На этом канале в режиме реального времени мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой также и риска, и далее, снова в режиме реального времени, смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении таких сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Проверяйте наши действия - как входы, как и выходы. Публикации проводятся в реальном времени. Подписывайтесь на канал, и первыми получайте от нас свежую актуальную информацию по нашим входам и выходам на финансовом рынке. Всё это - про деньги, активы, риски, инвестиции.
Диспозиция
Дата
18 января 2022 г.
Тестируемая позиция*
7 января 2022 года был выполнен вход в шорт по нефти марок Brent и WTI с уровней соответственно 82,8 и 80,2 долларов за баррель. При этом предлагалось третье плечо, и уровень риска (дефолта) был посчитан как цена на нефть выше 100.
После этого цены продолжили расти и сегодня вышли на новые максимумы за несколько последних лет.
Сейчас цены на нефть (или фьючерсов на них) следующие:
- Brent - 87,8 (предыдущий вход был сделан с уровня 82,2 примерно на 6-7% ниже),
- WTI - 85,5 (предыдущий вход был сделан с уровня 80,2, примерно на 6-7% ниже).
Если есть дополнительные возможности, предлагается усилить позиции по шорту нефти. Можно использовать пропорции портфеля, аналогичные предложенным 7 января:
- 50% из 100% - шорт на нефть Brent,
- 50% из 100% - шорт на WTI.
Предлагаемое плечо также, как и при первом входе - третье.
Если дополнительных возможностей нет - по-прежнему удерживаем позицию.
* не является торговой рекомендацией
Риски
Все инвестиции по сегодняшнему входу в рынок нефти будут потеряны, если рынок пойдет вверх еще на 28-33% – это уровень около 110 долларов за баррель. Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.
Графики подневные
Цели
Минимальную цель на данный момент определяем на уровнях предыдущего входа:
- 82,8 доллара для нефти Brent;
- 80,2 долларов для нефти WTI.
Максимальную цель на данный момент определяем на уровнях, установленных 7 января как целевые:
- 74 доллара для нефти Brent;
- 71 долларов для нефти WTI.
Стратегия
При защитной стратегии предлагается закрыть все позиции, открытые сегодня - в прибыль, и открытые 7 января - в ноль, на уровнях минимальных целей, равных ценам открытия позиций 7 января.
При более агрессивной стратегии предлагается дождаться максимальных целевых уровней, или целей, поставленных при открытии шорта на нефть 7 января.
Возможна средняя стратегия, при которой при достижении минимальных целей закрываем ранее открытые 7 января на этом уровне позиции, а открытые сегодня позиции оставляем ждать максимальных целей для закрытия.
Ожидаемый финансовый результат
- При защитной стратегии по открытым сегодня позициям результат составит около 25-30% при коррекции примерно на 6-7% с третьим плечом.
- При более агрессивной или средней стратегии по открытым сегодня позициям результат составит около 65% при коррекции примерно на 17-18% с третьим плечом.
Примерный ожидаемый горизонт времени – ближайшие месяцы.
По факту проверим и покажем позже результаты.
Комментарии
Обоснование было коротко изложено 7 января.