Первая легенда о Мазурской пирамиде уже связана со смертью маленькой Нинетт, для которой она должна была быть построена. По ее словам, Фридрих после одной из зарубежных экспедиций привез к своему двору необычную статуэтку египетского бога смерти Анубиса. Она была настолько особенной, что, естественно, пробудила любопытство девочки. Когда та коснулась статуэтки, египетское божество унесло ее в загробную жизнь.
Естественно, вокруг пирамиды начали циркулировать рассказы о призраках и привидениях, которые преследовали здание и приносили гибель местным жителям. На протяжении многих лет они появлялись в разных версиях. В одном из них в 1923 году местные фермеры пережили массовую гибель крупного рогатого скота. Они решили, что в этом виноваты злые духи пирамиды, поэтому они ворвались в нее и прорубили головы каждому из похороненных, чтобы изгнать Мэри.
Были также различные легенды о том, что происходит с людьми, которые будут осквернять останки пирамиды. По слухам, особенно после Второй мировой войны должны были регулярно происходить грабежи и осквернение трупов. Один из лесных рабочих даже должен был вытащить какую-то часть из одного скелета, покоящегося в пирамиде, и хвастаться им в рэпе. Через неделю его нашли повешенным на одном из деревьев у пирамиды. Другие, которые осмелились нарушить покой похороненных, должны были умереть через некоторое время в мучениях.