Подключение квантовых вычислений с классическими стохастическими симуляциями В статье представлены квантовые подходы к вычислениям методом Монте-Карло, которые применяются в вычислительном финансе. Описаны основы квантовых вычислений с использованием алгоритма Гровера для неструктурированного поиска. Показана реализация этих концепций на языке Python с помощью Qiskit на примере задач оценки амплитуды, подсчёта и интеграции методом Монте-Карло. arXiv: 2509.18614 Обзоры | Квантовая физика
Подключение квантовых вычислений с классическими стохастическими симуляциями
24 сентября 202524 сен 2025
~1 мин