45 подписчиков

Практика бизнес-планирования. Пример построения краткосрочных прогнозов рядов цен на основе моделей скользящих средних

В любом бизнес-плане, независимо от содержания, прогнозирование рядов цен является ответственным этапом планирования. Мы уже говорили об использования моделей «скользящих средних» при планировании рядов цен, и детально разобрали методы «сглаживания краткосрочных колебаний» и «корректировки рядов цен, с учетом внешних». Сегодня мы разберем последний метод – краткосрочные прогнозы, где также используются модели «скользящих средних»

Для демонстрации этого примера я буду использовать Budget-Plan Express – программный продукт для подготовки бизнес-планов в формате Word и Excel

В качестве первого шага к выходу за рамки моделей среднего, случайных блужданий и моделей линейных трендов несезонные закономерности и тренды могут быть экстраполированы с использованием #модели скользящего среднего или #сглаживающей модели. Основное предположение, лежащее в основе моделей усреднения и сглаживания, заключается в том, что временной ряд является локально стационарным с медленно меняющимся средним.

Следовательно, мы берем скользящее (локальное) среднее, чтобы оценить текущее значение среднего, а затем используем его в качестве прогноза на ближайшее будущее. Эту же стратегию можно использовать для оценки и #экстраполяции локального тренда. Скользящее среднее часто называют «сглаженной» версией исходного ряда, потому что краткосрочное усреднение имеет эффект сглаживания неровностей в исходном ряду. Регулируя степень сглаживания (ширину скользящего среднего), мы можем надеяться достичь некоторого оптимального баланса между производительностью моделей среднего и случайного блуждания.

Самый простой вид модели усреднения – это простая (равновзвешенная) скользящая средняя – SMA (simple moving average). Также используют еще две модели – взвешенное скользящее среднее – WMA (weighted moving average WMA) и экспоненциально взвешенное скользящее среднее – EMA (exponentially weighted moving average — EWMA, exponential moving average).

✎ В программе (Budget-Plan Express) вы можете, в настройках, выбрать любую из моделей для расчетов прогнозных рядов.

Перед началом построения #краткосрочного прогноза, на основе моделей скользящих средних, нужно установить настройки параметром меню, как описано выше, затем выбрать пункт меню: "Построение скользящих средних" → "Прогноз цены на указанном интервале". Результат модификации ряда можно посмотреть на графике.

Пример.

Пусть прогноз среднегодовой оптовой цены на продукт следующий: Цена = 200, прогнозные сезонные колебания цен (в %):
Аi = {0% 5% -2% 2% -7% 6% 1% -4% -7% 2% 5% 3%}.

Задача. Построить краткосрочный прогноз на конец 2015 начала 2016 года: 10.2015-03.2016. В примере, для построения краткосрочного прогноза ряда, используем модель простого скользящего среднего - SMA с прогнозным интервалом 3.

Пошаговые действия:

шаг. Перейдем в форму планирования продукта и установим цену «200» для всего периода.
шаг. Установим значения сезонности.
шаг. Кнопка "Считать" → "интерполяцию ряда по тренду":

Для вызова графика, выделите строку цены (щелчок мышью по наименованию строки) и вызовите контекстное меню (правая кнопка мыши).

4. шаг. Установим в меню настроек модель SMA: "Настройки параметров моделей" → "Выбор модели скользящего среднего" → SMA.

5. шаг. Установим в меню настроек Прогнозный интервал: "Настройки параметров моделей" → "Прогнозный интервал" → 3.

Настройки параметров моделей (Budget-Plan Express)

6. шаг. Установим период начала расчета: "10.2015".

Для построения краткосрочного прогноза, необходимо не менее трех периодов наблюдения, не включая текущего периода. Если период расчета установлен некорректно, программа выведет сообщение об ошибке.

7. шаг. Выполним расчет: "Построение скользящих средних" → "Прогноз цены на указанном интервале". Количество рассчитываемых периодов ≡ N + 1.

Программа выполнит расчет и выведет следующее сообщение на экран:

Сообщение перед выполнением расчета (Budget-Plan Express)

Вызовите график (щелчок мышью по расчетному ряду) и посмотрите результат прогноза ряда цены, построенного с помощью модели «скользящей средней».

Результат краткосрочного прогноза на основе модели «скользящей средней» (Budget-Plan Express)

Если вас устраивают прогнозные значения, и вы хотите включить их в окончательный расчет #бизнес-плана, сохраните их, используя меню.

В любом бизнес-плане, независимо от содержания, прогнозирование рядов цен является ответственным этапом планирования.-6

8. шаг. Сохранить данные: "Построение скользящих средних" → "Сохранить текущие значения".

------------------------------------