По легенде, направление и место постройки стены рабочим указал огромный дракон. Он прошёл вдоль границ страны, а рабочие возвели стену на месте его следов. Некоторые утверждают, что даже сама форма, которую образовала стена, имеет сходство с парящим драконом.
Самой известной легендой является история Мэн Цзяннюй, жены крестьянина, которого принудили работать на стене во время правления династии Цинь. Когда до женщины дошли печальные вести о том, что её муж был похоронен в стене, она прибыла на то место и так горько заплакала, что от её плача рухнула часть стены, где были спрятаны останки её мужа, открыв их её взору. В Циньхуандао есть храм Мэн Цзяннюй, перед которым установлена её скульптура. Известный советский и российский китаевед Б. Л. Рифтин посвятил этой легенде обстоятельную монографию, за которую ему в 1961 году присудили учёную степень кандидата филологических наук.