Всем доброго дня!
Ставка ФРС осталась без изменений, как и монетарная политика. Теперь рынки, как капризные дети, начнут канючить и просить, новые стимулы от «доброй» ФРС. Как раз к сентябрьскому заседанию они этого добьются. Думаю, что даже для пущей убедительности, постараются скорректироваться на 5-10% от текущих уровней. В конце сентября, заканчивается финансовый год, так что бонусы все хотят получить, а для этого нужно год закрывать на максимальных уровнях. Вот такой видится сценарий, на ближайшие пару месяцев.
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются на прежних уровнях уже в течение нескольких недель. Но в последнее время доходность стала снижаться. Возможно, это один из сигналов ухудшения ситуации на финансовых рынках. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.57%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.09%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.23%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. На нашем долговом рынке ситуация тоже стабильная.
Валютный рынок – EURUSD продолжила консолидацию выше уровня в 1.17, а после решения по ставке снова предприняла попытку штурма уровня в 1.18. Я считаю, что с текущих уровней стоит ждать ценовую коррекцию вниз. Рост был сильный, многие пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения по этой паре, «ежу» стало понятно, что доллар обречен, так что есть все условия для коррекции вниз.
Цель снижения находится ниже уровня в 1.16. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1675 -1,1732) – (1,1775 – 1,1826) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB продолжает планомерное снижение. Рубль выглядит очень слабо, на фоне других валют развивающихся стран. Меня этот момент сильно настораживает, так как я не понимают причин такого поведения. С другой стороны, это не сильно важно для торговли, так как умные люди советуют торговать по тренду. Тренд в моменте на ослабление рубля, так что проще и безопаснее играть по тренду. Валюты, и рубль в этом плане не исключение, обычно реагируют с опережением на будущие события на рынках. Так что стоит прислушаться к рублю и приготовится к неприятностям на рынках, а может быть и к изменениям в политики. Чем «рубль» не шутит? Торговый диапазон по USDRUB (72,45 -72,90) – (73,20– 73,7) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - На текущий момент стоит проявить осторожность, велик риск коррекции. Настораживает неспособность индекса S&P500 закрепиться выше уровня 3270. Пауэлл ничего нового не сказал, даже наоборот высказал опасения, насчет второй волны пандемии. Технологических гигантов «пропесочили» в конгрессе США. Вдруг оказалось, что они влияют на рынок, позволяют себе доминировать и нарушать разные «безобразия». Потрясающе! Вот это открытие. Прямо «нобелевку» надо дать всему конгрессу с ихним сенатом. На этом фоне, демократы не могут договориться с республиканцами о новом пакете стимулов. Резюме простое, негатива больше, чем позитива. Нужна ценовая коррекция фондовых индексов вниз. Будем посмотреть на это…Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3174 -3226) – (3279 – 3299)
РТС и ММВБ – Ожидаю снижения наших фондовых индексов. Буду по возможности увеличивать короткие позиции по фьючерсам на индекс ММВБ, а также покупать недельные опционы с экспирацией 06 августа на индекс РТС. Думаю, что это правильное решение и в итоге окажусь прав. Лучшее доказательство правоты – это плюс на счете, вот в этом направлении и продолжу работу. Не нравится мне рынок в моменте, да и уровни по индексам высокие… Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (123750 -124400) – (126300 – 127500), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (288450 -290950) – (293500 – 294850).
НЕФТЬ - Нефть просто застыла на одном месте. Волатильность находится на экстремально низком уровне, это признак скорого сильного движения. Логичнее всего открыть опционную стратегию СТРЕДДЛ, купить PUT и CALL со страйками близкими к рынку. Правда я думаю, что нефть скорее снизится в цене, поэтому буду работать от шорта. Я уже почти закрыл длинные позиции по фьючерсам на нефть, оставил в позиции проданные опционы CALL с 45-46 страйками, что фактически означает шорт по нефти. Возможно, просто усилю шорт, путем покупки PUT опционов, тем более сейчас опционная премия невысокая. Если интересна торговля данными производными инструментами, то подписывайтесь на наш канал «ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» Торговый диапазон цен на нефть по BR-9.20 на сегодня (43,20 - 43,75) – (44,15 – 44,65), по CFD WTI (40,70 – 41,05) – (41,70 -42,00)
Природный газ – Остаюсь в короткой позиции по этому инструменту около уровня в 1.85. Планирую увеличить шорт по этому инструменту. Я ожидаю уход цен ниже уровня в 1.70. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-8.20 на сегодня (1,785 -1,85) – (1,94 –1,99)
Драгметаллы – В настоящий момент идет восьмая неделя непрерывного роста цен. Всем стало очевидно, что в металлах растущий тренд. После решения по ставке ФРС, золото нарисовало «двойную вершину» - это разворотный сигнал для рынка.
Вот что я написал вчера в обзоре:
Остаюсь в коротких позициях по золоту и серебру, увеличивать эти позиции не буду, просто постараюсь закрыть с хорошим профитом их. Торговый диапазон по золоту (1924 – 1947) – (1965 – 1980), по серебру (22,48 - 23,32) – (24.15– 24,98) и по платине (892 – 908) – (931 – 947) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
Всем удачи, профитов и хорошего дня !