1. Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой …
предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализацию априорной информации
2. Цель эконометрики – …
разработка инструментов для прогнозирования поведения экономического объекта в различных ситуациях и на их базе решение практических задач по управлению объектом, выбору поведения в сложившихся экономических условиях
3. В эконометрике существуют … типы переменных
предопределенные, экзогенные, эндогенные
4. Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – …
Фриш
5. В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных
одной зависимой переменной
6. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она …
является качественной по своему характеру
7. В 1980 году Нобелевскую премию за создание эконометрических моделей и их применение для анализа флуктуации в эко¬номике и экономической политике получил …
Клейн
8. Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными
детерминации
9. Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой:
10. Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии
зависимой переменной, объясненную
11. Под частной корреляцией понимается …
зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков
12. Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен …
0,456
13. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе …
парного коэффициента корреляции
14. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от … (укажите 2 варианта ответа)
количества наблюдений в выборке
числа объясняющих переменных
15. Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений
одинакова для всех
16. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений
номера
17. Гетероскедастичность приводит к … оценок параметров регрессии по методу наименьших квадратов (МНК)
неэффективности
18. Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией
детерминации
19. Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения:
тест Голдфреда-Квандта - Гетероскедастичность
тест Дарбина-Уотсона - Автокорреляция
VIF-тест - Мультиколлениарность
20. Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов
регрессии
21. Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают такие классы нелинейных уравнений, как … (укажите 2 варианта ответа)
внутреннее линейные
внутренне нелинейные
22. Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута … переменных
преобразованием анализируемых
23. Коэффициент … определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1 %
эластичности
24. Уравнение гиперболы имеет вид:
25. Правильная функция логарифмического тренда: …
26. Временные ряды – это данные, характеризующие … времени
один и тот же объект в различные моменты
27. В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:
не зависит от его значения во всех других наблюдениях
28. Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами
ненаблюдаемыми
29. Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются тесно …
коррелированными
30. В … временном ряде трендовая компонента отсутствует
стационарном
31. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …
оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя
32. Установите последовательность действий аналитического выравнивания:
циклическую (сезонную) компоненту
коэффициент автокорреляции
1) Ввести дискретную переменную времени t
2) Оценить параметры уравнения а0 и а1, на основе метода наименьших квадратов (МНК)
3) Найти выравненные значения независимой переменной y’
4) Построить прогноз на основе уравнения регрессии на k-шагов вперед
33. Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели
структурной
34. Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что …
число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных
35. Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа):
одновременных
независимых
рекурсивных
36. Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель …
сверхидентифицируема
37. Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью
идентифицируемой
38. Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами
приведенными
39. Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)
одновременных
независимых
рекурсивных
1) структурная форма модели преобразуется в приведенную форму
2) параметры структурной формы модели оцениваются с помощью МНК
3) приведенная форма модели преобразуется в структурную форму
40. Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий:
- Модель спроса и предложения
- Кейнсианская модель формирования доходов
- Модель IS-LM
41. Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
одновременного наступления нескольких независимых
42. Статистической зависимостью называется …
связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов
43. Выборочная средняя является …
несмещенной оценкой генеральной средней
44. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
качественные переменные, преобразованные в количественные
45. Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных
произведение
46. В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной
неслучайной
47. … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
лаговая
48.
линейного коэффициента корреляции
49. Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
детерминации
50. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …
занижены по сравнению с истинными значениями
51. Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это
t-тест
52. Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Тест Глейзера - обнаружение гетероскедостичности
Q-тест Бокса–Пирса - обнаружение автокорреляции
F-статистика Фишера - оценка значимости всего уравнения регрессии
VIF-тест - обнаружение мультиколлинеарности
53. Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %
эластичности
54. Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
Линейная функция -
Парабола второго порядка -
Гипербола -
Показательная функция -
Степенная функция -
55. Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a + b ) и характеристикой отдачи от масштаба:
0,9 - убывающая отдача от масштаба
1 - постоянная отдача от масштаба
1,2 - возрастающая отдача от масштаба
0 - отсутствие отдачи от масштаба
56. Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …
стационарным в узком смысле
57. Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда
58. Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …
из поведенческих уравнений и тождеств
59. Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …
тождествами
60. Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
независимых
61.
125
62.
Q1 = 0,88; Q2 = 0,93; Q3 = 1,03; Q4 = 1,15.
63.
1,04
64.
65.
Y‘ = 111,07 – 1,02 * 1/X; R^2 = 0,55.
66.
Q1 = 0,88; Q2 = 0,93; Q3 = 1,03; Q4 = 1,15.
67.
y’ = 23163,40 + 885,17 * t.
68.
Первое уравнение сверхидентифицируемо (H < D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).
69.