И снова здравствуйте Дорогие Подписчики. Давно не писал, устроил себе отдых на Новогодние праздники. За последнее время, количество подписчиков увеличилось, поэтому повторю зачем я завел свой канал.
Я не продаю книг, курсов и сигналов, не продаю стратегии и роботов, не беру деньги в управление, мне не нужен донат и монетизация канала. Этот блог ЗАПИСКИ о моем видении процессов и принципов биржевой торговли. На канале я рассказываю для начинающих инвесторов, как на бирже, по каким принципам торгует моя система Роботов, принося мне прибыль достаточную для "инвестиционной пенсии". Я практически не пишу статей "на злобу дня", все статьи связаны с принципы работы Роботов, начал с теоретических основ до реальной практики использования Роботов. Желающим запустить у себя прибыльных Роботов, рекомендую начать ознакомление с самых первых статей, так как статьи пишутся с использованием терминов подробно описанных в предыдущих статьях.
Читая, статьи блогеров, которые запустили у себя Роботов, на основе статей на моем канале, и комментарии некоторых читателей, вижу, что Роботы многими воспринимаются как некая самостоятельная интеллектуальная система. которая прото обязана автоматически решать все проблемы инвесторов и исправлять их ошибки. Но это совсем не так, нужно понимать, что Робот это всего лишь ИНСТРУМЕНТ, которым нужно уметь пользоваться, а не автономная универсальная интеллектуальная система для извлечения прибыли, хотя внешне все выглядит именно так, запустил Робота, занимаешься своими делами, а вечером смотришь сколько Робот вам денег заработал. Но для того, что бы Робот вам стабильно зарабатывал прибыль, или вы сами, или создатель Робота сначала должен серьезно потрудится, что бы затем пожинать результат.
Надеюсь, рассказ о том, как из инвестиционной Идеи, получить инвестиционного Робота поможет лучше понять, в чем заключается суть Робота. Конечно, мне уже давно хочется рассказать о других бесплатных роботах в терминале Альфы, но раз уж я подробно рассказывал о Роботе StepByStep и сам использую Роботов сделанных на идее StepByStep, поговорим именно об этой инвестиционной идее-стратегии. И так.
Инвестиционная Идея.
Инвестиционная идея StepByStep очень простая, как все гениальное))). Сразу скажу, идея не моя, я ее позаимствовал из Роботов Альфы. Суть Идеи заключается в том, что если цена актива падает на заданную величину (в пунктах, процентах или валюте), мы покупаем заданное количество актива и запоминаем цену покупки и количество купленных лотов. У нас получается
какой то уровень покупки актива и некое количество акций на этом уровне. Если цена продолжает падать, мы докупаем актив и у нас создаются и запоминаются новые уровни ниже. Когда цена начинает расти, мы продаем последний купленный уровень, удаляем уровень из памяти и последним уровнем у нас становится тот, который был до удаления предпоследним и так далее.
Наглядно идея выглядит так. Представим, что мы стоим на лестнице перед экраном на который проецируется изображение графика котировок некоего актива. Если график цены касается ступеньки ниже той, на которой мы сейчас стоим мы покупает заданное число лотов актива, и опускаемся на ступеньку ниже, то есть на ступеньку которую коснулась цена при падении и по которой цене мы актив купили. Если цена растет и коснулась ступеньки выше той, на которой мы стоим, мы актив продаем, поднимаемся на ступеньку выше то есть на ступеньку которой коснулась цена и смотрим движение цены относительно уже новой ступеньки на которой поднялись сейчас.
Все очень просто, но не понятно, а какова должна быть "высота" ступенек (на сколько должна измениться цена для покупки или продажи актива), какова должна быть "ширина" ступеньки (сколько актива мы должны купить на уровне). все это относится уже к задачам инвестиционной Стратегии, к рассмотрению которой мы и переходим.
Инвестиционная Стратегия.
Идея это основа любых инвестиций, но для того, что бы Идея начала зарабатывать, необходимо Идею, оформить в Инвестиционную Стратегию. Для этого необходимо определиться с торговыми параметрами (когда и сколько покупать, когда и сколько продавать), и только тогда идея превращается в Инвестиционную стратегию, которой Инвестор должен следовать.
Параметры Инвестиционной стратегии условно можно разделить на Основные и Вспомогательные. Вспомогательные параметры будут играть роль уже когда мы инвестиционную стратегию, будем оформлять в Инвестиционного робота, поэтому о них поговорим позднее.
К Основным относятся параметры определяющие моменты покупки и продажи торгуемого актива, и количество лотов в сделке. В нашем примере это на какую величину должен вырасти актив для продажи, на сколько должен упасть актив для покупки, сколько лотов должно быть в сделке. А главное в каких единицах измерять изменение актива, процентах, пунктах или рублях (валюте).
Поясню в чем разница. Если изменение цены считать в процентах (пунктах) у нас получается следующая картина. Уровни будут строится не равномерно, чем выше растет цена актива, тем реже у нас будут располагаться уровни (5% от 100 руб. это 5 руб, а 5% от 200 руб это 10 руб), то есть продажи будут происходить внизу через 5 руб роста, выше уже через 10 руб роста. То же самое будет происходить с покупками, чем ниже цена, чем чаще покупки. Что вполне логично, чем ниже падает цена чем ближе к ЛОЯм, тем больше мы набираем акций, а когда цена стремится на ХАИ, мы покупаем меньше, реже. Противоположная картина будет если изменение для покупки считать в рублях. Уровни на графике будут расположены равные промежутки, вне зависимости от того находится актив на ХАЯх или ЛОЯх. То есть на падениях мы возьмем относительно меньше активов, чем на росте. Что по логике не правильно.
Определив основные параметры, мы уже можем приступать к ручному использованию стратегии. Все изменения основных параметров мы будем, при ручном использовании стратегии, решать в рабочем порядке, но при оформлении стратегии в Робота нам вспомогательные параметры придется прописать в код Инвестиционного Робота.
Торговать в ручную по стратегии StepByStep не сложно, и даже времени требует не особо много. Для начала определимся с активами которыми будем торговать. Так как стратегия подразумевает ВСЕГДА наличие в портфеле определенного количества акций, логично торговать по стратегии дивидендными активами, тогда по акции мы будем получать и дивиденды и прибыль от торговли. В одной из первых статей я приводил расчет, что торговля дивидендными акциями по стратегии StepByStep показывает доходность в несколько раз большую, чем использование разрекламированной стратегии "купил и забыл". Возможно получать хороший доход и при работе с акциями с хорошей волатильностью, но увлекаться этим не стоит, так как стратегия предназначена все же для работы с акциями которые платят дивиденды.
И так мы определились с акциями, определили сколько лотов будет у нас на каждом уровне (в каждой сделке), определились на какой процент должна вырасти цена для продажи акций на уровне, и на какой процент должна акция подешеветь, для покупки нового уровня. Дальше действуем следующим образом. Если у нас уже есть в портфеле выбранная акция мы можем использовать часть уже купленных, если акций нет, то покупаем "уровень" и сразу выставляем две заявки, одну на продажу (выше уровня цены на заданный процент), вторую на покупку, (ниже цены покупки уровня на процент определенный нами для покупки следующего уровня). В принципе мы можем выставить и несколько пар заявок лесенкой вверх от цены и вниз, если у нас со временем вообще плохо. Но лучше все же работать с парой заявок. Заявки Альфа позволяет выставлять сроком на 30 дней, если заявка не сработает, она удалится автоматически через 30 дней. В общем случае как только срабатывает одна из выставленных заявок у нас изменяется уровень. Если сработала заявка на покупку, то у нас появился новый уровень, мы удаляем заявки которые не исполнились, и выставляем заявки на покупку и продажу от нового уровня. Если исполнилась заявка на продажу, то мы опять удаляем не исполненные уровни и выставляем заявки от уровня который был предыдущим. Для учета уровней нам удобно вести таблицу уровней и выставленных заявок, если произошла покупка добавляем уровень, если произошла продажа помечаем уровень как проданный или удаляем уровень вообще. Так в таблице у нас всегда будут актуальные уровни цен и актуальные выставленные заявки.
Альфа позволяет получать уведомления об исполненных заявках, так что постоянно наблюдать за котировками не обязательно, достаточно принимать решения после исполнения заявок, что экономит много нашего времени.
Как видите ничего сложного при ручном использовании стратегии StepByStep нет, поэтому можете прогнать стратегию на ручной торговле, и определится подходит ли она вам перед запуском Роботов, особенно это актуально для тех, кто Роботов боится и в стратегии не верит. Стратегия не предусматривает убыточных сделок, поэтому ваши деньги не будут потеряны, в чем вы можете убедится на собственной на практике.
PS. В следующей части расскажу как из Инвестиционной стратегии получается Инвестиционный Робот, в чем отличие Инвестиционной стратегии и Инвестиционного Робота. Поговорим о том как как работать с КЭШем. Как правильно посчитать доходность стратегии, как сравнить с индексом МосБиржи. Поговорим об актуальных доработках Инвестиционного Робота на основе StepByStep.
Ну и как всегда готов ответить на ваши вопросы.
