Валютный своп - как он работает?
Если появилось желание попробовать себя в форексе, начните изучать брокеров, статья об одном из них https://signal-means-profits.ru/articles/united-asset-finance-broker-novogo-pokoleniya-otzyvy
Когда трейдеры Форекс хотят увеличить торговые позиции, но не могут позволить себе крупные депозиты, они используют маржинальные счета и заемные средства. Таким образом, они занимают средства у своих поставщиков услуг и депонируют меньшую часть этих средств взамен.
Поскольку они используют это предложение, которое в основном является кредитом, они обязаны платить или могут получить определенную процентную ставку. Теперь это требование появляется, когда трейдеры используют долгосрочные позиции и оставляют сделки открытыми более одного дня.
Каждая валюта имеет свою процентную ставку, которая определяется центральным банком страны. В торговле на рынке Форекс процентная ставка, уплаченная или полученная трейдером, называется свопом. Будет ли трейдер получать или должен платить своп, зависит от процентных ставок отдельных валют в валютной паре форекс.
Если валютный своп выше для купленной валюты, чем для проданной валюты, трейдер получит дополнительный своп. Если своп для проданной валюты выше, чем для купленной валюты, трейдеру придется заплатить своп. Это различие между свопами называется carry, а те, кто использует эту функцию, называются carry traders.
Торговля на рынке Форекс, как и любой другой вид торговли, обычно требует более высоких торговых позиций, если трейдеры хотят получить значительные выплаты. Хотя не многие из них действительно могут внести такие большие суммы, они могут использовать инструмент под названием маржа, который позволяет им использовать гораздо большие позиции, используя меньшие депозиты.
Что означает своп при торговле иностранной валютой?
Когда трейдеры открывают маржинальный счет, они достигают своего рода соглашения со своим Форекс-брокером: они будут занимать у него средства, а когда торговля закончится, возвращать их. Но это не значит, что такие кредиты приходят без дополнительных требований. Вот тут-то и вступает в игру своп.
Это все равно что взять кредит в банке
Прежде чем мы объясним, что такое своп, давайте рассмотрим краткий пример того, как работает реальный кредит и как он похож на маржинальную торговлю. Давайте представим, что вы хотите занять 5000 долларов в своем банке. Вы идете туда и разговариваете с кредитным офицером, который говорит вам, что процентная ставка по вашему кредиту составит 2%.
Пример валютного свопа
Итак, вы получаете кредит и начинаете выплачивать его ежемесячно. Допустим, вы подали заявку на год, а это значит, что вам придется платить ежемесячную плату 12 раз. Вы можете себе представить, что платеж должен составлять около $417 в месяц (5,000/12), и вы должны вернуть эти $5,000 обратно в банк.
Однако финансовая система работает не так. Поскольку вы одолжили деньги у банка, а это значит, что он дал вам 5000 долларов из своего бюджета, вам также нужно заплатить за услугу. Таким образом, вы не только должны вернуть 5000 долларов, но и должны добавить дополнительные проценты.
Поскольку процентная ставка составляла 2%, это означает, что вы вернете 5100 долларов в банк, где эти 100 долларов США будут платежом за обслуживание. Таким образом, это в основном то, как свопы работают в маржинальной торговле на рынке Форекс. Форекс-брокеры могут рассматриваться как банки, а трейдеры-как заемщики. Свопы-это процентные ставки для заемных средств.
Как работают валютные свопы?
Свопы не происходят, когда сделка происходит в течение дня. Например, если вы открываете позицию утром и закрываете ее вечером, то дополнительные процентные ставки не начисляются и не начисляются (зачисляются) на ваш счет. Но если вы решите оставить позицию открытой более чем на сутки, то свопы станут активными.
Существует два типа валютных свопов, которые связаны с фактическими позициями: если трейдер хочет купить валютную пару и оставить ее на ночь, позиция будет иметь длинный своп; с другой стороны, если трейдер хочет продать валютную пару более чем на один день, позиция будет иметь короткий своп.
Размер процентной ставки по отдельным валютам зависит от решений центральных банков. Поскольку у каждого Центрального банка своя политика, то и процентные ставки тоже разные. Эта разница определяет, будет ли своп зачислен или списан со счета трейдера.
На самом деле сумма зачисления или списания зависит еще от большего количества факторов, а именно от:
Разница между процентными ставками отдельных валют
Ставки комиссии Форекс-брокера
День, когда трейдер открывает позицию
Фактические ценовые движения валют
Индикаторы свопов других брокеров
В этом руководстве мы сосредоточимся на первых трех факторах и посмотрим, как меняется валютный процентный своп в различных обстоятельствах. Давайте начнем с разницы процентных ставок между валютами.
Валюты с различными процентными ставками и брокерскими комиссиями
Как вы, возможно, уже знаете, форекс-трейдеры используют валютные пары в качестве торговых активов. Валютные пары состоят из двух отдельных валют: базовой (первая) валюты и котируемой (вторая) валюты.
Что означает своп в торговле
Как мы уже упоминали, каждая валюта имеет свою собственную процентную ставку, определяемую Центральным банком. Разница между процентными ставками в валютной паре будет либо зачислена на счет трейдера, либо списана с него. Разница между свопами (процентными ставками) называется Кэрри, в то время как трейдеры, которые оставляют свои позиции открытыми более одного дня и используют эту функцию, называются Кэрри-трейдерами.
В общем случае, если купленная валюта имеет более высокую процентную ставку, чем проданная, на счет будет зачислен своп. А если процентная ставка по купленной валюте будет ниже, то со счета будет списан своп.
Еще одним главным фактором, как мы уже говорили ранее, является ставка комиссии брокера. В зависимости от того, начисляется ли своп или зачисляется на счет, комиссия брокера за своп либо увеличивает начисленные свопы, либо уменьшает зачисленные свопы.
Реальный пример валютного свопа
Чтобы сделать эти факторы немного более понятными, давайте взглянем на этот пример Форекс-свопа: Допустим, вы открыли длинную позицию EUR/JPY для одного лота (100 000 единиц). Длинная позиция означает, что вы купили евро, продав японскую иену. Итак, ваша позиция стоит 100 000 иен.
Теперь предположим, что запрашиваемая цена EUR/JPY составляет 119,23, процентная ставка EUR-4,15%, а процентная ставка JPY-3,5%. Поскольку вы покупаете евро и продаете иены, а также поскольку евро имеет более высокую процентную ставку, чем иена, на ваш счет будет зачислена определенная сумма свопа.
Что касается точного определения курса валютного свопа и его расчета, то нам нужно несколько вещей: размер позиции (100 000), цена валютной пары (119,23), разница между процентными ставками (4,15-3,5=0,65%), комиссия брокера (скажем, 0,15%) и количество дней в году (365).
Вот как выглядит расчет:
Своп=(позиция × (процентная разница - комиссия) / 100) × цена / дней в году
Для нашего примера своп будет иметь вид:
(100 000 x (0.65 - 0.15) / 100) x 119.23 / 365=163.33 JPY
Теперь, поскольку процентная ставка была выше для евро, который вы купили, своп в размере 163,33 иены будет добавлен на ваш счет, когда позиция перевернется на следующий день. Если бы вы продавали евро и покупали японскую иену, то вместо вычитания комиссии брокера мы бы добавили ее к разнице процентных ставок, и это выглядело бы так:
(100 000 x (0.65 + 0.15) / 100) x 119.23 / 365=261.32 JPY
Таким образом, 261,32 иены будут списаны с вашего счета, когда позиция перевернется на следующий день. Именно так два фактора - разница между процентными ставками и комиссией брокера - определяют размер свопа, а также то, будет ли он зачислен или списан.
Свопы среда-четверг
Есть еще один важный фактор, который стоит упомянуть здесь. Когда трейдер открывает позицию в среду и сохраняет ее открытой в четверг, своп становится втрое больше.
Это связано с тем, как вычисляются значения свопа. Вместо того чтобы иметь значение одного и того же дня, даты значений свопов сдвигаются на два дня вперед. Например, своп на понедельник будет иметь среду в качестве даты значения. А для среды датой оценки является пятница.
Виды валютных свопов
Однако, когда позиция переносится на четверг, значение валютного свопа не может быть установлено в субботу. Это потому, что рынки Форекс не работают по выходным. Поэтому дату следует отодвинуть еще дальше, вплоть до понедельника, что создает разницу в три дня. И именно поэтому свопы - как начисленные, так и начисленные - становятся втрое больше.
Быстрая навигация
Что такое валютная пара? Котировки валют Форекс объяснил
Что такое CFD? - как они работают?
Что такое графики форекс? - Объяснены различные типы диаграмм
Что такое ECN Forex брокер и каковы его преимущества?
Forex swap trading - краткая информация
Когда трейдеры используют заемные средства для увеличения размера своих позиций, они фактически занимают деньги у своих форекс-брокеров. И точно так же, как любой другой заемный фонд, они приходят со своими собственными процентными ставками.
Проценты на Форекс называются свопами и в зависимости от курсов отдельных валют они либо зачисляются (добавляются), либо списываются со счета. Если процентная ставка выше по купленной валюте, то своп будет добавлен на счет. А если он будет ниже, то своп будет списан со счета.
Свопы возникают, когда трейдеры оставляют свои позиции открытыми более чем на один день. И помимо фактических процентных ставок, существуют и другие факторы, определяющие размер свопа, такие как комиссионные брокера за своп, сделки по валютному свопу в среду и т. д.
Часто задаваемые вопросы по свопам в торговле на рынке Форекс
Что такое длинный своп против короткого свопа в торговле на рынке Форекс?
При торговле на валютном рынке трейдеры могут либо покупать валютные пары, либо продавать их. Если они покупают пару, это означает, что они идут долго со своей позицией. И если они его продают, то идут на понижение.
То же самое относится и к торговле свопами на рынке Форекс. Когда трейдеры покупают валютную пару и оставляют позицию открытой на ночь, они используют длинный своп. И если они продают пару и оставляют позицию на ночь, они используют короткий своп.
В зависимости от того, какую позицию по свопу выбирает трейдер и какие процентные ставки имеют отдельные валюты, их счет может быть зачислен или списан со свопа после каждого торгового дня.
Что значит иметь своп-убыток на рынке Форекс?
Поскольку маржинальные трейдеры используют заемные средства для увеличения своих торговых позиций, они должны платить или могут получать дополнительные проценты (своп) со своего счета. Это зависит от многих вещей, самое главное - от процентных ставок отдельных валют.
Убыток по свопу возникает, когда процентная ставка проданной валюты выше, чем процентная ставка купленной валюты. Таким образом, если трейдер хочет купить EUR/USD, а USD имеет более высокую процентную ставку, с него будет взиматься дополнительный своп, если он оставит позицию открытой на ночь.
Почему Forex weekend swap отличается от других дней?
Когда трейдеры используют маржинальный счет для увеличения своих торговых позиций и решают оставить эти позиции открытыми на ночь, они либо взимают, либо кредитуют дополнительные свопы (процентные ставки) со своего счета.
Но значения свопа не соответствуют фактическим дням кредитования/начисления. Например, если своп зачисляется во вторник, его значение фактически корректируется на четверг. Если позиция открыта в среду и оставлена на ночь, то значение свопа должно быть субботним (для четверга).
Однако, поскольку рынки Форекс не работают в выходные дни, стоимость свопа будет зачислена на понедельник. И чтобы компенсировать это, ставки свопов становятся втрое больше.
