Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋
Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах.
В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.
Структура обзора
1. Сравнение результатов стратегий
2. Технический анализ контекста рынка на следующую неделю
3. Выбираем конкретные акции для торговли
Стратегии
1. ⚖️ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — лонг по сильным и шорт по слабым бумагам, еженедельная балансировка на предстоящую неделю (фьючерсы, акции).
2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).
3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).
Cравнение результатов стратегии "Антихрупкость" ⚖️
Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪
1. Фосагро 24.02 - 6938 руб. | 03.03 - 6713 руб. | -3.24%
2. Сургутнефтегаз прив. 24.02 - 58,4 руб. | 03.03 - 55,86 руб. | -4.35%
3. Алроса 24.02 - 63,1 руб. | 03.03 - 59,68 руб. | -5.42%
4. Норникель 24.02 - 139,2 руб. | 03.03 - 133,5 руб. | -4.09%
5. Совкомбанк 24.02 - 17,1 руб. | 03.03 - 16,1 руб. | -5.85%
6. ЭсЭфАй 24.02 - 1643 руб. | 03.03 - 1537 руб. | -6.45%
Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎
1. АФК Система 24.02 - 17,8 руб. | 03.03 - 17 руб. | -4.49%
2. Мечел обык. 24.02 - 114 руб. | 03.03 - 112,8 руб. | -1.05%
3. Магнит. 10.02 - 24.02 - 5375 руб. | 03.03 - 4879 руб. | -9.23%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
1. 24.02 - 3303 руб. | 03.03 - 3145 руб. | -4.78%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
(-3.24% × 12.60 + -4.35% × 11.80 + -5.42% × 32.00 + -4.09% × 13.40 + -5.85% × 14.00 + -6.45% × 21.40) = (-0.408% - 0.513% - 1.734% - 0.548% - 0.819% - 1.380%) = -5.402%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(-4.49% × 3.60 + -1.05% × 27.60 + -9.23% × 10.80) = (-0.162% - 0.290% - 0.997%) = -1.449%
Результат прогноза: -5.41% (убыток от лонга) + 1.44% (убыток от шорта) = -4% + прибыль 30 тыс. руб. или 6% от счета для стратегии "Антихрупкость" = +2%
Правда, 1 фьючерс я скинул, поэтому на 329 тыс. по Индексу Мос. Биржи снова закупишись упустил часть прибыли.
Мой результат: по сути, вышел даже в небольшой плюс, но официальный отчет не могу дать, так как на одному счете несколько стратегий путающихся.
Cравнение результатов стратегии "Лучшая идея" 💡
Эмитент скрыт, доступен лишь в телеграм.
1. 24.02 - 3490 руб. | 03.03 - 3197 руб. | -8,4% и это было больно))
Относительно средней цене покупки 2350 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +36% от планируемых 100% до конца 2025г.
Cравнение результатов стратегии «To the moon» 🚀
Доли могут покупать в течении недели.
1. Совкомбанк 24.02 - 17,1 руб. | 03.03 - 16,1 руб. | -5.85%
2. ЭсЭфАй 24.02 - 1643 руб. | 03.03 - 1537 руб. | -6.45%
Мой результат: -6,15% (по нехитрым расчетам)
Вот по "To the moon" я затупил, не скинул, когда явно в какой-то момент перестал ждать лонга, моя ошибка.
Общий результат счета за неделю
Мой результат по всем стратегиям составил -9,5% от суммы на счете. Долгосрочная позиция по ТКС даёт о себе знать) Странно, что этот отчет не показывает прибыль от шорта на Индекс Мос. Биржи.
Технический анализ на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊
Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.
К сожалению, теперь данные юр. лиц в прямом эфире предоставляются лишь на платной основе, поэтому пока будем обходиться бесплатными, которые с задержкой на пару дней.
Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 03.03 (28.02):
Физические лица👶:
24.02 (21.02) - длинные 72 417 (+15.8%), короткие 39 558 (0%)
03.03 (28.02) - длинные 82 864 (+14.4%), короткие 27 911 (-29%)
Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):
24.02 (21.02) - длинные 92 187 (+2.2%), короткие 125 046 (+11.13%)
03.03 (28.02) - длинные 99 208 (+7.6%), короткие 154 161 (+23.2%)
Фак, только посмотрите на физиков... они по уши в лонгах... ну и когда мы будем делать камбек с таким раскладом?(
Давайте посмотрим графики
Так, ну давайте с плюсов, да, продажи появились через тазик, который я предположил в прошлом обзоре.
Но! Они стали хуже. Значит вся эта коррекция, может спокойно закончиться обновлением хаёв без препятствий, еще бы не эти физики...
Уровень 9 будет защищаться, может поспекулировать?
Из интересного, у нас в баре 7 должен таиться локальный бар поддержки шорт, если его пробьем, то пойдем выше. На часовике постараюсь его найти.
Уровень 9 - прям магнит для цены.
Ключевой бар поддержи локальной тенденции на шорт - уровень 7. Пока он цел - шортим до уровня 9. Желтым нарисовал поддержку шорт и успешные возобновления продаж, такое ощущение, что последний бар покупок специально пустили, чтобы сделать манипуляцию и снова возобновить продажи.
Опять такие, учитывая новости и их непредсказуемость, могут быстро развернуть рынок, но юрики пока держать шорты и без существенных новостей они переобуваться не будут.
Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"
80% портфеля в лонг.
100% портфеля в шорт.
Стратегия "Антихрупкость" ⚖️ на следующую неделю💼
Кстати вот более детальное описание моей стратегии. Она для спекулянтов, а не для инвесторов.
Слабые бумаги — будут падать больше всех при коррекции Индекса Мск. или расти меньше всех при росте рынка. По возможности, я их шорчу через фьючерсы (тут можно посмотреть актуальные списки).
Сильные бумаги — падают меньше всех при коррекции Индекса Мск. и растут больше всех при росте рынка. Я захожу в лонги по этим бумагам на следующей неделе.
Текущие позиции и портфель 500 тыс. руб.
Лонги по акциям
1. Фосагро - 62 тыс. руб. или 12,6%
2. Сургутнефтегаз прив. - 57 тыс. руб. 11%
3. Алроса - 122 тыс. руб. или 24% (немного скинул в течении недели на новостях, в районе 30-40 тыс. руб.)
4. Норникель - 66 тыс. руб. или 13%
5. Совкомбанк - 65 тыс. руб. или 13%
6. ЭсЭфАй - 101 тыс. руб. или 20%
7. Сегежа - 40 тыс. руб. или 8%
Общий: 473 тыс. руб. или 94%
Шорты по акциям
1. АФК Система - 17 тыс. руб. или 3,5%
2. Мечел обык. - 66 тыс. руб. или 13%
3. Магнит. - 47 тыс. руб. или 10%
4. Шорт Индекса Мос. Биржи - 319 тыс. руб. х 2 640 тыс. руб. или 128%
Общий: 770 тыс. руб. или 64%
Сильные бумаги по отношению к Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю 💪
1. Фосагро 03.03 - 6938 руб. руб. PHZ4 фьючерс.
📈 6938 руб. (62 тыс. руб.)
2. Сургутнефтегаз прив. 03.03 - 57 руб. SGZ4 фьючерс.
📈57 руб. (59 тыс. руб.)
3. Алроса 03.03 - 59,6 руб. ALZ4 фьючерс.
📈 59,6 руб. (122 тыс. руб.)
4. Норникель 03.03 - 133,5 руб. GKH5 фьючерс.
📈 133,5 руб. (66 тыс. руб.)
5. Совкомбанк 03.03 - 16,1 руб. SCH5 фьючерс.
📈 16,1 руб. (65 тыс. руб.)
6. ЭсЭфАй 03.03 - 1537 руб. SHH5 фьючерс.
📈 1537 руб. (101 тыс. руб.)
7. Сегежа 03.03 - 1,9 руб. SZH5 фьючерс.
📈 1,9 руб. (40 тыс. руб.) думаю к концу года может сделать x3 из за эффекта низкой базы
Слабые бумаги по отношению к индексу Индексу Московской Биржи (IMOEX) на следующую неделю👎
1. АФК Система 03.03 - 17 руб. AKH5 фьючерс
📉 17 руб. (18 тыc. руб.)
2. Мечел обык. 03.03 - 112,8 руб. MCZ4 фьючерс
📉 112,8 руб. (66 тыс. руб.)
3. Магнит 03.03 - 4879 руб. MNH5 фьючерс
📉 4879 руб. (47 тыс. руб.)
4. Фьючерсы х2 на Индекс Мос. Биржи 319 тыс. руб. держу пока не пробьем поддержку шорта.
Стратегия "Лучшая идея" 💡
Без изменений.
Стратегия «To the moon» 🚀
Текущие позиции и портфель 100 тыс. руб.
С прошлой недели в наличии Совкомбанк и ЭсЭфАй, их скину. Если пробьем поддержку шорта - еще раз возьму.
Планы на следующую неделю
Буду смотреть дальше и отписываться в канале.
Всем отличной недели!