Обзор личных инвестиций.
Индикаторы
Чтобы понимать ситуацию на рынке, периодически смотрю на некоторые индикаторы. Индикаторы дают дополнительную информацию для размышения. Поделюсь, на что обращаю внимание.
Виды индикаторов:
- Реактивные - как датчик удара, что раскрывает подушки безопасности в машине. В момент срабатывания уже поздняк метаться.
- Про-активные - как спидометр машины. Сам по себе спидометр показывает только скорость, но если скорость 200, а вы летите по скользкой зимней дороге... на летних колесах... а впереди поворот на 90 градусов, то... стоит задуматься. Про-активные дают дополнительную информацию чтобы заранее принять решение.
Реактивные
- VIX & SnP 500 для США
- IMOEX для России
Из реактивных это VIX, он же индекс волатильности. Если VIX выпрыгивает за 30, то это подсказывает, что может идти падение фондового рынка США.
SnP 500 и IMOEX показывает растет ли падает рынок целиком. Интересно в момент сильных падений - показывает распродажу =)
Про-активные
- Shiller PE Ratio для США
- Разница доходности 10-ти и 2-х летних облигаций для США
- Рост / падение реальной денежной базы для РФ
Shiller PE Ratio показывает насколько уровень прибыли компаний SnP 500 соответствует их биржевой стоимости. Основной плюс Shiller Ratio в корректировке на уровень инфляции. Таким образом общая картина очищается от шума создаваемого инфляцией. До снижения Shiller PE Ratio до уровня 25 не планирую входить в IPO.
T10Y2Y - разница доходности 10-ти летних и 2-х летних казначейских облигаций США. Показывает насколько инвест-компании верят в то, что кризиса в США не будет в ближайшие два года. Обычно кризисные явления начинаются через 3-9 месяцев после падения T10Y2Y ниже нуля.
По России считаю рост/падение Денежной базы в реальном выражении - скорректированное на инфляцию.
Из ретроспективного анализа видно, что кризисные явления в РФ начинаются через 6-9 месяцев после падения графика ниже нуля.
Так что возможно получим еще одну распродажу в середине этого года.
Важно!!! Ни один график ничего не гарантирует. Вот совсем ни один.
Скорее индикаторы показывают, когда можно разгоняться на 100%, а когда стоит притормозить и тихо-спокойно инвестировать.
Желаю всем нам успешных инвестиций!
Как обычно, ничего не рекламирую и ни к чему не призываю. Любые решения вы принимаете на свой риск.