Это легенда, не имеющая под собой реальных оснований. Считается, что слух о смерти Екатерины после занятия сексом с конем запустили в Польше (в которой после раздела страны, было много людей "благодарных" Екатерине), а полное звучание он обрел при французском дворе, где долгое время пересказывался в качестве забавной истории,а позже был напечатан
Причиной появления слуха стала личная жизнь Екатерины, которая (вполне в духе своего времени) имела большое количество любовников и еще при жизни стала героиней нескольких не вполне приличных анекдотов на тему. Неудивительно, что после ее смерти нашлось немало любителей использовать шутку для политических целей.
В девятнадцатом и двадцатом веках этот слух был популярен среди людей, представляющих Россию варварской и азиатской страной. Пожалуй, все