Вы хотели бы поговорить о прогнозах рубля? Уверяю вас, тема очень благодарная. Ну во-первых, эта тема будет на повестке дня еще очень очень долго. А во-вторых, разговоры о прогнозах на рубль могут полностью заменять разговоры о погоде в незнакомой компании, когда говорить в сущности не чем, но надо, ибо молчать неловко. В общем была у меня в свое время серия вебинаров для участников внешне-экономической деятельности. Один из вебов был, как раз о наших прогнозных возможностях, на основании статистических данных движения USDRUB.
Не пугайтесь, не будет никаких статистических формул, я их и сам не помню. Давайте разберем одну из основополагающих характеристик любой валюты волатильность.
Вот вы часто слышите: «Рубль волатильный» , «Российский рынок стал очень волатильным» и т.п. А что такое волатильность, если совсем просто? В чем ее измерять?
Вообще волатильностей существует великое множество, но чаще всего в разговорах мы обычно имеем ввиду Историческую волатильность (HV).
Смотрите, на самом деле все просто. Каждый торговый день рисует свой максимум цены (high). Отклонение цены будет положительным или отрицательным, это не важно. Если мы возьмем один месяц или примерно 20 торговых дней, то получим некое усредненное значения этого диапазон. Получим например средний диапазон 50 копеек. Стандартное отклонение от среднего значения в этом ряду из 20 торговых дней (функция есть в Excel) будет например 10 копеек. Если перевести копейки в %, то в принципе это с некоторым допущением и будет волатильность. По хорошему, конечно стандартное отклонение надо еще умножить на корень из ~250 торговых дней в году, но я обещал без формул.
Как мы понимаем волатильность величина крайне не постоянная, иногда на рынке, что то случается и происходит взрыв волатильности. Диапазон между новыми торговыми днями становится кратно больше, чем прежде и вырастает например до 100-120 копеек. Соответственно отклонение от среднего привычного диапазона тоже вырастает.
За период в несколько лет график волатильности рубля выглядит так. Мартовская девальвация не выглядит армагедоном, с исторической точки зрения.
Если посчитать сколько дней суммарно за этот период 2014-2020 была та или иная волатильность, получается так. Как мы видим больше всего дней волатильнось рубля укладывается в диапазон от 0 до15% .
Надеюсь материал покажется вам интересным. Подписывайтесь на канал если хотите знать, как работает биржевая индустрия и, как в ней можно заработать. Есть вопросы, переходите по ссылке или пишите в комментариях. Дистанционное открытие брокерских счетов тут
Похожие статьи:
«Деньги из воздуха» Хотите? Получите, если сможете!
Биржевые технологии. Какие плечи дают на валютном рынке Московской биржи
Как застраховаться от ослабления рубля на Московской бирже. Сколько это стоит.