Этой статьей я начинаю блок, посвященный торговле на бирже.
Сам занимаюсь торговлей более года, и могу сказать, что при должном умении этот вид деятельности может приносить неплохой доход.
Торговля сопряжена со множеством рисков; одной из проблем, с которой может столкнуться начинающий трейдер, является непонимание основ биржевой механики и опора на учения форекс-школ. Важно понимать, что при торговле следует учитывать все аспекты, не ориентируясь только на технический анализ или VSA; всё работает только в комплексе.
Первая статья будет посвящена методам входа на рынок. В дальнейшем статьи будут расширяться и дополняться новыми данным для формирования целостной картины. Но с чего-то нужно начинать)
---
Методы входа находятся на 5-ти минутном графике. Фактически, входить на рынок можно и с часового, и даже с дневного графика - но в таком случае необходимо быть готовым нести значительный риск убытков при движении цены в противоположном направлении. Вход с 5-ти минутного графика позволит выставлять минимальные стоп-уровни и нести минимальные потери в случае разворота цены.
Вход с минутного графика не рекомендуется по причине значительного количества шумов на этих типах графиков.
1) Методы входа в SHORT
1.1) Платформа
- На 5-ти минутном графике формируется уровень;
- Каждый следующий бар бьётся в уровень; выше уровня цену не пускают;
- Платформа считается с момента предыдущего пробития уровня;
- После формирования 3 бара считается, что платформа сформирована;
- Вход в позицию осуществляется на четвертом баре;
- Лимитный ордер на продажу выставляется на 1 тик ниже уровня платформы;
- Стоп-ордера выставляются на 2 тика выше уровня входа;
Пример:
уровень сформирован на 95,51
sell limit 95,50 (-1 тик от уровня)
but stop 95,52 (+2 тика от входа)
1.2) Горизонтальный уровень SHORT
- На 5-ти минутном графике формируется уровень;
- Не каждый последующий бар бьется в уровень;
- Как только один из баров не дошёл до уровня - это уже горизонтальный уровень, не платформа;
- Уровень считается с момента предыдущего пробития;
- Вход в позицию осуществляется на четвертом (минимум) или пятом баре;
- Лимитный ордер на продажу выставляется на 1 тик ниже уровня платформы;
- Стоп-ордера ставятся немного свободнее, чем в предыдущем примере - на 5 тиков выше уровня входа;
Пример:
уровень сформирован на 95,51
sell limit 95,50 (-1 тик от уровня)
buy stop 95,55 (+5 тиков от входа)
1.3) Лестница
- Каждый HIGH каждого бара ниже предыдущего на тик, цвет бара не играет роли;
- На уровень LOW внимания не обращаем;
- Между каждым HIGH должен быть 1 тик; гораздо реже 2 тика; 3 и более уже невозможно. Это означает, что может быть последовательно несколько баров с понижением уровня HIGH на 1 (50, 49, 48, etc) или на 2 тика, но если уровни понижения не равные - значит, перед нами уже не лестница; не может быть, что между одними уровнями HIGH была разница в 1 тик, между другими 2 тика;
- Вход в позицию осуществляется на 4-м баре (минимум; можно на 5м);
- Для входа в позицию после формирования (закрытия) 3-го бара выставляем лимитный ордер на минус 1 тик;
- если 4й бар не доходит до лестницы и ордер не исполняется - значит, это уже не лестница и ордер необходимо отменить;
Пример:
high 3-го бар находится на уровне цены 95,51
sell limit 95.50 (-1 тик от уровня закрытия)
buy stop 95.52 (+2 тика от входа)
1.4) PLL (пробой локального Low)
- Движение цены направлено в SHORT, при этом входить в позицию нужно как можно выше, по самым верхам;
- Движение вниз должно соблюдаться не только на часов графике, но и на дневном; PLL при этом формируется на пятиминутном графике;
- На 5-ти минутном графике формируется локальный экстремум вниз;
- После формирования экстремума - формируется коррекционное движение вверх, а затем down - бар с закрытием ниже уровня экстремума. Это будет означать, что сейчас на рынке нет покупателя, способного поднять цену вверх;
- Обязательно должен быть ретест к уровню, цена должна упереться в уровень с дневного или недельного графика; не обязательно упереться тик-в-тик, цена может сходить выше, максимум на 5-7 тиков). В противном случае это будет означать, что в данный момент на рынке либо нет продавца, либо он не держит уровень, и pll сформирован не будет;
- Необходимо дождаться ретеста; если ретеста не было - значит, pll не сформирован, в позицию входить не следует;
- При формировании PLL вход в позицию может осуществляться двумя способами:
a) Первый способ:
i) PLL формируется по схеме - сформировался экстремум - была зафиксирована остановка цены - затем коррекционное движение - следом был пробой с закрытием ниже уровня;
ii) Sell limit выставляется на уровень экстремума;
iii) Buy stop +5 тиков от уровня;
b) Второй способ:
i) PLL формируется по схеме - cформировался экстремум - была зафиксирована остановка цены - затем коррекционное движение - следом был пробой с закрытием ниже уровня;
ii) Дожидаемся ретеста к уровню;
iii) Первый бар ретеста пропускаем;
iv) После открытия второго бара ждём 2-3 минуты; за это время должна проявиться противоположная сторона, а именно покупатель. Если покупатель не проявляет себя и не начинает повышать цену - можно продолжать вход в позицию;
v) Для входа на ленте принтов необходимо найти верхний принт;
vi) выставляются ордера:
- Buy stop = верхний принт +1
- Sell limit = Buy stop -5 от уровня принта;
Пример:
Верхний принт = 50
Buy stop = 51
Sell limit = 46
Важно учитывать - если цена после ретеста встаёт в баланс и находится там долго, более часа - необходимо выходить из позиции.
2) Методы входа в LONG
2.1) Платформа
- На 5-ти минутном графике формируется уровень;
- Каждый следующий бар бьётся в уровень; выше уровня цену не пускают;
- Платформа считается с момента предыдущего пробития уровня;
- После формирования 3 бара считается, что платформа сформирована;
- Вход в позицию осуществляется на четвертом баре;
Пример:
уровень сформирован на 95,51
buy limit 95,52 (+1 тик от уровня)
sell stop 95,50 (-2 тика от входа)
2.2) Горизонтальный уровень LONG
- На 5-ти минутном графике формируется уровень;
- Не каждый последующий бар бьется в уровень;
- Как только один из баров не дошёл до уровня - это уже горизонтальный уровень, не платформа;
- Уровень считается с момента предыдущего пробития;
- Вход в позицию осуществляется на четвертом (минимум) или пятом баре;
- Лимитный ордер на продажу выставляется на 1 тик выше уровня платформы;
- Стоп-ордера ставятся немного свободнее, чем в предыдущем примере - на 5 тиков ниже уровня входа;
Пример:
уровень сформирован на 95,51
buy limit 95,52 (+1 тик от уровня)
sell stop 95,47 (-5 тиков от входа)
2.3) LONG на дельте
- Сигнал формируется на LONG-тренде;
- Сигнал говорит об усилении существующего тренда;
- По Low накоплений формируется основной уровень, от которого ищется усиление; уровень формируется либо по экстремумам, либо по балансу (минимум 5-6 баров необходимо для определения баланса), либо по уровню с часового графика;
- Образуется дельта - уровень, построенный по двум Low с более острыми углами к горизонту;
- После начала формирования дельты ищется третье касание; при этом допустим неглубокий пробой уровня, в случае если цена закрывается выше уровня;
- После третьего касания считается, что дельта сформирована;
- После этого нужно посмотреть налево и найти открытый (непробитый) уровень на “тик в тик” - там предположительно наличие продавца и ждать его пробоя. Чем ближе уровень, тем ниже вероятность того, что цена пойдёт в противоположную сторону;
- Третье касание также может пробивать открытый уровень;
- При формировании PLL вход в позицию может осуществляться тремя способами:
a) Первый способ:
i) Ордер на покупку выставляется на 1 тик выше выше уровня; здесь имеется ввиду непробитый уровень, он отмечен жёлтым цветом на графике. Это используется только в том случае, если пробиваемый уровень очень сильный и есть вероятность, что цена не вернётся.
ii) Стоп-ордер ставится на 5 тиков ниже от цены входа;
Пример:
непробитый уровень на 95,50
buy limit 95,51 (+1)
sell stop 95,46 (-5 от входа)
b) Второй способ:
i) Ордер на покупку ставится на уровне цены "непробития" - это делается для того, чтобы дождаться ретеста цены, подтверждающего этот метод входа;
ii) Стоп-ордер ставится на 5 тиков ниже цены входа;
iii) Бар, пробивающий уровень, должен закрываться ВЫШЕ уровня; если этот бар закрывался ниже уровня - в позицию входить не рекомендуется; в данный момент на рынке нет покупателя, способного покупать дороже, тем самым повышая цену;
iv) Если цена к уровню не вернулась - значит, ретеста не было; необходимо искать другой метод входа;
Пример:
ближайший непробитый уровень на 95,50
buy limit 95,50 (+0 тиков)
sell stop 95,45 (-5 тиков от входа)
c) Третий способ:
i) Вход осуществляется от нижнего принта фрактала;
ii) Ожидает ретест цены к уровню непробития - наблюдаем по барам и по ленте;
iii) В ленте должен быть отпринтован "нижний принт";
iv) Вход осуществляется на ретесте, исходя из значений нижнего принта:
Стоп-ордер выставляется на 1 тик ниже принта;
Ордер на покупку выставляется на 5 тиков выше от уровня стоп-ордера;
Пример:
уровень на 95,50
Нижний принт ретеста = 95,53
sell stop 95,52 (-1 от нижнего принта)
buy limit 95,57 (+5 от стопа)
Спасибо всем, кто дочитал!
Просьба учитывать, что эти методы необходимы для входа лишь тогда, когда вы чётко уверены, в каком направлении цена будет двигаться дальше; для определения движения цены вам понадобятся дополнительные знания.
В дальнейших статьях я намерен рассказать более подробно о том, что такое лента, как на ней определять нижние и верхние принты, уделить время фракталам, весовому анализу VSA, и многому другому. Эти знания помогут вам определять тренд, его остановки и развороты, а также понимать дальнейшее движение цен на графике.
Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии =)
Продолжение следует!