В настоящее время алгоритмы технического анализа все больше усложняются. 80% американского фондового рынка управляется роботами, которые совершают сделки в зависимости от поступающих им сигналов. При этом ориентируются они не столько на фигуры технического анализа и графика, сколько на определенные сигналы- биржевые осцилляторы. Они представляют собой инструменты для прогнозирования цены.
Большинство этих инструментов были созданы аналитиками ещё в 1930-е годы в период Великой Депрессии. Основная задача осцилляторов- дать ответ на вопрос о направлении тренда и соотношении спроса и предложения по активу. С помощью индикаторов можно:
A) Определять уровни сопротивления и поддержки по активу.
B) Определять дивергенцию и конвергенцию по бумаге.
В веб терминале Тинькофф инвестиций мы можем увидеть анализ той или иной акции по основным осцилляторам (Trading View.com).
1) MACD (Mooving Average Convergence/ Divergence) - Индикатор схождения-расхождения скользящих средних. Он позволяет находить конвергенцию/ дивергенцию на рынке. Он используется для проверки силы и направления тренда, а также для определения разворотных точек.
2) Следующим важнейшим индикатором является RSI ( Relative Strength Index) - индикатор относительной силы. Это один из самых популярных и любимых в среде трейдеров индикаторов. Он представляет собой кривую со шкалой от 1 до 100. Эти величины свидетельствуют об активности продавцов/ покупателей того или иного актива.
В том случае если кривая находится на уровне 70 или выше, это означает, что актив перекуплен и возможно скорое падение цены актива.
В случае если кривая находится на уровне 30-70, это означает, что цена актива справедливая и нужно ждать той или иной динамики.
Если же кривая находится на уровне 30 и ниже, это означает, что актив перепродан и возможен скорый рост цены.
3) EMA (Exponental Moving Average)- экспоненциальные скользящие средние. Скользящие средние очень удобны при резких колебаниях цены актива в том случае, когда классические уровни поддержки-сопротивления не работают.
Скользящая средняя показывает среднюю цену акций за N дней (часов, минут). Когда цена пробивает вверх линию поддержки, её можно покупать. При этом по одним бумагам лучше смотреть 20 дневную линию поддержки, а по другим-50 дневную.
4) Полосы Болинджера. Этот индикатор является вспомогательным. Его часто используют вместе с RSI и EMA. Он служит для определения нисходящих и восходящих каналов, для прорисовки линии тренда. Служит для поиска нижней скользящей линии и захода на покупку.
5) Уровни Фибоначчи- это ещё один распространённейший индикатор, который представляет собой сетку, которая накладывается на график цены от начала до конца тренда. Уровни поддержки и сопротивления часто могут совпадать с сеткой.
6) OBV (On balance volume)- балансовый объём. Это опережающий осциллятор, по которому можно предугадать заранее разворот тренда. Он работает с объемами денежных потоков. С его помощью можно искать дивергенцию, то есть момент, когда котировки продолжают расти, но общие объемы покупок уже падают. Это- сигнал, свидетельствующий о развороте тренда.
А какими осцилляторами пользуетесь вы, дорогие читатели?
Всем удачи и профита!