В статье представлена методика для решения больших задач оптимизации инвестиционного портфеля с помощью квантового алгоритма Variational Quantum Eigensolver (VQE). Методика включает использование процедуры ISQR для улучшения качества решений и метода VQE Constrained для разбиения задачи оптимизации. Результаты, полученные на реальном квантовом процессоре, показывают, что квантовый подход может конкурировать с классическими методами в финансовой индустрии. arXiv: 2512.22001 Обзоры | Квантовая физика
Вариационный квантовый эйгенсоллер для реального мира финансов: масштабируемые решения для динамических задач оптимизации портфеля
В статье представлена методика для решения больших задач оптимизации инвестиционного портфеля с помощью квантового алгоритма Variational Quantum Eigensolver (VQE). Методика включает использование процедуры ISQR для улучшения качества решений и метода VQE Constrained для разбиения задачи оптимизации. Результаты, полученные на реальном квантовом процессоре, показывают, что квантовый подход может конкурировать с классическими методами в финансовой индустрии.
arXiv: 2512.22001
