Приветствую! 😉 Рад, что заглянули на кофе! ☕
С момента, как я начал осваивать срочный рынок и фьючерсы, кол-во спекулятивных сделок довольно сильно выросло, поэтому решил их аккумулировать в 1-2 поста в неделю - так и мне проще, да и вам, т.к. зачастую в таких постах будут полностью законченные сделки 😎 Сегодня рассмотрим сделки с 14 по 16 августа, т.е., со среды по пятницу.
AFLT-9.19 (AFU9) ✈️
Этот злополучный фьючерс я зашортил по забытой отложке по 11142 руб. Пришлось принимать позицию и определять по ней цели 🤷♂️ К сожалению, мой прогноз на падение котировок 14-го числа вследствие роста нефти не оправдался, т.к. нефть не особо и выросла, а болталась ближе к отметке в 58 долларов за баррель. За это время я получил отрицательную вариационную маржу, что не особо порадовало.
В итоге, нефть пошла-таки в рост только уже под вечер 15-го числа, и продолжила в первой половине дня 16-го, пробив 59 usd/баррель - вот тогда-то энтузиазм покупателей в Аэрофлоте явно пошёл на спад и в моменте цена даже пробила вниз 11000 руб. 📉
Я не особо спешил, а просто передвинул стоп на 11100 руб. Особо от этой сделки ничего не ждал и не требовал, т.к. попал в неё случайно, и было бы неплохо просто не потерять денежку 😬
В итоге случился отскок наверх, и моя отложка закрылась по 1104 руб. В целом, я рад, что вышел из этой сделки, даже и с небольшим профитом +1,73% за 2 суток или +226,11% годовых 😎
Вывод: надо очень внимательно следить за заявками, снимать их, если они перестали быть актуальными, двигать стоплоссы ("если, конечно же, они у вас есть" 😉).
ALRS-9.19 (ALU9) 💎
По фьючерсу Алросы сделка получилась довольно многослойная 🌽
Акции компании продолжают падать на тяжёлой ситуации в отрасли и отсутствии перспектив улучшения финансовых показателей в ближайшие месяцы - котировки стремятся к некой справедливой стоимости 🤷♂️ Я уже шортил Алросу 8-го августа и решил, что бумага подходит к психологически важному уровню в 70 руб., по фьючерсу - это 7000 руб. (в одном фьючерсе на Алросу 100 акций), и, скорее всего, попробует протестировать этот уровень поддержки 📉
Т.о., решил ещё раз встать в короткую позицию - на этот раз аж на 3 контракта - чтобы вы понимали, это практически 15-е "плечо" в абсолюте. Но риск был оправдан - бумага явно шла вниз, объёмы были приличные 💪
Продал 2-мя заявками по 7271 и 7270 руб. с целью в районе 7000-7050 руб. К вечеру бумага пробила 7100 руб. и до конца вечерней сессии выше уже не поднималась. В итоге решил переносить через ночь, но поставил стоп-лосс по части позиции (2 контракта) на уровне 7120 руб.
Утром, как назло, цена сразу "уколола" мой стоп-лосс и пошёл откат вниз, часть позиции закрылась по 7120 руб. 🤷♂️
Затем началось интересное - цена пробила 7000 руб., т.к. акция Алросы пробила 70 руб., затем был небольшой откат. Я решил, что бумаге хана и быстренько зашортил ещё 5 контрактов по 7064 и 7065 руб. 😂
Ну а потом произошёл очередной epic fail - я выставил на покупку по 6950 руб. всех своих проданных контрактов не тот тип заявки - стоп-заявку, вместо обычной лимитной. Из-за этого, все бумаги сразу же были откуплены с рынка по 7017, 7019 и 7020 руб. 🤦♂️ Опять невнимательность подвела. Но, как оказалось, это сыграло мне на руку 🍀, т.к. затем бумага пошла вверх и больше падать не собиралась 📈 По крайней мере, пятница закрылась по 7252 руб. Уже в этот понедельник Алроса отчитается по МСФО, станет известен размер дивидендов за 1 полугодие. По различным прогнозам, размер дивидендов может составить от 5 до 8-8,5 руб. Если будет ближе к 5 руб., можно будет попробовать ещё по-быстрому шортануть фьючерс 🤟 - акция может дойти до 68-66 руб. Может, даже поставлю отложку на шорт от уровня 7100 руб.
А по этой сделке получилось заработать следующие цифры:
- 11,23% за сутки, или 4 185% годовых
- 18,91% за сутки, или 6 956% годовых
- 3,36% за 15 мин., или 117 646% годовых (!)
- 3,51% за 15 мин., или 123 110% годовых (!)
Вот так Алроса даёт заработать - спасибо ей большое 🙇♂️ Нужно понимать, что спекуляциями можно заработать как на росте, так и на падении, и пользоваться этим, а не входить только в лонг. И ещё один момент - валится всё обычно стремительно, а вот растёт медленно 😉
BR-9.19 (BRU9) 🛢
Это не что иное, как фьючерс на нефть марки Brent 😎 Кто-то такой вас на вечеринке спрашивает - "чем занимаешься?" А вы такой - "да так, продавец... золота и нефти" И уезжаете на Феррари в закат 🤣🤣🤣
Я что-то не с самых простых фьючей начал работу на срочном рынке - золото, серебро, нефть, не самые ликвидные Аэрофлот и Алроса 🤷♂️ Обычно рекомендуют начинать с более простого - ликвидных фьючерсов на оба типа акций Сбербанка (SPU9 и SRU9) и на Газпром (GZU9). Но мы не ищем лёгких путей 🧗♂️
Тем не менее, решил попробовать торгануть нефтью. К этому меня толкнуло следующее:
- падение шло последние несколько дней с уровня 61,50 руб. и подходило к сильному уровню поддержки в 58 руб.; на первом графике видно, как от этого уровня несколько раз в прошлом сильно откупали бумагу (зелёные стрелочки, объёмы обведены жёлтым) 💡
- на часовом графике в моменте я разглядел фигуру "двойное дно" - что, в совокупности с 1-м фактором, усилило мой интерес; часть этой фигуры видно на втором графике (обведено белым) 💡💡
Я решил встать в позицию по фьючерсу, если цена пробьёт 58,5 руб. наверх. Поставил лимитку на 2 контракта. Вроде, всё было по уму, цена пробила 58,5 руб.,заявки исполнились по 58,52 руб., но фигура "двойное дно" как-то не очень круто отработала 😢 В итоге цена оказалась зажата внутри другой формации - "треугольник" и до вечера стремилась к 58 руб. В итоге я получил существенную отрицательную вариационную маржу на вечернем клиринге ☹️, и как-то было нерадостно. Твиттер Трампа завис надо мной (кстати, я подписан 😂).
К закрытию вечерней сессии цена подросла, а сама нефть продолжала расти всю ночь на зарубежных площадках, вроде OANDA и TVC, и утром к открытию сессии на МосБирже почти достигла 59 руб. - это внушало оптимизм на уверенный рост фьючерса 👌
Так всё и произошло - в итоге в 11:06 я закрыл 1 контракт по 59 руб., котировка пошла выше, и я переставил заявку по 2-му контракту также на 59 руб. Думал, пробьёт 60 руб. в тот день, но бумага откатилась с уровней 59,4-59,5 руб. ниже 59 руб. обратно - моя заявка сработала в 14:20 👍🕐
В итоге по этой сделке получилось заработать следующие цифры 6,87% за сутки или 2 738% годовых. Мне кажется, просто отличный результат 😎
Но, как оказалось, инструмент довольно тяжёлый - ход цены зависит от очень многих факторов, а сам базовый актив торгуется не на МосБирже - это делает полностью бесполезным анализ биржевого стакана котировок по этому фьючерсу. Также, у него повышенное кредитное "плечо" - 8, против 5 у акционных фьючерсов. Впрочем у фьючерса на золото он равен 13, а у пары евро/доллар все 22 - на таких бумагах рынок может хорошенько вас поиметь 🙀 Ну, или вы его 😉
ROSN-9.19 (RNU9) 🛢
Это сентябрьский фьючерс на акции нашей крупнейшей нефтяной компании Роснефть. Кстати, как раз цифра 9 в названии и буква U в кратком коде бумаги говорят о том, что это именно сентябрьский фьюч.
Хочется попробовать все ликвидные фьючерсы, которые представлены на МосБирже, и взгляд пал на фьючерс на Роснефть по следующим причинам:
- бумага падает с конца июля и подходит к сильному для себя уровню сопротивления 400 руб., который ещё и "круглый" 🔴
- 21 августа, в среду, компания представит отчёт по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев 2019 г. - отчёт не ожидается сильным - показатели под давлением из-за падения добычи нефти и ограничений ОПЕК+. Но, считается, что все негативные факторы уже в цене, и в 3 квартале 2019 г. операционные показатели придут в норму. Также, компания будет перезаключать долгосрочные контракты на поставку нефти по выгодному для себя курсу. Сечин жадный 💰
В общем, совокупность этих факторов может толкнуть котировку вверх ближе к дате отчёта, поэтому я зашёл в позицию на открытии рынка, 1-м контрактом, т.к. у этого фьючерса довольно высокое ГО (Гарантийное обеспечение) - 7300 руб. Зашёл не совсем удачно - поставил отложку на 40850, и, как назло, бумага открылась с гэпом, уколола мою лимитку, и откатилась назад.
Затем весь день болталась в диапазоне 40700-40900 руб. Получил небольшую отрицательную вариационную маржу, что абсолютно не является проблемой 👌 Стопов пока не ставил - цель по бумаге в районе 41000-41500 руб., возможно и выше.
В общем, нахожусь в позиции, смотрим, что будет дальше. Также, слежу за нефтью, т.к. Роснефть довольно сильно зависит от цен на "черное золото", сильнее других наших компаний из-за больших объемов добычи 💪
Вот такие были насыщенные 3 дня, получил очередную порцию бесценного опыта 👍👨🎓 Список всех сделок 🤝
Также, сделал расчёт по доходности портфеля: +9,01% к депо (или 329% годовых) за неделю, мне кажется, неплохим результатом для начинающего на рынке FORTS (срочный рынок) 👍
РусАгро (AGRO) 🐖
Тут особо не о чем рассказывать - я уже давно выставил отложку по этой сделке на продажу всей позиции в 16 лотов в безубыток - по 740 руб. Просто мне эта сделка порядком надоела 🤷♂️ В пятницу заявка неожиданно сработала.
Мартингейл сделал своё дело, и на этом уровне я даже заработал пару монет 🤣 В итоге прибыль составила жалкие 0,21% и 3,10% годовых за 25 дней. Просто уже не было сил её дольше держать. Это самая слабая спекулятивная сделка на сегодняшний момент, даже хуже сделки по Новатэку 👎 Что ж, бывает.
К понедельнику возвращаемся также и в инвестиционный режим - буду подкупать в долгосрочный портфель ВДО (высокодоходные облигации) и, возможно, пару-тройку интересных бумаг на просадке, если будет разворот - вроде Группы ЛСР (LSRG) или МТС (MTSS).
Всем хорошего завершения выходных! 🙂