Как узнать эффективна ли торговая система?

Для принятия решений на Форекс используют торговые системы – комплексы алгоритмов принятия решений по торговым операциям. Сейчас можно найти в интернете множество самых разных торговых систем: одни обещают хороший сигнал для входа; другие - гарантируют высокую прибыль, третьи - просто самые лучше, высокоточные и т.п. Поэтому, крайне важно знать по каким критериям нужно оценивать эффективность торговых систем, что применяются на финансовых рынках.

Рекомендуем брокеров для торговли на Форекс:

• ALPARI
• ROBOFOREX
• Forex4You
• AMarkets
• InstaForex

В условиях наличия различных факторов выбор оптимальной торговой системы осуществляется на основе оценок эффективности альтернативных стратегий с использованием статистических данных по заданному критерию. Вопросы разработки торговых систем и оценки их эффективности рассматривались в работах многих отечественных и зарубежных специалистов. Согласно этим работам, главным критерием эффективности системы является доходность. 

Существует два способа тестирования торговых систем, не прибегая к реальным деньгами:

1) Тестирование на демо-счете.

Способ связан с существенным неудобством, так как тестирование обычно проводится на отрезках времени порядка
месяцев, поэтому для получения тестовых данных требуется много времени;

2) Тестирование на истории цен, в отличие от предыдущего метода, проводится практически моментально, время тестирования зависит только от мощности компьютера. Вместо текущего состояния цен в этом случае используется архив исторических значений цен, а вместо счета – виртуальные
переменные величины. Именно этот метод является наиболее используемым при тестировании эффективности торговых систем. Проще всего для тестирования воспользоваться специальными программами, например ForexTester.

Для анализа эффективности системы чаще всего используются следующие показатели:

1) Итоговая прибыль (Р, profit) за тот интервал времени, на котором система была протестирована. Равна разнице между двумя величинами: суммой
всех заработанных доходов (валовая прибыль) и суммой всех понесенных убытков (валовой убыток).

2) Максимальный нарастающий внутридневной убыток (MIDD, maximum intraday drawdown). Так можно обозначить самую глубокую финансовую яму,
в которую попадала торговая система за весь период тестирования, иначе говоря, наибольшую разницу между локальным максимумом и локальным
минимумом. Может выглядеть не только как ряд убытков, но и как ряд убытков, перемежающиеся небольшими доходами. В данном случае важно то,
что был факт значительного уменьшения количества имеющихся средств.

показатели абсолютной прибыли и максимального внутридневного ущерба

3) Профит-фактор (PF, profit factor) – отношение суммы всех прибылей прибыльных операций S (Pi), к сумме убытков от убыточных операций S (Li): Часто используется так называемый аутентичный профит-фактор (APF, Authentic profit factor), при исчислении которого отвергается сделка с максимальной прибылью. Очевидно, что система является прибыльной, когда профит-фактор больше единицы. 4) Фактор восстановления (RF, Restoration Factor) – показатель эффективности торговой системы, исчисляемой по формуле: MIDD где Р – итоговая прибыль, то есть разница между текущей величиной капитала и начальной (или между валовой прибылью и валовым убытком), a MIDD – нарастающий внутридневной убыток.

Система считается ненадежной, если PF меньше 2.

5) Наряду с вышеназванными показателями используется набор более простых показателей, в частности: средняя прибыль на сделку, средний
ущерб на операцию, общее количество сделок на заданном историческом промежутке, общее количество прибыльных и убыточных сделок, величина серии прибыльных или убыточных сделок, совершенных подряд, и тому подобное.

Каждый из названных показателей отдельно не обязательно указывает на эффективность системы, но по их комплексу обычно можно делать выводы о слабых и сильных сторонах торговых систем по сравнению друг с другом.