Айсбрерг ордер, или заявка — это ордер, который раздроблен на несколько мелких ордеров, чтобы в биржевом стакане не отражалась настоящая сумма покупки. Когда исполняется первый заказ (верхушка айсберга), автоматически выставляется следующий.
Таким образом, объем заявки не виден другим участникам рынка, которые смотрят актуальную информацию в биржевом стакане. Это позволяет сохранить цену от резких изменений и конфиденциальность.
Айсберг трейдинг существует на фондовых рынках и оттуда перешел в криптовалюты. Обычно на биржах эта функция предоставляется при выставлении заказов: нажав на айсберг ордер, вы можете отправить разбитую на несколько частей заявку на покупку или продажу.
Как распознать айсберг ордер?
Обычно такие заявки возникают на низколиквидных рынках, на которых большой заказ будет значим для настроений его участников.
Айсберг ордера можно обнаружить после того, как верхняя часть заказа выполнена. После этого сразу появляются новые ордера, которых до этого не было, но цена не меняется, удерживается.
Распознать его объем можно по некоторым соотношениям, которые приняты на конкретной бирже. Например, соотношение видимых и невидимых ордеров может быть 1:1000. Так можно определить конец всего айсберг ордера или попытаться получить прибыль на скальпинге.
Особенно хорошо видно те группы сделок, которые имеют одинаковый размер, но в последнее время алгоритм специально маскирует их и делит в разных соотношениях.
Криптовалютные биржи с функцией айсберг ордера
Совсем немного криптовалютных брокеров предлагают такой функционал для трейдеров с крупными позициями.
Существует два основных требования, которые должен выполнить брокер, чтобы обрабатывать этот специфический тип торгового заказа:
- большой объем торгов, поэтому площадка должна быть одним из крупных игроков на глобальном крипторынке,
- техническая возможность, которая позволяет обрабатывать автоматизированные заказы. Видимо, в этом основная загвоздка, почему так мало бирж предлагают айсберг-сделки.
Мы нашли две крупные биткоин-биржи, которые предлагают автоматизированную услугу по разделению больших позиций на более мелкие, а затем последовательное их выставление в книгу заказов.
BitMEX
BitMEX стабильно находится в топ-5 бирж по объемам торгов, хотя на нем всего несколько рынков. Биржа предлагает большое плечо для маржинальной торговли, и это делает площадку популярной у профессиональных трейдеров. Она предлагает одну из самых передовых торговых систем.
На BitMEX есть различные типы заказов, которые оценят профи. В том числе на бирже можно выставлять айсберг ордера.
Чтобы разместить ордер на Bitmex, выбрав один из его типов, например:
- Stop Limit Order,
- Take Profit Limit Order.
Там же есть дополнительное поле Hidden. Если нажать на чекбокс, откроется поле, куда ставится количество ордеров, которые отображаются. Когда нужно полностью убрать ордер, установите 0. В остальном механика такая же, как и в обычном ордере.
Bitfinex
Bitfinex также достаточно известная биржа с высокими стандартами безопасности, которые биржа приняла после взлома в 2016 году.
Одной из причин внимания к Bitfinex является ее торговая система, которая обладает массой возможностей, в том числе выставление айсбергов.
Чтобы установить такой ордер, в форме заказа нужно выбрать Scaled orders среди типов. После этого откроется форма с подробными настройками:
Есть основные параметры: пара, обмен или маржинальная торговля, покупка или продажа. Затем специфические:
- order amount — общая сумма для разделения,
- order count — на сколько заказов разделить всю сумму,
- price lower — нижняя граница цены диапазона заказов,
- price upper — верхняя цена диапазона,
- hidden — скрыть заказы,
- distribution — способ распределения суммы между каждым заказом (есть одинаковый, увеличивающийся и уменьшающийся),
- add noise — возможность добавить колебание цены в процентах.
Айсберги — еще один тип заказов, который скрывает деятельность китов на рынке. А какие площадки с такими ордерами знаете вы?