Главная мировая новость на сегодня—квартальная экспирация на бирже CME.
Главная Российская новость—решение по процентной ставке ЦБ
_________________________________________________________________________________________
Позиции глобально сокращены. Это и не удивительно.
Вчера прошла квартальная экспирация по срочным контрактам.
______________________________________________________________________________________
Рынки сегодня двигаются разнонаправленно.
В целом ситуация нейтральна.
___________________________________________________________________________________
DXY на обновление локального максимума не пошел, наоборот, достаточно сильно откатился вниз.
Вырисовывается достаточно четкий торговый диапазон, в котором индекс находится уже 1.5 месяца.
По классике жанра работы с диапазонами—у нас была манипуляция с нижней границей, но теста не было.
В этом смысле можем сходить на 92.
_________________________________________________________________________________________
А вот здесь как раз произошел тест манипуляции с нижней границей торгового диапазона.
Основное ожидание от такой формации—пробой нижней границы.
Конечно, это идет в противоречие с индексом доллара, который отказывается расти.
Но вчера была именно такая ситуация: снижался и SP-500 и DXY
_________________________________________________________________________________________
Третий тест уровня 3320. И в этот раз более слабое возобновление покупателя.
На экстремумах видим обратную дивергенцию.
Все это усиливает наши ожидания по продолжению шорта.
Но я бы начал открывать короткие позиции только ПОСЛЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ниже 3320
___________________________________________________________
Индекс XBD также подошел к нижней границе локального диапазона.
Основное ожидание—пробой вниз, но сегодня экспирация + пятница=непредсказуемость (манипуляции)
_________________________________________________________________________________________
VIX пробовал рост, но в итоге вернулся на границу консолидации
_________________________________________________________________________________________
RSX смог закрыть гэп—зачет.
Но при этом развития движения вниз не произошло.
По-прежнему «пилится» нисходящая трендовая линия.
И чем дольше это будет продолжаться, тем меньше будут наши шортовые ожидания.
_________________________________________________________________________________________
DAX вернулся в узкий диапазон.
Накопление (распределение) продолжается.
Остается главный вопрос—к какому походу готовится инструмент на юг или на север?
_________________________________________________________________________________________
Brent наши ожидания оправдал и дошел до уровня POC.
Дальше начинается зона консолидации, из которой произошел выход вниз.
Поэтому рост может замедлиться или остановиться.
_________________________________________________________________________________________
А WTI линию POC смог преодолеть.
Но также подошел к зоне продаж.
Здесь надо ждать появление продавца и оценить его силу.
_________________________________________________________________________________________
Вчера NG был героем дня, потеряв за день около 15%.
Объемный уровень 2.2 был прошит с ходу.
Дальше началась зона без объемов, поэтому движение вниз продолжилось без сопротивления.
Как видим, ближайшее скопление объемов расположено на 1.83, а это для такого скоростного инструмента совсем рядом.
_________________________________________________________________________________________
Экспирация квартальных контрактов, немного испортила картинку, нарисовав технический гэп.
Говорят, что многие биржевые роботы работают именно на закрытие таких ценовых разрывов.
В любом случае, с покупками сейчас торопиться не стОит.
Тем более сегодня будет решение по ставке.
_________________________________________________________________________________________
Так и просится лимитка на 75100.
НЕ является торговой рекомендацией!
_________________________________________________________________________________________
Сектор электроэнергетики очень хорошо показал себя вчера и вышел в лидеры по итогам месяца.
_________________________________________________________________________________________
RTS вчера снизился, но это не отскок от уровня.
Ожидания развития шорта по-прежнему в приоритете.
Но чем дольше индекс будет оставаться на трендовой или выше, тем меньше будет таких ожиданий.
_________________________________________________________________________________________
Индекс MOEX одновременно тестирует локальную нисходящую трендовую и середину более глобального восходящего канала.
Момент ключевой, ждем развязку.
_________________________________________________________________________________________
Индекс RGBI застрял в узком диапазоне.
Такой паттерн чаще всего является продолжением тенденции, а она шортовая.
_________________________________________________________________________________________
Формально вернулись в нисходящий канал, но есть хвост покупок и есть ценовой разрыв.
Ситуация неоднозначная, а значит опасная для торговли.
_________________________________________________________________________________________
Также просится sell limit на 124500.
И также НЕ является торговой рекомендацией.
_____________________________________________________________________
Противоречивые усилия по низам привели к локальному развороту.
_____________________________________________________________________
Заключение
- Лонговая тенденция на мировых рынках, хоть и подвергается сомнению
- Сильные распродажи на Америке, особенно в области хайтека.
- Политический фактор—новые угрозы введения санкций для РФ.
- Индекс SP-500 вчера снова выглядел слабым. Он конечно, не обновил локальные минимумы, но был близок к этому.
- Индекс DXY снижался, нефть росла (этот логично), золото падало (нелогично), RTS и RSX выглядели сильнее SP-500 (нелогично)
- Ощущение такое, что рынок немного расбалансировался.
- С другой стороны, удивляться не стоит, во время экспирационной недели может быть всякое.
- Как уже отмечалось, сегодня квартальная экспирация по основным инструментам на бирже CME.
- Это событие обычно сопровождается повышенной волатильностью и огромными объемами.
- Поэтому снова внимание и манименеджмент!
