Найти в Дзене
Зуфар Исхаков

Как защитить портфель от стресса?

Падение индекса акций на 15-20% за несколько дней очень больное и редкое событие для инвестора. В этой статье я расскажу об основных методах защиты портфеля в таких ситуациях. Резюме построено на основе исследований крупнейших УК и хеджфондов (PIMCO, BlackRock, Vanguard, AQR, 2sigma) и института EDHEC. Основные методы хеджирования портфеля Я выделяю 5 основных методов "хеджирования" портфелей. 1. Хеджирование опционами.Покупка put-опционов на портфель акций - в народе такая стратегия называется Protective put. Преимущества: Такая стратегия дает хорошую защиту от «аномальных» просадок в периоды кризиса. Недостатки: Высокие издержки на роллирование опционов, особенно в периоды высокой волатильности. 2. Риск-паритет. Инвестиции в разные классы активов с низкой корреляцией между собой. (Акции, Treasuries, Inv.Grade, Золото, Сырьевые товары). Преимущества: Пассивная стратегия, не требует частых ре-балансировок. Устойчивые результаты в периоды коррекций на ранних и средних этапах делового

Падение индекса акций на 15-20% за несколько дней очень больное и редкое событие для инвестора. В этой статье я расскажу об основных методах защиты портфеля в таких ситуациях.

Резюме построено на основе исследований крупнейших УК и хеджфондов (PIMCO, BlackRock, Vanguard, AQR, 2sigma) и института EDHEC.

Основные методы хеджирования портфеля

Я выделяю 5 основных методов "хеджирования" портфелей.

1. Хеджирование опционами.Покупка put-опционов на портфель акций - в народе такая стратегия называется Protective put.

Преимущества: Такая стратегия дает хорошую защиту от «аномальных» просадок в периоды кризиса.

Недостатки: Высокие издержки на роллирование опционов, особенно в периоды высокой волатильности.

2. Риск-паритет. Инвестиции в разные классы активов с низкой корреляцией между собой. (Акции, Treasuries, Inv.Grade, Золото, Сырьевые товары).

Преимущества: Пассивная стратегия, не требует частых ре-балансировок. Устойчивые результаты в периоды коррекций на ранних и средних этапах делового цикла.

Недостатки: Не избегает просадок в периоды сильных кризисов (2007-2008, 2020)

3. Trend-followingчерез фьючерсы. Покупка сверх-длинных облигации (Treasuries, Inv.Grade) и фьючерсов на S&P 500. В периоды падения фьючерсы не роллируются.

Преимущества: Вторая из лучших стратегий с точки зрения доходность/риск за последние 10 лет.

Недостатки: Активная стратегия. Требует опытного управляющего и техники распознавания тренда.

4. Защитные Акции. Покупка «защитных» секторов в период рыночной коррекции (Электроэнергетика, Здравоохранение, Потребительский сектор).

Преимущества: Эффективна в периоды небольших коррекций на рынке. Не использует деривативы.

Недостатки: Не избегает просадок в периоды сильных кризисов (2007-2008, 2020).

5. Управление волатильностью. Прогнозирование риска через математические модели и выход в Cash перед кризисом.

Преимущества: Самая лучшая стратегия хеджирования портфеля на всех горизонтах.

Недостатки: Наличие устойчивой модели прогнозирования. Возможны «ложные» сигналы в периоды роста рынка.

Какая стратегия лучше?

Периоды роста рынка 2011-2019 год

Если взять период роста рынка акций с 2011 по 2019 год и пробэктесировать инвестиционный портфель, который состоит на 60% из Акций (индекс S&P 500) и 40% Облигаций (индекс Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond) мы получим следующую картину.

В период растущего рынка Акций стратегия покупки "защитных акций" показывает наилучший результат.
В период растущего рынка Акций стратегия покупки "защитных акций" показывает наилучший результат.

С точки зрения доходность/риск в периоды роста рынка лучшая стратегия была покупка «защитных акций» в период рыночных коррекций, вторая по эффективности - управление волатильностью.

Периоды кризисов 2008, 2020 и т.д.

Если взять текущий кризис и рассмотреть эффективность стратегий - мы получим, что "Управление волатильностью" показывает наиболее устойчивый результат, а вторая по эффективности «хеджирование» опционами.

Управление волатильностью - наиболее эффективная стратегия в периоды кризиса.
Управление волатильностью - наиболее эффективная стратегия в периоды кризиса.
Сравнение динамики разных стратегий с октября 2019 по апрель 2020 года.
Сравнение динамики разных стратегий с октября 2019 по апрель 2020 года.

Как работает управление волатильностью?

Существует обратная зависимость между уровнем волатильности и ожидаемой доходностью индекса S&P 500. В среднем снижение волатильности на 10% увеличивает ожидаемую доходность индекса на 3%.

Зависимость производной VIX от производной доходности за последние 25 лет. Данные банка Lazard.
Зависимость производной VIX от производной доходности за последние 25 лет. Данные банка Lazard.

Поэтому для инвестора важно избегать режимов растущей "турбулентности" и делать покупки в периоды низкой либо падающей волатильности.

В отличие от доходности, ожидаемый уровень волатильности можно спрогнозировать. Используя модели временных рядов (авторегрессионные, различные вариации GARCH), можно с высокой точностью предсказывать периоды "стрессовой" волатильности на горизонте 1-10 дней.

Прогноз позволяет инвестору вовремя выйти из позиции, cократив потенциальные убытки.

К примеру модель GJR-GARCH 26 февраля спрогнозировала падение индекса S&P 500 со скоростью >2% в день, для инвесторов это был сигнал, чтобы закрывать позиции.

После этого сигнала рынок упал на 26% за месяц и до сих пор не восстановился до прежних уровней.

Подобный риск-менеджмент хорошо зарекомендовал себя не только в 2000, 2008 и 2020. Хедж-фонд AQR проделал бэк-тест стратегии "продавать на растущей волатильности и покупать на падающей" за последние 100 лет. Результат ожидаемый - такая стратегия лидер по доходности в периоды стресса.

Динамический риск-менеджмент и период разных кризисов за 100 лет.
Динамический риск-менеджмент и период разных кризисов за 100 лет.

Что сейчас происходит с волатильностью?

С середины апреля прогноз начал показывать благоприятные уровни для покупок. Этот сигнал стал для меня поводом для формирования собственного портфеля.

Прогноз "downside" волатильности по модели GJR-GARCH
Прогноз "downside" волатильности по модели GJR-GARCH

В ближайшую неделю модель прогнозирует нормальный "докризисный" уровень волатильности.