Фрида Джозефин Макдональд родилась 3 июня 1906 года в Сент-Луисе и росла в бедной семье с двумя сестрами и братом. В 8 лет Жозефин бросила школу, и чтобы помогать семье устроилась работать служанкой. Еще будучи подростком она дважды выходит замуж. Сначала в 13 лет по веленью матери на несколько недель выходит за Вилли Уэллса. Позже в 15 лет в 1921 она заключает брак тоже с Вилли, но уже Бейкером (развод был 1925). В первые годы 1920х Жозефина начинает заниматься танцами и вскоре уже гастролирует с небольшим труппами. После переезда в Нью-Йорк Бейкер выступает в Chocolate Dandies и шоу клуба Plantation.
В 1925 году ее приглашают в Париж для выступлений в труппе «La Revue Nègre» в Театре на Елисейских Полях. Номер «Danse sauvage» в одной юбке-банане производит фурор. Откровенные наряды, чарльстон и джаз делают из Бейкер звезду Парижа и всей Франции. Она выступает мюзик-холле «Фоли-Бержер» и гастролирует по Европе, а в добавок к этому ее называют «Чёрной Венерой».
В 1930 году Бейкер становится еще и певицей («J'ai deux amours», «Me revoilà Paris»). Ей покоряется и мир кино, например, она снимается в фильмах «Зузу» (1934) «Принцесса Там-там» (1935) и «Мулен Руж» (1940), становясь первой чернокожей актрисой в 1927 году. На заработанные деньги она покупает шато де Миланд на Лазурном берегу и перевозит туда свою семью. В 1936 Бейкер отправляется в Нью-Йорк и участвует в шоу Безумства Зигфилда, но терпит не удачу. На родине ее не принимают, ведь расизм в США никуда не делся, с пережитых ею в детстве Погромов в черных кварталах Сент-Луиса(1917)...
За два года до Второй мировой Жозефина выходит замуж за Жана Лиона француза еврейского происхождения и становится гражданкой Франции. После вторжения немцев в страну Бейкер помогла его семье уехать, понимая, чем им могут грозить нацисты у власти. Кто такие нацисты Бейкер узнала 1928 году во время гастролей в Вене, где ее появление вызвало протесты.
После знакомства с Жаком Абтеем, сотрудником французской контрразведки Жозефина становится агентом Свободной Франции и союза Сопротивления. Будучи звездой, покинув захваченный нацистами Париж, Бейкер посещала различные мероприятия на юге Франции, в том числе приемы в посольствах. Она, ведя светские разговоры, получала секретную информацию, и записав ее невидимыми чернилам на нотных листках или пряча записки в белье, доставляла очень важные для победы данные. Связи Бейкер также помогали получить необходимые для выезда членов Сопротивления и евреев документы.
В середине войны Жозефина и Абтей были все-таки вынуждены покинуть Францию, но на этом ее работа не закончилась. Вступив в женские военно-воздушные силы она получила звание младшего лейтенанта. Бейкер давала для военных бесплатные концерты на захваченных союзниками территориях в Западной Африке. После войны Жозефина Бейкер была награждена медалью Французского Сопротивления, и уже 1961 году ей вручили орден Почётного легиона и Военный крест.
В 1947 году Жозефина Бейкер выходит замуж в 4 раз за дирижера Джо Буйона. После перенесенного в 1941 году выкидыша и проведенной гистерэктомии Жозефина не могла иметь детей, поэтому они с супругом занялись усыновлением. Вместе они стали родителями для 12 детей (10 мальчиков и 2 девочки) со всего света от Кореи до Южной Америки, которых они называли «Радужное племя». Таким образом они хотели доказать возможность мирного сосуществования людей разных рас.
Жозефина была активным членом Движения за равные права в 1950-1960 годах. Она участвовала в мероприятиях Международной лиги против расизма и антисемитизма. Вместе с Мартином Лютером Кингом-младшим она выступала во время Марша на Вашингтон 28 августа 1963 года. К середине 1960 Бейкер возвращается на сцену из-за финансовых проблем. Расточительность и недобросовестность фин.советников в итоге привели к продаже ее шато де Миланд в 1968 году, несмотря на помощь таких звезд, как Брижит Бардо и принцессы Монако Грейс.
В честь 50 лет карьеры проведенных на сцене Жозефина Бейкер дает серию гала-концертов с 8 апреля 1975 года в театре «Бобино», которые финансировали князь Ренье, принцесса Монако Грейс и Жаклин Кеннеди Онассис. Посетили первое выступление такие звезды как Мик Джаггер, Софи Лорен, Ален Делон, Жанна Моро и другие. Спустя 2 дня утром 10 апреля Бейкер нашли в ее парижской квартире после инсульта, а 12 апреля она скончалась не приходя в сознание. 15 апреля 1975 года состоялась церемония прощания в Париже, где ей были оказаны воинские почести, а 19 апреля Жозефину Бейкер похоронили в Монако.
Жозефина Бейкер и в 21 веке занимает заметное место в истории и не забыта. 25 сентября 2000 года ее именем была названа площадь в 14 округе Парижа недалеко от театра «Бобино». В 2023 году кутюрный показ Dior был вдохновлен, в том числе стилем и личностью Бейкер. На MET GALA 2025 многие образы, например, Джиджи Хадид, Дуа Липы, и FKA Twigs были отссылками к образам Бейкер. Несколько лет назад 30 ноября 2021 года Жозефина Бейкер за свои заслуги была включена в Пантеон славы Франции, став пятой женщиной в Пантеоне и первой чернокожей женщиной.