Не имеет значения, кто торгует на рынке, инвестор или трейдер, и тот и другой хотел бы знать, когда рынок акций прекратит рост, чтобы закрыть свои позиции с прибылью. Разбираемся, можно ли предугадать рынок по индикаторам.
Когда акции достигают перегрева?
Под “перегревом” понимают состояние рынка, когда движение в активах достигает апогея и тенденция сходит на нет. Перегрев может быть не только на растущем рынке (перекупленность), но и падающем (перепроданность).
Следует различать перегрев как остановку тренда и перегрев как разворот. В первом случае индикаторы не будут заходить в крайние зоне, а во втором индикаторы зайдут в зону перекупленности или перепроданности в зависимости от позиции.
По каким индикаторам можно определить разворот тренда?
Чаще всего для определения зоны перекупленности или перепроданности используют осцилляторы. Для каждого из них подбирают свои значения в зависимости от инструмента и выбранного таймфрейма.
Самый распространенный индикатор для определения перегрева рынка - это RSI, у которого зоны перепроданности и перекупленности ограничены 30% и 70% соответственно.
Для определения перегрева подходит и индикатор ADX, точнее, одна из его линий, которая указывает на силу тренда. Диапазон индикатора - от 0% до 100%, перегревом считается преодоление отметки в 50%.
Базовые сигналы затухания тенденции
Базовые или классические сигналы затухания тенденции могут образовываться не только на растущем тренде. Их можно использовать как основные ориентиры для торговли, так и в качестве вспомогательных сигналов.
Что говорят осцилляторы и дивергенция
Основные правила “прочтения” сигналов осцилляторов:
- Если осциллятор выходит из зоны перепроданности, то это сигнал на покупку (индикатор преодолел зону перепроданности снизу вверх);
- Если осциллятор выходит из зоны перекупленности, то это сигнал на продажу (индикатор преодолел зону перекупленности сверху вниз).
Рассмотрим на примере дневного графика Яндекса:
В первом случае RSI долгое время находился в зоне 30%, это граница, ниже которой актив считают перекупленным. Stochastic дал сигнал на покупку (зеленая линия ушла под красную).
В втором случае мы видим боковое движение, на котором осцилляторы дают много ложных сигналов. Это видно по колебаниям Stochastic. Но как в таком случае не пропустить начало новой тенденции?
Необходимо соотнести показания осцилляторов и графика. В какой-то момент RSI опускается к средней линии, а потом отталкивается от нее вверх, а Stochastic дает сигнал на покупку. В это же время на графике появляется большая белая свеча, которая демонстрирует силу покупателя. Соотнеся эти три сигнала, можно сделать вывод о намечающемся движении.
В третьем случае был сигнал на продажу по Stochastic, но осциллятор через несколько дней вернулся к покупке, а по линия RSI опустилась ниже линии перекупленности, но потом вернулась обратно.
Между третьей и четвертой ситуацией график показал новый максимум, при этом максимумы по RSI начали снижаться, появилась ситуация дивергенции. Это говорит о затухании тенденции и необходимости пересмотра позиций.
Четвертая ситуация - это нынешнее положение дел. Видим, что PSI пришел на среднюю линию, а Stochastic опустился в зону перепроданности, при этом зеленая линия ушла под красную. Это может стать сигналом на покупку, но необходимо дождаться закрытия текущего дня, чтобы оценить ситуацию наиболее полно. Пока на графике мы видим, что цена не может преодолеть сопротивление, от которого начались последние продажи.
Стоит обратить внимание, что дивергенция между графиками осциллятора и цены считается более сильным сигналом, чем пересечение зон перекупленности и перепроданности. При этом она прогнозирует будущее движение, но не дает четких сигналов на вход или закрытие позиции.
Сигналы затухания тенденции от индикаторов
В качестве источника сигналов затухания тенденции рассмотрим индикатор ADX. Для примера возьмем тот же дневной график Яндекса:
Сигналом начала нового движения (до этого рынок находился в боковике) служит подъем синей и зеленой линии вверх, а также уход красной вниз.
Через какое-то время зеленая линия уходит в боковое движение, что является косвенным подтверждением того, что движение цены находится в тренде. При этом синяя линия продолжает расти.
Далее мы видим, что на графике образовалась дивергенция - цена сформировала новый максимум, а синяя линия нет. Красная линия, которая находилась в боковом движении, начала рост. Это сигнал о затухании тенденции.
Вместо вывода
Базовые сигналы затухания тенденции - это лишь маркеры рыночной ситуации. Не значит, что прямо сейчас рынок сменит направление. Цена может уйти в боковое движение или сделать небольшую коррекцию, после чего силы вновь вернутся на рынок.
То, как использовать сигналы, зависит только от конкретной стратегии и набора инструментов, которыми пользуются трейдер или инвестор.