Найти в Дзене
Темная ночь

Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте

1. Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой … предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализацию априорной информации 2. Цель эконометрики – … разработка инструментов для прогнозирования поведения экономического объекта в различных ситуациях и на их базе решение практических задач по управлению объектом, выбору поведения в сложившихся экономических условиях 3. В эконометрике существуют … типы переменных предопределенные, экзогенные, эндогенные 4. Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – … Фриш 5. В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных одной зависимой переменной 6. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она … является качественной по своему характеру 7. В 1980 году Нобелевскую премию за создание эконометрических моделей и их применение для анализа флуктуации в эко¬номике и экономическо

1. Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой …

предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализацию априорной информации

2. Цель эконометрики – …

разработка инструментов для прогнозирования поведения экономического объекта в различных ситуациях и на их базе решение практических задач по управлению объектом, выбору поведения в сложившихся экономических условиях

3. В эконометрике существуют … типы переменных

предопределенные, экзогенные, эндогенные

4. Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – …

Фриш

5. В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных

одной зависимой переменной

6. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она …

является качественной по своему характеру

7. В 1980 году Нобелевскую премию за создание эконометрических моделей и их применение для анализа флуктуации в эко¬номике и экономической политике получил …

Клейн

8. Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными

детерминации

9. Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой:

10. Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии

зависимой переменной, объясненную

11. Под частной корреляцией понимается …

зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков

12. Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен …

0,456

13. Анализ тесноты и направления связей двух признаков осуществляется на основе …

парного коэффициента корреляции

14. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от … (укажите 2 варианта ответа)

количества наблюдений в выборке

числа объясняющих переменных

15. Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение, … наблюдений

одинакова для всех

16. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений

номера

17. Гетероскедастичность приводит к … оценок параметров регрессии по методу наименьших квадратов (МНК)

неэффективности

18. Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией

детерминации

19. Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения:

тест Голдфреда-Квандта - Гетероскедастичность

тест Дарбина-Уотсона - Автокорреляция

VIF-тест - Мультиколлениарность

20. Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов

регрессии

21. Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают такие классы нелинейных уравнений, как … (укажите 2 варианта ответа)

внутреннее линейные

внутренне нелинейные

22. Линеаризация нелинейной модели регрессии может быть достигнута … переменных

преобразованием анализируемых

23. Коэффициент … определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1 %

эластичности

24. Уравнение гиперболы имеет вид:

-2

25. Правильная функция логарифмического тренда: …

-3

26. Временные ряды – это данные, характеризующие … времени

один и тот же объект в различные моменты

27. В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:

не зависит от его значения во всех других наблюдениях

28. Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами

ненаблюдаемыми

29. Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются тесно …

коррелированными

30. В … временном ряде трендовая компонента отсутствует

стационарном

31. Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …

оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя

32. Установите последовательность действий аналитического выравнивания:

циклическую (сезонную) компоненту

коэффициент автокорреляции

1) Ввести дискретную переменную времени t

2) Оценить параметры уравнения а0 и а1, на основе метода наименьших квадратов (МНК)

3) Найти выравненные значения независимой переменной y’

4) Построить прогноз на основе уравнения регрессии на k-шагов вперед

33. Система уравнений, в каждом из которых аргументы помимо объясняющих переменных могут включать в себя также объясняемые переменные из других уравнений системы, называется … формой модели

структурной

34. Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что …

число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных

35. Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа):

одновременных

независимых

рекурсивных

36. Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель …

сверхидентифицируема

37. Модель, в которой структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы, называется … моделью

идентифицируемой

38. Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами

приведенными

39. Установите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного метода наименьших квадратов (КМНК)

одновременных

независимых

рекурсивных

1) структурная форма модели преобразуется в приведенную форму

2) параметры структурной формы модели оцениваются с помощью МНК

3) приведенная форма модели преобразуется в структурную форму

40. Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий:

- Модель спроса и предложения

- Кейнсианская модель формирования доходов

- Модель IS-LM

41. Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий

одновременного наступления нескольких независимых

42. Статистической зависимостью называется …

связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов

43. Выборочная средняя является …

несмещенной оценкой генеральной средней

44. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

качественные переменные, преобразованные в количественные

45. Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных

произведение

46. В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной

неслучайной

47. … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.

лаговая

48.

-4

линейного коэффициента корреляции

49. Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора

детерминации

50. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …

занижены по сравнению с истинными значениями

51. Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это

t-тест

52. Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

Тест Глейзера - обнаружение гетероскедостичности

Q-тест Бокса–Пирса - обнаружение автокорреляции

F-статистика Фишера - оценка значимости всего уравнения регрессии

VIF-тест - обнаружение мультиколлинеарности

53. Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %

эластичности

54. Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:

Линейная функция -

Парабола второго порядка -

Гипербола -

Показательная функция -

Степенная функция -

55. Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (b ) и характеристикой отдачи от масштаба:

0,9 - убывающая отдача от масштаба

1 - постоянная отдача от масштаба

1,2 - возрастающая отдача от масштаба

0 - отсутствие отдачи от масштаба

56. Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …

стационарным в узком смысле

57. Аналитическим выравниванием временного ряда называют …

построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда

58. Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …

из поведенческих уравнений и тождеств

59. Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …

тождествами

60. Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений

независимых

61.

-5

125

62.

Q1 = 0,88; Q2 = 0,93; Q3 = 1,03; Q4 = 1,15.

63.

-6

1,04

64.

-7
-8

65.

-9

Y‘ = 111,07 – 1,02 * 1/X; R^2 = 0,55.

66.

-10

Q1 = 0,88; Q2 = 0,93; Q3 = 1,03; Q4 = 1,15.

67.

-11

y’ = 23163,40 + 885,17 * t.

68.

-12

Первое уравнение сверхидентифицируемо (H < D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).

69.