Совершая операции на рынке фьючерсов, мы сталкиваемся с вопросом как рассчитать «грязный доход» (без учета комиссий и налогов) фьючерсных контрактов, обращающихся на рынке FORTS.
На примерах, я покажу, как с помощью простых арифметических действий можно произвести расчет, а для автоматизации процесса – выложу формулы MS Excel в конце статьи.
Для расчета нам понадобиться спецификация нужного фьючерсного контракта, которую можно найти на сайте Московской биржи в разделе Рынки - Срочный рынок – Инструменты.
Параметры, которые нам понадобятся: Шаг цены и стоимость шага цены.
Обратите внимание на время фиксации курса валюты для клиринга, после него, обычно, меняться стоимость шага цены для контрактов выраженных в USD. И чем выше разница курса валюты между клирингами, тем больше будет изменение стоимости шага цены.
Примеры:
Трейдер приобрел 5 июньских фьючерсных контрактов на индекс РТС (RIM) по цене 118 870 и спустя некоторое время совершил обратную сделку по цене 119 100. Рассчитаем доход в рублях:
Доход в руб. = ((Цена 2 - Цена 1) / Шаг * стоимость шага) * количество контрактов
Доход в руб. = ((119 100 - 118 870) / 10 * 14,34730) * 5
Доход в руб. = 1649,94
Трейдер продал 10 июньских фьючерсных контрактов на нефть марки BRENT (BRM) по цене 35,50 и спустя некоторое время совершил обратную сделку по цене 35,10. Рассчитаем доход в рублях:
Доход в руб. = ((Цена 1 - Цена 2) / Шаг * стоимость шага) * количество контрактов
Доход в руб. = ((35,50 – 35,10) / 0,01 * 7,17365) * 10
Доход в руб. = 2869,46
Трейдер купил 100 июньских фьючерсных контрактов на курс доллар США – российский рубль SiM по цене 71 897 и спустя некоторое время совершил обратную сделку по цене 72 000. Рассчитаем доход в рублях:
Так как шаг и стоимость шага цены равна 1, формула расчета, станет проще.
Доход в руб. = (Цена 2 - Цена 1) * количество контрактов
Доход в руб. = (72 000 – 71 897) * 100
Доход в руб. = 10 300
И в заключении обещанные формулы для MS Excel:
Хочешь знать больше? ПОДПИШИСЬ
Новые статьи в новых выпусках