Про сигнал и шум
Входящая информация состоит из каких-то полезных данных (сигнал) и фоновых помех (шум). Есть такое понятие как отношение сигнала к шуму: сколько из приходящей информации есть сигнал, а сколько — шум. В идеальном случае вся информация есть сигнал.
Насим Талеб предлагает такой тезис: отношение сигнал-шум тем хуже, чем чаще проверяется информация. Например: имеется инвестиционный портфель с доходностью 15% годовых и волатильностью (неопределенностью) в 10%. Тогда вероятность того, что через год портфель будет в плюсе — 93%.
Нормальный такой портфель. Можно брать :-)
Но! если проверять статус портфеля каждый день, то вероятность увидеть положительную картину уже только 54%...