Алессандро Неста родился в 1976 году в семье железнодорожника Джузеппе Несты и домохозяйки Марии в Риме. Алессандро попросил отца записать его в футбольную секцию вместе с братом Фернандо, у которого были проблемы со здоровьем в детстве. Отец не стал возражать, и с этого начались занятия Алессандро футболом. С восьмилетнего возраста Алессандро играл за римский клуб «Чинечитта», к руководству которого и обращались представители «Лацио» и «Ромы» с просьбой продать им юного таланта. Руководство команды, состоявшее в основном из тренеров, и само уговаривало молодого защитника согласиться на переход, который принёс бы «Чинечитте» около десяти миллионов лир. Отец Алессандро был против перехода сына в «Рому». Так Неста младший оказался в другом клубе «Лацио» В 1992 году в 16-летнем возрасте Несту переводят во взрослую команду, в сезоне 1994-1995 он дебютирует в основе, а уже в следующем сезоне становится игроком стартового состава. Этому способствовала не по годам зрелая игра молодого защи