Дивергенция

Что такое дивергенция? Какой она бывает? С помощью чего можно обнаружить дивергенцию на графике? И может ли такая стратегия торговли приносить доход?

Дамы и господа, сегодня я хочу рассказать вам о дивергенции в рамках постоянной рубрики “Азбука трейдинга”.

Это достаточно обширная тема, и на каждую из моделей дивергенций можно провести отдельный вебинар продолжительностью полтора часа.

В этой статье я предоставлю вам основные знания по теме, чтобы иметь общее представление.

Также, вы можете найти больше информации на моем Ютуб канале, который посвящен данной тематике.

Итак, что такое дивергенция?

Дивергенция связана с несколькими утверждениями:

Утверждение 1

Что то, что произошло в прошлом, возможно повторится и в будущем.

Это применяется к рынку, где определенные движения могут повторяться в определенных ситуациях. Однако, стоит помнить, что рынок постоянно меняется, и простое применение статистики может привести к ошибкам.

Простой пример из жизни

Чтобы было понятнее, рассмотрим пример из жизни:

Допустим, вы провели статистический анализ и обнаружили, что каждый день в 18:00, когда вы переходите дорогу, вы не сталкиваетесь ни с одним автомобилем. На следующий день вы решили попробовать снова и перешли дорогу в то же самое время. Однако следуя тупо статистике, возникает вопрос: какова вероятность того, что вас машина все же собьет?

Хотя статистика может показать, что ранее вы не сталкивались с автомобилями в определенное время, это не означает, что такая ситуация будет сохраняться всегда.

Таким образом, вероятность столкновения с автомобилем не является статичной и может изменяться в зависимости от условий и обстоятельств.

Утверждение 2

Если на рынке происходит какое-то движение, то выбранный индикатор должен отразить эти движения.

Например, индикатор RSI или стохастик должен корректно реагировать на движение рынка.

Другими словами, когда рынок идет вверх, индикатор должен находиться в зоне перекупленности, а когда рынок идет вниз, индикатор должен находиться в зоне перепроданности.

Классическая дивергенция возникает, когда индикатор и цена на рынке расходятся.

Также существуют скрытые дивергенции, когда рынок и индикатор движутся в разных направлениях. Например, когда рынок идет вниз, но индикатор продолжает расти. Такие моменты представляют собой особый интерес для обнаружения классической дивергенции.

Таким образом, анализ дивергенций между движением рынка и показаниями индикаторов может помочь трейдерам принимать более информированные решения на рынке.

Виды дивергенции

Существует несколько видов дивергенции.

Классическая дивергенция

Возникает, когда цена делает новый максимум или минимум, но индикатор не подтверждает это движение.

Скрытая дивергенция

Возникает внутри текущего тренда и указывает на продолжение движения в этом направлении.

Расширенная дивергенция

Это продолжение классической или скрытой дивергенции и включает в себя несколько последовательных циклов дивергенции.

Дивергенции на индикаторах, на объемах и на дельте.

Используя индикаторы и анализируя дивергенцию, трейдеры могут получать сигналы о возможных разворотах или продолжениях трендов.

Определить дивергенцию на рынке, можно с помощью индикаторов:RSI, Stochastic, MACD.

Медвежья дивергенция

Если индикатор, показывают движение вниз, при этом рынок растет.

Это – показатель дивергенции, который указывает на разворот цены. Стратегии трейдера в этом случае – ожидать разворота в сторону продажи.

Бычья дивергенция

Если индикатор показывает рост, а цена двигается ниже это – сигнал разворота рынка. Трейдеру следует ожидать разворота в сторону покупки.

Тот же самый метод относится к скрытой и расширенной дивергенции.

Дивергенции показывают будущий разворот цены на рынке.

Однако, прежде, чем принимать торговое решение – необходимо дождаться дополнительного сигнала.

Стоит помнить, что трейдинг - это сложная и рискованная деятельность, и перед принятием решений на рынке всегда рекомендуется проводить тщательный анализ и обучиться основам трейдинга, чтобы минимизировать возможные убытки.

Дивергенция на объемах

Это особый тип дивергенции, который может наблюдаться на ценных бумагах. В этом случае, когда цена движется вверх, ожидается увеличение объемов торгов. Если же мы видим, что объемы снижаются или остаются на низком уровне во время роста цены, это может быть признаком того, что рынок теряет интерес инвесторов, и это может привести к развороту рынка вниз.

Когда речь идет о дивергенциях на объемах, желательно использовать живые объемы, т.е. данные, которые поступают непосредственно с биржи. Если это невозможно, можно использовать тиковые данные, но это менее предпочтительно.

Обратите внимание, что в случае фьючерсов динамика работы с объемами может отличаться от того, что наблюдается на ценных бумагах. Важно учитывать это различие при анализе.

Дивергенции на объемах могут быть показателем того, что крупные инвесторы или крупные участники рынка не проявляют интерес к движению цены в текущем направлении. Это может сигнализировать о возможном развороте рынка.

Когда цена начинает идти вниз, наблюдается интересное явление на рынке, особенно это заметно на бумагах и фьючерсах. Если мы видим движение вниз, и объемы сделок постоянно возрастают, это является показателем, что инвесторы массово избавляются от своих активов. Это может привести к развороту инструмента, и мы можем увидеть нечто подобное дивергенции.

Дивергенция по дельте на падающем рынке

Кумулятивная дельта играет важную роль в этом анализе, но она доступна не во всех терминалах.

Когда у нас есть движение вверх, но продажи становятся меньше, это дает сигнал о хорошей продаже, так как инвесторы мало заинтересованы в покупке данного актива, что приводит к изменению направления рынка.

Аналогично, наоборот, на падающем рынке, если у нас есть движение вниз, но кумулятивная дельта показывает доминирующие покупки, это может быть хорошим сигналом для разворота. Во многих терминалах есть возможность найти кумулятивную дельту в более приглядном виде.

Дивергенция на объемах хорошо работает на бумагах, но может быть менее эффективной на фьючерсах или форексе. Однако дивергенция аккумулятивной дельты все равно остается работоспособной, так как основана на рыночных принципах спроса и предложения, отражая реальные покупки и продажи участников рынка. Этим она отличается от индикаторов, которые оперируют статистикой перекупленности или перепроданности.

Выводы

Сделки, основанные на анализе дивергенции могут приносить хороший доход при грамотном управлении рисками. Но если управлять рисками неправильно или полностью доверять дивергенции без понимания рынка, это может привести к потере денег.

Анализ дивергенций - это сложный процесс, и он требует хорошего понимания рынка и индикаторов.

Но ведь трейдинг всегда сопряжен с риском, поэтому тщательный подход к анализу и управлению рисками является ключевым для успешной торговли на финансовых рынках.

С Вами был Артем Звездин,

Подписывайтесь на канал, впереди много интересных тем!