Абсолютно нормально, когда у трейдера или инвестора есть свои любимые торговые инструменты. Они ему понятны, изучены, можно сказать, что в моменте для него они предсказуемы. В моем случае это E-mini NASDAQ 100 futures.
Ранее о нем можно прочитать:
здесь APPLE- основной поводырь NASDAQ 100?
здесь - Разбор ценового движения NASDAQ 100 за 1-3 февраля. Куда дальше?
здесь - Фьючерсные micro-контракты: на этом можно заработать даже если у вас ограниченный бюджет для торговли!
здесь - NASDAQ 100: ETF, СFD или Фьючерс?
Почему так? Ответ кроется в базовом индексе (а значит и компаниях, которые в него включены), в целом области IT-технологий и, как следствие, ходе цены и физике ценового движения.
Чтобы избежать длинных и не ясных формулировок, упростим понятия:
Ход цены - условная величина, на которую изменяется цена актива в условиях тренда. Т.е. не в боковике или вне образования формации.
Физика ценового движения - поведение цены на преодоление точек реакции, условный "почерк", которым отличается практически каждый актив.
Пример: золото любит двигаться зонами консолидации на дневном таймфрейме, т.е. формируется ЗК, а затем происходит прострел в сторону up side или down side. NASDAQ же практически не образует на дневке ЗК, а двигается импульсами от горизонтальных уровней.
Фьючерсы E-mini были запущены в 1997 году как 1/5 от базового индекса. До 1999 года среднее недельное ценовое изменение тогда составляло порядка 80 п.п. Перед кризисом доткомов, на подъеме всего технологического сектора и просто бума передовых технологий в штатах среднее изменение составило порядка 120 п.п., значительный рост. И уже во врем кризиса доткомов самое максимальное падение составило болкк 1100 п.п.! всегда работает правило - чем выше поднимут, тем резвее упадет.
После ипотечного кризиса 2007-2009 гг, рынок пошел на новый цикл. Этот рост фактически продолжился 10 лет, по пути допустив только одну коррекцию осенью 2018 г. О ее причинах у нас будет отдельный интересный разговор.
С 2016-2017 года фьюч на NASDAQ стал обретать все большую популярность среди частных участников рынка. Причин тому несколько: росла дельта внутри дня, т.е. внутридневное изменение цены, что так любят все спекулянты, в базовом индексе шла ребалансировка активов, появлялись очень сильные бизнесы и увеличивался вес именитых компаний.
В 2018 году среднедневное изменение составляло порядка 75 п.п.. Т.е. частный трейдер торгуя даже одним контрактом получал возможность заработать 1000$ в течение одной сессии. Если для рынка USA это не такие большие цифры, то для развивающихся рынков это очень весомо. отсюда получаем новые приток объемов.
Аномалия случилась в прошлом году. Во время ковидного обвала, после обновления исторических максимумов на отметке 9759 п.п. индекс отправился вниз и развернулся только на отметки в 7000 п.п., при этом потеря в день по 450 пунктов могла компенсироваться откупом на следующий день в 340 пунктов. Представьте себе ажиотаж и панику в эти дни марта 2020? Но для умелых дельцов спекуляции эти дни стали историческими и буквально позволили умножить депозиты в несколько раз!
Как двигается цена фьючерса сейчас: сохранилась импульсивная природа цены, но в ввиду того, что базовый актив прибавил в цене за минувший год порядка 75%, высота движения цены внутри одной сессии значительно возросла. На попытках продаж цена может скинуть около 300 пунктов, а на спайках (последующем выкупе просадки) цена может перекрыть коррекционное движение и уйти еще выше.
основанием для таких движений являются уровни поддержки и сопротивления, от которых происходят мощные покупки. Я не буду писать о причинах этих покупок, о работе печатного станка, изменении денежной массы и т.д. Я больше говорю о технической части:
В торговых системах импульсы очень хорошо отрабатываются на младших таймфреймах. Но это уже частности и часть торговой стратегии, о которой знают наши участники закрытого торгового сервиса DSCtrading.