Рыночные времена – они как сезоны популярного сериала. Есть свои любимые эпизоды, а есть те, которые совершенно не вдохновляют. И если вы думаете, что торговля всегда предсказуема, то, возможно, стоит пересмотреть свои ожидания. Давайте разбираться в том, как меняются рыночные сезоны и как это может повлиять на ваши трейдинговые стратегии.
В этой статье мы разберем какие сезоны бывают на финансовых рынках. В какие стоит активно торговать и рынки предоставляют сетапы с высокой степенью математической отработки, а в какие лучше уходить в отпуск. Сделаем TopDown анализ и увидим как доставляется цена внутри года. Сформируем предубеждение куда могут доставить цену в четвертом квартале 2023 года на графике EURUSD.
💡Введение в терминологию:
- ТФ - таймфрейм
- ЛТФ - лоу таймфрейм (младшие таймфреймы, например для месяца ЛТФ будет Неделя и день)
- ХТФ - хай таймфрейм (старшие таймфреймы, например для месяца ХТФ будет 2 месяца и более)
- Сетап - сделка
- Консолидаци = ренж = боковик
- Ордер флоу - поток приказов (рыночная структура)
- BISI / SIBI = FVG = IMBALANCE (ценовая неэффективность)
- AMD / PO3 - метод доставки цены (формирования свечи) состоящий из трех аспектов Аккумуляция, Манипуляция, Дистрибуция.
- Wick - тень свечи
- Бектест - анализ и торговля истории графика в режиме симулятора рынка.
Декабрь - Январь: на пороге нового календарного года рынки зачастую находятся в состоянии консолидации. Все дело в плотном графике праздников и банковских выходных. Ликвидность уходит на каникулы, и это сказывается на активности трейдеров.
Многие из них предпочитают взять отпуск или посвятить это время наблюдениям и тестированию новых стратегий.
В этом году мы видели подобную консолидацию в период с 9 декабря 2022 по 6 января 2023
Февраль - Март - Апрель: с февраля рынки, словно просыпаясь после зимней спячки, начинают активное движение и формирование тенденций. И всё благодаря тому, что умный капитал возвращается с большими объемами. В эти месяцы появляются более благоприятные и высоко вероятностные торговые модели.
Как видим на графике - цена идет за ликвидностью и следует потоку приказов, уважая ордер блоки.
Май - Июнь - Июль - Август: в мае умный капитал часто начинает фиксировать прибыль перед летним периодом, когда волатильность снижается. Фондовые и криптовалютные рынки могут перейти в режим снижения и последующей консолидации, что называется "летней депрессией".
Профессиональные трейдеры зачастую выбирают этот период для отпусков, особенно в августе.
В этом, 2023 году, EURUSD оставался довольно техничным активом. Исключая месяц июль, который показал консолидацию и август, разумеется. В августе прайс экшн был тяжелый и по итогу мы сформировали компрессию (Low Resistance Liquidity Run). Что может быть подсказкой для дальнейшего движения в следующий период.
Сентябрь - Октябрь - Ноябрь: последний квартал года становится временем новых начинаний. Фондовый рынок может воспринимать ралли, а валютный рынок предоставляет больше благоприятных сценариев для торговли. Профессиональные трейдеры возвращаются к активным операциям.
Период с сентября по ноябрь рассмотрим за 2022 год. Smart money возвращаются на рынки и мы видим техничную работу со всеми зонами интереса и их балансировку в поисках ликвидности.
Рынок - это как живой организм, который меняется и эволюционирует. Изучайте его сезоны, адаптируйтесь к переменам и выбирайте самые вероятностные модели для прибыльной торговли.
Разберем детальнее доставку цены внутри года:
Годовой ТФ
В 2022 году мы видим импульсную доставку цены в виде спонсированной свечи с большими тенями. Данная свеча снимала ликвидность, соответсвенно от следующего года хотелось бы получить ребалансировку свечи 2022 года и митигацию ценовых неэффективностей, образованных после манипуляции.
Месячный ТФ
В 2022 году цена сняла большой пул ликвидности и ребалансировала месячный BISI почти идеально в 0,5. Что является достаточным основанием для ожидания реверсала. Таким образом мы можем ждать коррекцию 12 месячного импульса хотя бы в зону Premium.
Недельный ТФ
Рынки открываются с манипуляции к ближайшей ликвидности. Поэтому мы можем заметить АМД на ЛТФ, далее разберем. На недельном ТФ, в данном случае, нам важно понимать какие неэффективности цена дальше будет ребалансировать, и куда доставляться. Побреют всю ликвидность, но главное увидеть какую снимут вначале движения, чтобы понять куда будет доставляться цена далее. Такой метод формирования BIAS с учетом понимания сезонности рынков, PO3 и TopDown поможет вам грамотно определять направление рынка вплоть до минутного ТФ. Еще больше контекста в ваш анализ добавит понимание недельных и дневных профилей доставки цены. Об этом в следующих статьях.
Дневной ТФ
После открытия года YO - цена пошла за ближайшей ликвидностью, в данном случае это были иквалы и нижняя граница ренжа 09.12.2022-06.01.2023, что смело можно назвать манипуляцией для дальнейшей доставки цены, как минимум за верхней границей консолидации. Далее цена формирует ордерблок и маркетшифт на дневном ТФ, что могло свидетельствовать о дальнейшей доставки цены выше. В контексте анализа старших ТФ, мы понимаем, что цена стремиться заполнить неэффективности ХТФ и ребалансировать экспансию годовой свечи, перекрыв неэффективности.
Таким образом мы делаем вывод, что сезон рынков с февраля по апрель цена будет доставляться за ликвидностью выше, после чего мы можем ожидать коррекцию в зону 0,5 weekly wick или, как минимум, в Discount импульса. Это наш BIAS на первый сезон.
После TopDown анализа перед вторым кварталом, предположим, что вы его проводили в марте. Мы обращаем внимание, что цена сформировала четкий ордерфлоу и идет за ликвидностью предыдущего свинг-хая. Однако в ожидании следующего сезона с мая по август, вспомнив поговорку “продавай в мае и уходи” мы пока что “берем на карандаш” будущий прайс экшн и мы можем готовится к реверсалу и коррекции.
В июле цена достигает месячного ордерблока в премиуме и формирует 3DP, что, в принципе, достаточное подтверждение, чтобы сделать вывод о направлении дальнейшего сезона на рынках. В сентябре мы видим манипуляцию Stop Hunt, что может добавить контекста о дальнейшей дистрибуции цены ниже.
Для дальнейшего движения ниже у нас есть годовая пачка ликвидности с 7 декабря 2022 года, не митигированный месячный BISI и 0,5 Yearly Wick. Учитывая сезонность и ожидание сильной волатильности - вполне вероятно, что мы успеем увидеть все это движение в 2023 году.
Обязательно проведите подобный анализ торгуемых вами активов, чтобы сформировать себе модели с высокой степенью математической отработки. Прежде чем использовать какой-либо метод анализа - проведите бектест. Успешной вам торговли!