акции "СБЕРБАНК" для сделки (полное видео внизу статьи).
Хорошая ситуация была сегодня на максимуме Сбербанка. Сидит там крупный продавец, с подозрение на айсберг. Уже влито в два раза больше, чем есть. Вообще уровень воздействия на рынок на нашем рынке жестче, чем на других. Желание крупного игрока спрятаться так велико, что со стороны всю похоже иногда на непонятный хаос. С первого раза ничего не делают.
Здесь произошло также. Вместо одного уровня мы увидели неявную работу в диапазоне.
Индекс биржи скорректировался до нуля, при этом СБЕР кажется сильнее рынка. Намечается противостояние от этого уровня. Продавец присутствует в диапазоне. Единственное, что ему мешает это то, что индекс биржи не перешел на отрицательную территорию. Как только рынок немного отскочил, то пробили наверх. Хороший пример того, как можно считать ситуацию до ее развития.
Еще для меня неясно , когда на одном и том же уровне по аскам и бидам объем выравнивается, словно идет скидывание ненужного объема. На крипте такое есть, но там это классическая накрутка объема.
Думаю, что сейчас важнее смотреть за биржевым индексом, чтобы понять шансы на успех продавца. Очевидно, что его тактика подстраивается под это.
Правильно было сделать акцент на "дорожной карте" по дневным уровням, что дало возможность определить момент, когда найденная ситуация получила право на сделку.
Ведем запись, потом скину на youtube канал.