В продолжение к предыдущему посту о распределении доходности среди участников конкурса Лучший частный инвестор 2020.
Предлагаю посмотреть стратегию участника под №11, поскольку:
- размер доходности 117% относительно стартовой суммы. Ранее я писал, что доля участников с доходностью более 100% в ЛЧИ 2020 (секция Фондовый рынок) всего 1,4% (пост здесь smart-lab.ru/blog/669309.php).
- отсутствуют заключенные сделки за период конкурса, что облегчает анализ стратегии.
- доля одного инструмента в составе портфеля 75%.
1. Итоговые результаты участника.
2. Состав портфеля на начало участия и на конец конкурса.
— доходность по формуле организаторов конкурса составляет 117,7%,
— доходность по открытой позиции за соответствующий период составляет 29%,
— расчетное плечо на уровне 4,6-5,2х.
Портфель на начало: 11,36 млн руб. (открытая позиция), собственные средства 2,4 млн руб.
Портфель на конец: 14,7 млн руб. (открытая позиция), собственные средства 2,8 млн руб.
Вывод:
— портфель сформирован с плечом на уровне 4,6-5,2х;
— доля одного инструмента в портфеле 75%;
— стратегия «покупать с плечом и держать».
И еще:
— данный обзор был подготовлен исключительно для аналитических целей главной из которых является «проанализировать стратегии участников конкурса» и не является рекламой, призывом, либо индивидуальной инвестиционной рекомендацией и т.п.
Ссылки:
— Дашборд по ЛЧИ 2020 секция «Фондовый рынок»: https://datastudio.google.com/reporting/969fa2eb-e002-4ea7-ace9-89fc7e0f52bc
— PDF отчет и dataset в excel можно скачать из telegram канала @finbbq https://t.me/finbbq, https://www.instagram.com/finbbq/
— ссылка на источник данных http://investor.moex.com
— ссылка на анонс результатов https://www.moex.com/n31997/?nt=106