Один из приемов, которые можно использовать на Форексе – вести торговлю на корреляции валютных пар . Риски такой стратегии очевидны из-за эффекта удвоения. Зато возникают перспективы заработать больше. А также использовать кредитное плечо, возможности для хеджирования сделок, диверсификации рисков.
Что принято понимать под корреляцией валютных пар на Форекс
Можно часто наблюдать отображение взаимосвязей, существующих как между разными валютными парами, так и возникающих между ними и прочими активами (индексами, товарами). Для измерения валютной корреляции на Форексе принято пользоваться простейшим коэффициентом. Для него подобран диапазон, крайними значениями которого определены +1 и -1. Из чего следует, что взаимосвязь может быть:
- позитивной, от 0 до +1. В таком случае торгуются валютные пары с прямой корреляцией , т. е., направление движения двух или нескольких пар постоянно совпадает. При сильном совпадении коэффициент приближается к +1;
- негативной, от 0 до -1. Направление движения пар оказывается противоположным, но также как и в предыдущем случае, синхронизированным. Принято пользоваться еще и понятием обратной корреляции валютных пар;
- нулевой. При таком коэффициенте можно смело утверждать, что валютные пары не оказывают друг на друга ровным счетом никакого влияния.
Разумеется, в этом примере рассмотрены простейшие версии возникающих корреляций, без детализации.
Источники корреляции
Что может повлиять на возникновение такого явления? Количество валютных пар, подверженных ему, подходящих для данной стратегии, невелико. Главным источником, вызывающим корреляцию, следует признать важнейшую из мировых валют – USD. Он оказывает влияние на все без исключения валютные пары Форекса, а также на другие торговые активы. Стоит американскому доллару прийти в движение, как это несомненно вызовет корреляцию всех валютных пар, прямую или обратную.
При этом для торговой стратегии не имеет особого значения, присутствует USD в составе коррелируемой пары или не входит в нее.
Претензии евро на статус глобальной валюты пока не подтверждены настолько весомо, как у американского доллара. Поэтому подъем его курса не вызывает столь ощутимых подвижек в несвязанных с EUR валютных парах. На примере евро и британского фунта легко продемонстрировать, насколько быстро изменяется ситуация на валютном рынке Форекс. Еще недавно, когда Великобритания не приступила к внезапному демаршу-брекситу, корреляцию EUR и GBP не заметить было сложно. Теперь она прослеживается далеко не столь явственно и однозначно, чтобы смело использовать в стратегии торговли.
Источником корреляции ряда валютных пар может выступать валюта, входящая в каждую из них. Например, швейцарский франк – CHF. Изменения его курса несомненно приведут к корреляции на Форексе таких пар как USD/ CHF и CHF/EUR.
Также существует четкая корреляция валютных пар , в которых присутствует USD, и индексов , таких как S&P 500, индекс Доу-Джонса.
Во время коронавирусной пандемии наблюдается устойчивый рост цены золота. Его традиционно рассматривают как надежный и устойчивый актив, доказывавший свою репутацию на протяжении чрезвычайно долгого времени. На этом фоне зримо проявляется корреляция золота и валютных пар , включающих, например, австралийский доллар – AUD. Это объясняется тем, что золото служит для Австралии, располагающей богатыми рудниками, значимым предметом экспорта. Аналогичное влияние на валютные пары оказывает и самый популярный товарный актив – нефть. Под влиянием происходящих с ее стоимостью изменений возникает корреляция пар, в которых присутствуют валюты крупных нефтедобывающих держав.
Особенности торговой стратегии на корреляции валютных пар
Рисковость торговли, для которой выбирают несколько валютных пар, заметно возрастает. Если берете валютные пары не с низкой корреляцией , то можно удвоить как прибыль, так и убытки. Данной стратегией также можно воспользоваться, чтобы:
- диверсифицировать риски, распределяя между парами с корреляцией – прямой, не более 0,7, обратной – не выше -0,7;
- хеджировать риски. При этом принимается в расчет разница в стоимости пунктов в валютных парах;
- спрогнозировать, как поведет себя цена у значимого уровня.
Как ведется поиск сигналов для торговли на корреляции валютных пар
Торгуете, к примеру, EUR/ USD, чтобы подтвердить полученный сигнал, можно воспользоваться исследованием постоянно выдающих прямую корреляцию с ней пар:
- USD/ AUD;
- USD/NZD.
Или обратиться за подтверждением сигнала по EUR/ USD к валютной паре, которой всегда выдается обратная корреляция:
- USD/ CHF.
Также обратную корреляцию к EUR/ USD стабильно демонстрируют DXY (индекс USD) и GBP. Эти устойчивые взаимосвязи важны для стратегии торговли на Форекс.
Для поиска корреляции проще всего воспользоваться графиком. Однако многие трейдеры относится к такому методу как к пережитку. Считают, что надежнее применить специальные инструменты, например, Currensee с валютного конвертера Oanda, чтобы представить корреляцию валютных карт:
- на диаграмме;
- в таблице;
- на тепловой карте.
Еще один вариант – самостоятельно отобразить корреляцию в Excel. Логично ограничиться в рамках применяемой стратегии дневными значениями, так как импорт минутных потребует чрезмерных вычислительных мощностей.
При выявлении паттерна его качество подтверждается проверкой на коррелирующих валютных парах.
Как следует применять корреляцию
Применение данной стратегии на рынке Форекс может принести немалую пользу. Она позволяет убедиться в качестве сигнала, провести его проверку на коррелирующих валютных парах или на стабильно взаимосвязанных активах.
Поведение валютных пар невероятно изменчиво. Строить на них торговую стратегию на Форекс довольно опасно. За корреляцией нужно следить постоянно, отмечая, как изменяются ее значения. Самые устойчивые взаимосвязи не только постоянно ослабевают/усиливаются, но и на время вовсе перестают проявляться. Почему так происходит – для выяснения придется прибегнуть к продолжительному фундаментальному анализу.
Представляется целесообразным отвести корреляции при выборе стратегии торговли на Форексе сравнительно скромную роль. Она пригодится, чтобы проверить качество сигнала. Метаться между несколькими валютными парами, по которым поступил сигнал, затрудняясь, какой отдать предпочтение, изменять привычному инструменту торговли – не стоит. Даже при наличии сильного сигнала нет особого смысла отказываться от устоявшихся предпочтений.
К тому же не каждый брокер поддержит вас, когда вдруг изъявите желание начать торговлю не парой EUR/ USD, как обычно, а отдадите предпочтение золоту, индексам, нефти.
# forex # форекс # трейдинг # инвестирование # торговля на форекс # дополнительный доход # заработок в интернете # торговля на бирже # дополнительный заработок # forumforex #волютные пары #корреляция
