"Другство с трендом": эта фраза атрибутируется Джесси Ливмору, американскому трейдеру и герою книги Эдвина Лефевра "Воспоминания биржевого спекулянта" (1923 год).
Ливмор, известный созданием стратегии следования за трендом, продолжает вдохновлять трейдеров в наши дни. Сегодня мы рассмотрим происхождение этой стратегии, ее ключевые концепции и технические индикаторы.
Суть стратегии следования за трендом заключается в том, чтобы покупать активы, находящиеся в росте, и продавать их, когда начинается падение, вслед за общим движением рынка.
Основной принцип следования за трендом заключается в том, что рынки двигаются в направлении трендов, повторяясь во времени и между различными классами активов. Цель - не предугадать, когда начнется новый тренд, а использовать сигналы ценового действия и технические индикаторы, чтобы показать, что новый тренд уже начался.
Следование за трендом на фондовом рынке, валютном рынке и рынке сырьевых товаров позволяет зафиксировать крупные ценовые движения. Однако также существует риск попадания в ложные движения, поэтому важно использовать стратегию с осторожностью и устанавливать стоп-лосс.
Эксперимент с черепахами стал популярным благодаря трейдерам Ричарду Деннису и Уильяму Экхардту, которые разработали систему "черепах", основанную на стратегии следования за трендом с использованием скользящих средних.
Существует несколько типов трендов: долгосрочные, первичные, вторичные, промежуточные и малые. Каждый из них имеет свои особенности и может быть использован для анализа движения рынка.
Определение индикаторов следования за трендом Определение направления тренда является одним из важнейших аспектов для успешного применения стратегии следования за трендом.
Разнообразные технические индикаторы помогают трейдерам определить направление тренда, такие как ценовое действие, линии тренда и скользящие средние. Однако их применимость ограничена на рынках без четкого тренда.
Ценовое действие (Price action) Самый простой способ следования за трендом заключается в наблюдении за движением и направлением цены.
Стратегия основывается на выявлении серии более высоких минимумов при восходящем тренде и более низких максимумов при нисходящем тренде. Эти паттерны рассматриваются как подтверждение текущего тренда.
При образовании нового более высокого минимума или более низкого максимума трейдер может закрыть свою позицию и рассмотреть возможность входа в сделку в направлении нового тренда.
Определение линий тренда (trend lines) Линия тренда представляет собой прямую линию, которая соединяет точки максимумов и минимумов цены акции или другого финансового инструмента за определенный период времени. Обычно линия тренда проходит через те же самые точки максимумов и минимумов, которые используются при анализе ценового действия.
Когда цена отражается от линии тренда, это может служить потенциальным сигналом для входа в рынок во время коррекции тренда. В случае нарушения линии тренда это может указывать на завершение текущего тренда или предвещать его скорое окончание.
Двигающиеся средние Еще один метод торговли в соответствии с трендом заключается в использовании движущихся средних.
Движущееся среднее представляет собой среднее значение цен закрытия за последние X периодов. Самыми распространенными являются 50-дневное и 200-дневное движущиеся средние.
Некоторые трейдеры используют относительное положение этих движущихся средних для определения направления тренда. Если 50-дневное движущееся среднее выше 200-дневного, то тренд считается восходящим. Если 50-дневное движущееся среднее ниже 200-дневного, то тренд считается нисходящим.
Заключение
Основной принцип стратегии следования за трендом состоит в том, чтобы проявлять терпение и дожидаться развития тренда, прежде чем открывать позицию.
Важно также иметь прочный план управления рисками, чтобы обезопасить свой капитал в случае, если тренд не будет двигаться в вашу пользу.
Необходимо помнить, что рыночная среда весьма изменчива, и перед началом торговли всегда следует проявлять осторожность. Помните, что прошлые результаты не гарантируют будущие доходы. И главное — никогда не рискуйте средствами, которые вы не можете себе позволить потерять.
