Эволюционные вычисления (ЭВ) относятся к группе алгоритмов, вдохновленных биологической эволюцией, и представляют собой часть искусственного интеллекта.
ЭВ-техника стала популярным предметом исследований в торговле, так как она демонстрирует большую эффективность в продажах и оптимизации работы.
Обучение в торговых системах не ограничивается прогнозированием будущих цен.
Оптимизация исполнения заказов, является еще одной важной областью исследований.
Оптимизация обозначает стратегию, с помощью которой система может выполнить заданный (большой) объем заказов, которые должны были быть проданы в течение определенного периода в нескольких небольших сделках для достижения минимальных затрат.
Дополнительные услуги по продажам включают в себя различные комиссии за транзакции и скидки на различные биржи, ставки выполнения заказов и так далее.
Проблема исполнения заказа обычно изучается стохастическим управлением и динамическим программированием.
Системы на основе текстового анализа
Движение цен на финансовых рынках, в основном, обусловлено наличием большого объема информации.
Научные результаты показывают, что между новостями и биржевыми показателями складывается тонкая взаимосвязь.
Быстрый доступ или адекватное реагирование на информацию приведет к конкурентным преимуществам.
Ценность включения новостей в торговую систему - заключается в возможности заблаговременно реагировать на новую информацию, прежде, чем она будет поглощена рыночной ценой.
В настоящее время, информация передается потоками текстовых данных
Методы добычи текстов представляют собой оцениваемый угол обзора для решения проблемы применения фундаментальной информации к торговым стратегиям.
По сравнению с использованием рыночных данных в техническом анализе, использование неструктурированных фундаментальных текстовых данных, является более сложной задачей.
В целом, исследования, касающиеся текстовых рамок, можно условно разделить на два лагеря, в зависимости от того, идет ли речь о количественной или качественной информации.
Количественная информация, в основном, касается формирующих числовых данных, публикуемых путем периодического раскрытия корпорациями информации или докладов государственных ведомств в заранее установленные сроки, таких как:
- Ежеквартальный отчет о доходах,
- Валовом внутреннем продукте (ВВП).
Заказы, поступающие на биржу и занимающие лидирующие позиции, быстро обеспечат поступление на биржу больших сумм денег.
Несомненно, более высокая скорость, соответствует большему количеству акций, которые могут быть проданы.
Качественная информация касается понятий поведенческих финансов и попыток преодолеть трудности, с которыми сталкивается анализ, проводимый с использованием традиционной парадигмы, и создать модель для выявления менее рациональных факторов.
Поведенческие экономисты рассматривают цену как синтетический продукт, получаемый из когниций и представлений всех участников рынка.
Рыночные аномалии, такие как: распределение прибыли, вызванное эффектом группового стада - создадут много прибыльных возможностей.
В таких случаях субъективная информация, сохраненная в тексте, такая как эмоции, настроения и мнения,- выявляется с помощью методов контент-анализа.
Прежде, чем можно будет использовать качественную информацию, структура выполняет выбор функций для преобразования текста в читабельный формат, указывающий на определенную категорию настроений.
Соответствующая методология категоризации имеет решающее значение для получения правильных результатов.
Наиболее часто используемым методом является метод, основанный на словарях, базовый подход которого известен как алгоритм "пакета слов", в котором каждое отдельное слово данного текста классифицируется независимо от порядка, основанного на заранее разработанных словарных категориях.
В ряде исследований, для оценки характера текста, использовалось машинное обучение, а контролируемое обучение было использовано для обучения прогнозных моделей, основанных на специально предназначенном учебном корпусе, в котором каждое слово, фраза и все настроение статей были классифицированы вручную.
Несмотря на то, что внедрение программ машинного обучения улучшило результаты, эти программы отнимали много времени.
Однако, общая точность, представленная в исследованиях классификации качественной финансовой информации, является неудовлетворительной.
Эта область исследований все еще находится в зачаточном состоянии, и лишь немногие исследования показали хорошие результаты.
Буду рада, если вы поставите лайк этой статье :)