Индикатор RSI (Relative Strength Index) – популярный классический осциллятор, используемый для оценки силы тенденции и нахождения точек коррекции/разворота. Создателем индекса относительной силы является известный теоретик В. Уайлдер (J. Welles Wilder), представивший инструмент на суд широкой общественности в далеком 1978 году.
Главным преимуществом индикатора специалисты называют простоту интерпретации: на графике отображается только одна кривая, по которой достаточно легко ориентироваться.
Полное описание RSI
Индикатор RSI сравнивает абсолютные величины роста и падения рынка за определенный временной промежуток. Значения индекса могут лежать в диапазоне от 0 до 100. Главным и единственным параметром инструмента является период.
Велес Вайлдер считал цифру 14 оптимальной для этого показателя, но при желании можно использовать и другие варианты.
Например, если есть необходимость отсеять ложные сигналы, размер периода можно повысить до 21. Когда рынок спокоен, длину вполне можно снизить до 7, чтобы получать больше сообщений.
Тройной RSI
Практический пример работы с индикатором RSI с разными параметрами.
Мы открыли живой график, подключили одновременно три индикатора и задали настройки – 5, 14 и 21. Когда все три индикатора выйдут в зоны перекупленности или перепроданности (выше уровня 70 или ниже уровня 30) – это и будет хорошим сигналом на покупку или продажу.
Мы решили открыть сделку на опционах и попали на такой сигнал:
Вы можете заметить, что в нижнюю зону верхние индикаторы с более коротким периодом выходили и ранее, но эффект отскока был всего на одну, максимум две свечи, но в желтых кружках отмечены все индикаторы, и это хороший знак для покупки опциона с условием роста цены.
Мы открыли эту страницу, указали срок сделки на 6 минут (6 свечей при минутном графике), и условие сделки ВВЕРХ:
Если через 6 минут, во время закрытия сделки, курс будет выше, чем при покупке, то я получу прибыль в 73%, так как условие опциона ВВЕРХ выполнится.
А теперь посмотрите на график котировки в момент закрытия сделки:
Курс вырос сразу после сигнала RSI, а мы получили 73% прибыли, всего за 6 минут.
Использовать стратегию
Общий алгоритм расчета RSI для периода N выглядит следующим образом:
- Берутся цены закрытия за выбранный период, включая текущий день.
- Определяются дни, в которые цена закрытия была выше, чем открытие следующего дня.
- Вычисляется совокупная абсолютная величина этих приростов и делится на N, в результате чего получается средняя величина прироста (во многих случаях это экспоненциальное скользящее среднее).
- Определяются дни, когда цена закрытия была ниже, чем последующая цена открытия.
- Аналогично приросту вычисляется средняя величина падения.
- В результате деления среднего прироста на среднее падение, получаем относительную силу (RS), которая станет основой индикатора.
- На основании RS вычисляется индекс относительной силы: RSI = 100 – 100 / (RS + 1).
Процесс повторяется для каждой сформировавшейся новой свечи. Чем больше исследуемый период, тем медленнее кривая. Она лучше фильтрует незначительные ценовые колебания, но и менее восприимчива к торговым сигналам. И, наоборот, в короткий период поступает больше сообщений, зато многие из них оказываются ложными.
Как пользоваться индикатором RSI
Велес Вайлдер в своей книге «New Concepts in Technical Trading Systems» предлагает несколько вариантов использования RSI при анализе фондовых рынков. Ниже приведены некоторые из этих стратегий.
Первый способ заключается в изучении фигур, сформировавшихся на графике Relative Strength Index. Достаточно часто происходит так, что на индикаторе образуются различные вымпелы, флаги, треугольники и прочие математические элементы, знакомые аналитикам. При этом на ценовом графике их вполне может и не наблюдаться. Считается, что с помощью этих фигур можно спрогнозировать завершение тенденции. Трактовка осуществляется по тем же принципам, как и в случае с появлением подобных элементов на линии цены.
Большинство практикующих трейдеров скептически относится к этой стратегии, говоря о ее не слишком высокой эффективности. Впрочем, у метода есть и свои поклонники.
Следующий способ заключается в изучении впадин и пиков индикатора. Первые традиционно формируются под уровнем 30, вторые – над 70. Они, как правило, опережают экстремумы ценового графика, что позволяет раньше входить в позицию и покидать ее.
Еще одним вариантом использования осциллятора RSI является анализ уровней поддержки/сопротивления, которые нередко отображаются здесь даже более отчетливо, чем на графике цены. Пробитие либо ценовой отскок от этих линий создает классические торговые сигналы. Согласно классической теории, значимыми уровнями для осциллятора считаются 30 и 70. Ниже первого показателя находится зона перепроданности, выше второго – область перекупленности.
Возможность входа в сделку должна рассматриваться только в тот момент, когда линия индикатора уходит из критической зоны. Если кривая пересекла отметку 70 сверху, стоит продавать, если уровень 30 снизу – покупать.
Многие трейдеры также используют в своем анализе понятие средней линии (уровень 50). Если кривая RSI располагается выше указанной отметки, говорят, что на рынке преобладают покупатели. Если она находится ниже, значит, доминируют продавцы. Когда индикатор пребывает в непосредственной близости от «экватора», считается, что цена движется в области флета.
Сигналы RSI
Теперь поговорим о трактовке сигналов индикатора RSI более подробно. Начнем с пересечений критических уровней. Если после пребывания в зоне перекупленности линия RSI опускается через отметку 70 сверху, констатируют переход от восходящей тенденции к нисходящей. Соответственно, если снизу пересекается уровень перепроданности, говорят о преобразовании нисходящего тренда в восходящий.
Значения 30 и 70 не являются обязательными. Их можно выставлять на основании текущей тенденции.
- Например, при растущем тренде линии часто передвигают к отметкам 80 и 40.
- При снижении вполне разумно опустить уровни до 60 и 20.
Также для повышения качества сигналов можно использовать скользящую среднюю с периодом три. Сообщения станут немного запаздывать, зато существенно сократится количество ложных вызовов.
- Насколько доверять подобным сигналам, каждый решает для себя сам, исходя из собственной стратегии торговли. Кто-то считает, что линии перепроданности/перекупленности для определения разворота не слишком нужны, так как достаточно ориентироваться исключительно по кривой индикатора. Но большинство трейдеров с этим не соглашается, склоняясь к мнению, что наличие уровней существенно упрощает процесс, тем более, когда речь идет о начинающих игроках, которые еще только осваиваются с премудростями рыночной торговли.
Дивергенция RSI
Основным сигналом индикатора считается дивергенция или, проще говоря, расхождение в поведении кривых индикатора и цены. То есть, если последняя растет, а RSI при этом демонстрирует понижение, значит, бычий тренд слабеет, и в скором времени следует ожидать коррекционного движения вниз или разворота. И, наоборот, при снижении цены и росте индекса можно говорить о скором завершении медвежьей тенденции.
При этом важно, чтобы индикатор в момент образования дивергенции находился в области перекупленности/перепроданности и не пересекал в это время критическую линию.
Сам Уайлдер называет подобное положение «неудавшимся размахом» и советует относиться к таким сигналам максимально ответственно.
Стратегия RSI
Основная суть индикатора – продавать, когда индикатор уходит из зоны перекупленности и покупать, когда он покидает область перепроданности. Но нужно сразу сказать, что безоглядное следование этому совету зачастую приводит к неудовлетворительным результатам. Дело в том, что за пробитием уровней нередко идет мощный откат, резко меняющий положение дел на рынке. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, можно воспользоваться дополнительными трендовыми индикаторами типа MACD или DMI. Открываться следует только в направлении тренда.
Повышение надежности работы за счет увеличения количества аналитических инструментов – решение вполне логичное. Однако когда ты только осваиваешься в профессии, использовать несколько индикаторов одновременно не так просто. Специально для таких игроков, а также для всех, кто предпочитает работать с одним инструментом, для RSI была разработана стратегия, позволяющая торговать, не прибегая к помощи других средств.
Первое, что необходимо сделать в рамках этой системы – построить линии, которые будут отображать области перепроданности/перекупленности точнее, чем стандартные уровни. Логика в том, что рынки не столь похожи, чтобы везде устанавливать одинаковые ориентиры. В общем на графике рисуются две параллельные прямые, проходящие через экстремумы. Они и станут главными уровнями поддержки/сопротивления. Внутри полученного диапазона через области консолидации точек разворота проводятся еще две параллели.
Сделки по-прежнему открываются при выходе в среднюю зону, однако теперь эти сигналы являются подтвержденными. При пересечении области перекупленности сверху короткая позиция ставится тогда, когда график пересекает вторую линию поддержки. В случае с проходом снизу через линию перепроданности, LONG открывается, если ценовая кривая преодолевает второй уровень сопротивления. Если кривая опускается в центральную зону и не задерживается там, а движется вниз, следует продавать. Обратный процесс говорит о необходимости покупки.
Главным минусом стратегии является существенное уменьшение количества сигналов. Плюс в том, что они становятся намного надежнее.
Определение направления тренда проводится на основании экстремумов, расположенных в разных диапазонах. Если стартовая точка лежит в области перекупленности, то следующая точка тенденции должна находиться в средней полосе. То же самое и с восходящим движением. Таким образом, нисходящая тенденция представляет собой линию, связывающую последний локальный максимум с предыдущим, который в свою очередь должен быть выше своего предшественника. И так далее. В случае с восходящим трендом, кривая подобным образом объединяет локальные минимумы. Построение линий тенденции на основании последних локальных экстремумов дает возможность своевременно корректировать их по мере появления новых данных. Чем меньше количество периодов, тем чаще происходят изменения в трендовой кривой и тем чувствительнее она к пробою.
Видео – как работать с индикатором RSI
Заключение
Данный инструмент максимально эффективен в сочетании с другими средствами анализа, например, каналами Дончиана. В частности, он очень удобен при работе со скользящими средними. Если есть желание использовать в работе исключительно индикатор RSI, следует учесть, что его сигналы зачастую достаточно противоречивы.
Как бы там ни было, осциллятор прекрасно справляется со своими основными функциями, в том числе и обязанностями фильтра, предостерегающего от покупок или продаж в неблагоприятный момент. Помимо классической версии индикатора, существуют различные его модификации, из которых можно выделить вариант, предложенный создателем индекса относительной бодрости Джоном Эхлерсом
