Скользящее среднее( Moving Average )
Лучшим индикатором тренда служит скользящее среднее. Оно учитывает недавнее и прошлое движение для определения тренда. Поэтому неустойчивые волатильные ценовые движения можно легко отфильтровать, а реальное ценовое действие легко поглотить с помощью простого скользящего среднего или экспоненциального скользящего среднего.
Типы
Три широко используемых скользящих средних - простая скользящее среднее, экспоненциальная скользящее среднее и линейно- взвещенная скользящее среднее. Расчет каждого из них отличается и имеет свое значение. Каждый трейдер использует MA по-своему, чтобы понять различные последствия действия цены.
1) Простая скользящая средняя (SMA).
SMA - это среднее арифметическое, т.е. она берет сумму всех цен закрытия за указанный период и делит результат на одно и то же указанное число. Например, 20-дневная простая скользящая средняя берет цену закрытия за последние 20 дней и делит ее на 20.
SMA предполагает равный вес всех цен, т.е. она предполагает равный вес первого дня и двадцатого дня.
Наиболее часто используемые трейдерами простые скользящие средние составляют 20 SMA,50 SMA, 100 SMA и 200 SMA.
Как торговать с SMA?
Торговля со скользящими средними, особенно с простыми скользящими средними, является одной из самых простых и широко используемых стратегий. Трейдеры могут выбрать свою любимую SMA и таймфрейм от 1 часа и выше. Мы выбрали 50 SMA на 1-часовом таймфрейме в паре NZD/JPY. Как видите, простая скользящая средняя фиксирует раннее движение тренда. Начинайте длинную сделку, когда две или более свечей закрываются выше 50-SMA. Аналогичным образом, начинайте короткую сделку, когда две или более свечей закрываются ниже 50-SMA. Трейдеры могут либо выбрать цель, основываясь на своем профиле риска, либо сохранить трейлинг-стоп-лосс, основываясь на противоположном сигнале.
Предотвращение ловушек
Скользящие средние стратегии могут быть громоздкими и иногда даже самоубийственными на боковом рынке. Простой способ определить боковой рынок - это наклон. Если наклон SMA 20 градусов или ниже, то это боковой рынок. Сделку с SMA следует совершать только в том случае, если наклон скользящей средней составляет 20 градусов. Как видно на графике выше, два сигнала отфильтрованы применением наклона. Напротив, из-за этих критериев можно упустить множество торговых возможностей, но необходимо понимать, что большинство этих сделок могут быть ловушками.
Линейно-взвешенная скользящая средняя (WMA)
Линейно-взвешенное скользящее среднее дает взвешенное представление о цене на основании ее близости к последней цене закрытия. Следовательно, цена закрытия 20-го дня будет умножена на 20, 19-ый день на 19 и первый день на 1 и делиться на сумму множителей. EMA не является популярным выбором среди трейдеров.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
EMA также является средневзвешенным показателем. Она дает более высокий вес по сравнению с последней ценой закрытия и уменьшает вес экспоненциально при движении вниз. Например, 20-дневная EMA имеет вес 12%, а в первый день, когда она опускается, EMA имеет только 0.5% веса.
Благодаря современному программному обеспечению. Система делает все эти расчеты автоматически, и пользователю достаточно просто подать необходимые параметры.
Наиболее часто используемые ЭМА - это 8 ЭМА, 21 ЭМА и 55 ЭМА (числа Фибоначчи).
Как торговать с EMA?
Вы можете использовать EMA, так же как и SMA, для принятия торговых решений. EMA быстро реагирует на ценовое действие. Таким образом, вы можете быстро определить тренд. Возьмите 21 ЕМА за 1 час. Мы выбрали ту же пару NZD/JPY. Как видите, 21-дневная ЕМА за короткий промежуток времени выдает много сигналов на покупку-продажу, чем SMA, но сделки были краткосрочными. Следовательно, трейдеру необходимо быть проактивным при использовании EMA. Но не рекомендуется использовать EMA в качестве единственного определяющего фактора для начала торговли. Такие индикаторы, как RSI, MACD или стохастик могут использоваться вместе с EMA для получения точных сделок.
Ключевые выводы:
- Обычно используются простые скользящие средние величины 20, 50, 100 и 200.
- Обычно используются Экспоненциальные Средние Скользящие Средние 8, 21 и 55.
- Используйте SMA вдоль наклона, чтобы определить потенциальные движения тренда.
- Для эффективности комбинируйте EMA с такими индикаторами, как RSI, MACD и стохастика.